পরিমাণগত ফিনান্স মধ্যে গণনামূলক জটিলতা


19

শেয়ারবাজারের ভবিষ্যদ্বাণী করা শক্ত! টিসিএস কি এই অনুভূতিটিকে আরও আনুষ্ঠানিক করতে পারে?

সম্প্রতি আমি ফিনান্স সম্পর্কে কিছুটা ভাবতে শুরু করেছি এবং ভাবছিলাম যে টিসিএসের জ্ঞান কীভাবে সহায়তা করতে পারে। হেজ তহবিল এবং বিনিয়োগ সংস্থাগুলি সমস্ত সময় অ্যালগরিদমিক বাণিজ্য, মেশিন লার্নিং এবং এআই ব্যবহার করে তবে টিসিএসের ফলাফল খুব কম বলে মনে হয়। বিশেষত, আমি কেবল দুটি কাগজপত্র জানি:

প্রথম গবেষণাপত্রে দেখানো হয়েছে যে ডেরিভেটিভগুলি গণ্য-সীমাবদ্ধ এজেন্টগুলির জন্য তথ্যগত অ্যাসিমেট্রি (এটি হ্রাস করার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের পরিবর্তে) ব্যয়কে প্রশস্ত করতে পারে। দ্বিতীয় পত্রটি দক্ষ বাজারগুলির জনপ্রিয় বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে যে বাজারের দক্ষতা এনপি-হার্ড সমস্যাগুলি সমাধান করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সম্পর্কিত ধারণা সম্পর্কিত কোন বই / সমীক্ষা বা চূড়ান্ত কাগজপত্র আছে? বিশেষত এই জাতীয় বাজারগুলিতে বাজারের পূর্বাভাস দেওয়া বা আনুমানিক বা ব্যবসায়ের অনুকূলকরণ (বা অনুকূলের নিকটে) অসুবিধা সম্পর্কিত জিনিসগুলি?

আরও কিছুটা মেটা প্রশ্ন: কেন এই বিষয়ে কাগজপত্রের কোনও আবছা বলে মনে হচ্ছে না? কোনও আগ্রহ নেই, বা সমস্ত আগ্রহী দলগুলি কোয়ান্টে পরিণত হয়েছে যা প্রকাশনা চুক্তির পিছনে লুকিয়ে রয়েছে?

সম্পর্কিত প্রশ্ন

সামাজিক বিজ্ঞানে অ্যালগরিদমিক লেন্স

আর্থিক অর্থনীতিতে পোর্টফোলিও তত্ত্বের জটিল শ্রেণিবিন্যাস কী?


1
আমার সবসময় মনে হয় আমি এই জাতীয় প্রশ্নের সাথে অফ টপিকের সীমানাটি আঘাত করছি। যদি এই প্রশ্নটি অফ-টপিক হয়, তবে আমরা এটিকে কোয়ান্টে স্থানান্তর করতে পারি SE এসই; তবে, আমি সত্যিই আশা করি আমি এটি সম্পর্কে টিসিএসারদের উত্তর পেতে পারি।
আর্টেম কাজনাটচিভ

7
আমি মোটেই ভাবি না যে এটি বিষয়বস্তু।
সুরেশ ভেঙ্কট

2
এই উইকিপিডিয়া নিবন্ধে কিছু লিঙ্ক আছে । আমি শুধু মনে পড়ল য়ে ক্ষেত্রসমূহ ইনস্টিটিউট হচ্ছে আপনি চেক করতে পারেন, যা সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রোগ্রামের একটি সংখ্যা ছিল এই এবং এই এবং এই কিন্তু আরো।
কাভেহ

ফিল্ডস ইনস্টিটিউটের লিঙ্কগুলির জন্য কভাহ ধন্যবাদ! তাদের ইভেন্টগুলিতে অংশ নিতে আমার আরও বেশিবার টরন্টোতে আসা উচিত।
আর্টেম কাজনাচায়েভ

