ক্লাসিক মার্কোভিটস মডেলটি একটি চতুর্ভুজ প্রোগ্রামিং সমস্যা। আমি বর্তমান গবেষণার অবস্থা সম্পর্কে মোটেও নিশ্চিত নই, তবে একটি কাগজ যা একটি সূচনা পয়েন্ট গঠন করতে পারে তা এখানে: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.105.9504
যাইহোক, একটি প্রবন্ধ আছে যা সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছে: সঞ্জীব অরোরা, বোয়াজ বারাক, মার্কাস ব্রুননারমিয়ারি এবং রং জি দ্বারা "আর্থিক পণ্যগুলিতে গণনা সংক্রান্ত জটিলতা এবং তথ্য অ্যাসিমেট্রি"। পরবর্তীকর্মীরা এখানে কিছু অতিরিক্ত মন্তব্য সহ পোস্ট করেছে: http://www.cs.princeton.edu/~rongge/derivative FAQ.html
আমি ফলাফলগুলি তাত্ত্বিক স্বার্থের মনে করি তবে বাস্তবে যা ঘটেছিল তা কিছুই ব্যাখ্যা করি না।
আমার সন্দেহ হ'ল জটিলতা বেশিরভাগ মডেলের মূল বাধা নয় (সাধারণত কোনও জটিল কিছুই শেষ পর্যন্ত মন্টে-কার্লোতে পরিণত হয় এবং সাধারণত জিনিসগুলি দ্রুত জটিল হয়ে ওঠে - তাই হ্যাঁ এটি নির্দিষ্ট দূষিত আক্রমণগুলির পথ খোলে, তবে দূষিততা) আর্থিক জগতটি আরও সহজেই আরও বেশি অপরিশোধিত, সাধারণ এবং সোজা হয়ে উঠতে পারে) অন্য অনেকগুলি যেমন এই মডেলগুলির (সাধারণত কোনও তথ্য তত্ত্বের দিক থেকে) সাধারণভাবে পরিচিত সমালোচনা যা এই ফোরামের পক্ষে সত্যই উপযুক্ত নয়।