3
মেইমিনের কাগজ সম্পর্কিত: মেইমিন তার সিদ্ধান্তের সমস্যার মধ্যে হ্রাস করে যা তিনি দাবি করেন দক্ষ বাজারের হাইপোথিসিসের একটি ফর্ম এবং কেএনএপস্যাকের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে। এই সমস্যা স্পষ্টত দ্বারা NP-কঠিন নয়: পরামিতি মান , কে , এবং ঠিক করা হয়েছে, যা কাজ একটি গতিশীল প্রোগ্রামিং সমাধান সম্ভব হবে। Maymin এর মৌলিক যুক্তি হল যে মনে করা হয় হিসাবে আরো তথ্য উপলব্ধ হলে বৃদ্ধি রাখে। এটি যুক্তিসঙ্গত হতে পারে, তবে কাগজের গণ্য জটিলতার অংশে আরও কাজ করা দরকার। (এই মন্তব্যগুলি আরএক্সআইভি সংস্করণের উপর ভিত্তি করে; আমি আরও সাম্প্রতিক সংস্করণগুলি পড়িনি))BKkk
অ্যান্ড্রেস সালামন ২

উত্তর:


9

আপনি যে প্রশ্নটি দিয়ে শুরু করেছেন তা স্টক মার্কেটের পূর্বাভাস দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত তবে আপনার কাছে আরও উদ্বেগ রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আমি আপনার মেটা-প্রশ্ন সামাল দেওয়ার চেষ্টা করব; আমার বিস্তৃত সাধারণীকরণের জন্য অগ্রিম ক্ষমা চাই ap

আমি যতদূর বলতে পারি, একাডেমিক কম্পিউটার সায়েন্স হেজ ফান্ডগুলির প্রকৃত উদ্বেগ এবং বাজারের মডেল এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করে এমন লোকদের প্রকৃত উদ্বেগ থেকে অনেক দূরে সরিয়েছে।

অ্যালগরিদমিক গেম তত্ত্বের বর্তমান ফোকাস অঞ্চলগুলি অর্থ অনুশীলনকারীদের ক্ষেত্রে স্পষ্টত প্রাসঙ্গিক নয়। বিশেষত, সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে ফলাফলগুলি মোটেই কার্যকর হিসাবে দেখা যায় না এবং কৃত্রিম বিতরণের উপর ভিত্তি করে গড় কেস বিশ্লেষণও অনেকাংশে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। তবুও সত্যিকারের বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার একমাত্র উপায় হ'ল বাস্তবে বাজারে জড়িত হওয়া, বিভিন্ন শিক্ষার কৌশল ব্যবহার করে নিজের তথ্য আপডেট করা। এটি অগোছালো মডেলগুলি তৈরি করে যা গতিময়ভাবে পরিবর্তিত হয় এবং বেশিরভাগ ধরণের বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত নয়।

উদাহরণ হিসাবে , ব্যবসায়ের মাইক্রোস্ট্রাকচার বোঝার জন্য ফিনান্সে ফোকাস করা হয়েছে । মার্কেট মাইক্রো স্ট্রাকচার হ'ল নির্দিষ্ট নিম্ন-স্তরের বাজার ব্যবস্থাগুলির উদীয়মান সম্পত্তি, যেমন ঘন ঘন বিচারাধীন ব্যবসায়গুলি কীভাবে মিলে যায়, অর্ডার বইয়ে কী তথ্য ব্যবসায়ীরা বিশ্বাস করেন যে তথ্য সেই তথ্যকে অবলম্বন করতে ব্যবহৃত কৌশলগুলি, রোল-ব্যাক প্রক্রিয়াগুলি স্থানে, ব্যবসায়ের নিষ্পত্তি সম্পর্কিত চুক্তি সংক্রান্ত ব্যবস্থা, অর্ডার বইয়ের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপডেট প্রাপ্তিতে নেটওয়ার্কের বিলম্বিতা এবং অন্যান্য অনেকগুলি বিষয়। মার্কেট মাইক্রো স্ট্রাকচার একটি অত্যন্ত রিফ্লেক্সিভ সিস্টেম, তাই টিসিএসের সাধারণ পরিষ্কার মডেলগুলি ধরাছোঁয়ার বাইরে বলে মনে হয়।

মার্কেট ডিজাইনের সম্প্রদায় এই জাতীয় প্রশ্নগুলি মোকাবিলার চেষ্টা করছে (উদাহরণস্বরূপ হুয়াং এবং স্টল এবং সাম্প্রতিক কিরিলেনকো এবং অন্যান্য কাগজ ফ্ল্যাশ ক্র্যাশের বিষয়ে দেখুন ) তবে তারা টিসিএসের সাথে তেমন ইন্টারঅ্যাকশন করে বলে মনে হয় না।

আইটি বাজারে বিস্তৃত হওয়ায় ফিনান্স ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে। এর অর্থ হ'ল বেশিরভাগ মার্কেটে এখন একাধিক ইন্টারলকিং সিস্টেম রয়েছে যা অর্থপূর্ণভাবে আলাদাভাবে মডেল করা সম্ভব নাও হতে পারে। তদ্ব্যতীত, বাজারগুলি অবিচ্ছিন্ন ব্যবসায়ের আরও কাছাকাছি চলে আসার সাথে সাথে, আমি নিশ্চিত নই যে বর্তমানে টিসিএস লেন্সের গণনা বর্তমানে অর্থের ক্ষেত্রে এতগুলি কার্যকর; নিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব, গ্রাফিক্যাল মডেল, তরল গতিবিদ্যা এবং প্রয়োগিত গণিতের অনেকগুলি ক্ষেত্র আরও সরাসরি দরকারী বলে মনে হয়।

টিসিএসের পদ্ধতিগুলি কার্যকরভাবে কার্যকর হতে পারে তবে অর্থের ক্ষেত্রে কী ঘটে তা বোঝার জন্য, লিভারটি প্রয়োগের জন্য একটি জায়গা খুঁজে পাওয়ার জন্য এবং উপযুক্ত গাণিতিক টুলকিট অর্জনের জন্য একটি প্রচেষ্টা ব্যয় করা উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমি অরোরা / বারাক / ব্রুননারমিয়ার / জিআই এর লাইনে আরও কাজ দেখতে চাই, যা গভীর প্রশ্নের সাথে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, আর্থিক ব্যবস্থায় আরও ডিগ্রি স্বাধীনতা যুক্ত করা কি এই সিস্টেমগুলির ব্যবহারকারীদের জন্য ভাল ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়? অথবা জটিলতা যুক্ত করা প্রধানত মধ্যস্থতাকারীদের ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে অসম্পূর্ণ শূন্য-সম গেমস স্থাপনে সহায়তা করে? সম্ভবত একটি ঝরঝরে জটিলতা-ভিত্তিক যুক্তি আবিষ্কার করার জন্য অপেক্ষা করছে ...

সুতরাং সংক্ষেপে: আপনি খুব বেশি টিসিএস / ফিনান্স গবেষণা দেখেন নি কারণ টিসিএস অর্থায়নে প্রয়োগ করা কঠিন।


1
ব্যবহারিক অ্যালগরিদম নকশা অনেক আছে, যদিও - পাশাপাশি অন্যদের অ্যালগোরিদমগুলি আবিষ্কার এবং বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়। এই লাইনগুলিতে একটি আকর্ষণীয় 15 মিনিটের টিইডি কথা হ'ল: ted.com/talks/kevin_slavin_how_algorithms_ shape_our_world.html
অ্যারন স্টার্লিং ২

@ অ্যারন: পয়েন্টারটির জন্য ধন্যবাদ। গত বছর থেকে একটি দুর্দান্ত জনপ্রিয় অ্যাকাউন্টও রয়েছে যা পড়ার মতো: থিয়েটল্যান্টিক
অ্যান্ড্রেস সালামন

7

আমি মনে করি অ্যালগরিদমিক গেম থিওরির সাবফিল্ডটি আপনি যা খুঁজছেন তা। এন। নিসান (যিনি এখানে আসছেন!), টি। রুফগার্ডেন, ই। টারদোস এবং ভি। ওয়াজিরানী এই বিষয়ে সাম্প্রতিক বইয়ের অনলাইন সংস্করণটি দেখুন । বিশেষ আগ্রহের নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি হতে পারে:

[৫] মার্কেট ইক্যুইলিরিয়ার জন্য সম্মিলিত অ্যালগরিদম (বিজয় ভি। ওয়াজিরানী লিখেছেন)

[]] কনভেক্স প্রোগ্রামিং দ্বারা মার্কেট ইক্যুইলিব্রিয়ার গণনা (ব্রুনো কোডেনোটি এবং কস্তুরি বারাধারাজন দ্বারা)

[১]] ভারসাম্যহীনতার অপ্রতুলতার পরিচয় (টিম রাফগার্ডেন এবং ইভা তারদোসের দ্বারা)

[২]] ভবিষ্যদ্বাণী বাজারের গণনার দিকগুলি (ডেভিড এম পেনক এবং রাহুল সামি দ্বারা)


3
আমি অ্যালগরিদমিক গেম থিওরি সম্পর্কে সচেতন। আমি সত্যিই আরও নির্দিষ্ট উত্তরগুলির জন্য প্রত্যাশী ছিল যা নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থের লোকেরা যত্ন নেবে এমন বিষয়গুলির সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। এটি উত্তরের চেয়ে একটি মন্তব্যের মতো আরও অনুভব করে ...
আর্টেম কাজনাটচিভ

3
আপনি যদি জেনে থাকেন তবে এজিটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করেন, তবে এটিকে জানিয়ে দিন এবং এটি বাতিল করুন। আপনার উদাহরণগুলির মধ্যে একটি হ'ল বাজারের ভারসাম্যের কঠোরতা, যা এজিটির একটি প্রধান বিষয় topic সে কারণেই আমি এটিকে নির্দেশ করেছি। অন্যটি হ'ল দাম নির্ধারণের কঠোরতার উপর, এটি আরও নির্দিষ্ট সাবটপিক specific যদি আপনি আর্থিকভাবে ডেরাইভেটিভস নির্ধারণের বিষয়ে, এবং বাজারের ভারসাম্যহীনতার বিষয়ে একচেটিয়াভাবে আগ্রহী হন তবে বাজারের ভারসাম্যহীনতার উদাহরণটি মুছে ফেলুন বা স্টেট করুন যে আপনি এগুলি সম্পর্কে চিন্তা করেন না।
মার্টিন শোয়ার্জ 25'11

1
@ আর্টেম, আমি মনে করি এটি এই প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর: " সম্পর্কিত ধারণাগুলির উপর কোনও বই আছে কি?" :)
কাভেহ

2
@ কাভেঃ প্রশ্নটি বিশেষত জিজ্ঞাসা করছে "সম্পর্কিত ধারণা সম্পর্কিত কোনও বই / সমীক্ষা বা চূড়ান্ত কাগজপত্র আছে কি?"
মার্টিন শোয়ার্জ

@ মার্টিন, আমি বিভ্রান্ত, আমি তোমার সাথে আমার চুক্তি প্রকাশ করেছি।
কাভেহ

2

এসএসআরএন থেকে, পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশনের জটিলতার সাথে সম্পর্কিত দুটি কাগজপত্র:

আরএক্সিব থেকে:


1

শেয়ারবাজারের ভবিষ্যদ্বাণী করা শক্ত! টিসিএস কি এই অনুভূতিটিকে আরও আনুষ্ঠানিক করতে পারে?

যদি স্টকগুলি জ্যামিতিক ব্রাউনিয়ান গতির মতো এলোমেলো পরিবর্তনশীল হিসাবে মডেল করা হয় তবে ভবিষ্যদ্বাণী পরিসংখ্যানবিদদের উদ্বেগ হয়ে যায়, আমি মনে করি।

তবে বাজারের মনোবিজ্ঞানও রয়েছে। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ হিসাবে পরিচিত ক্ষেত্রটি অতীতের দামগুলি থেকে বহিষ্কার করার চেষ্টা করা। এটি কতটা শক্ত হতে পারে --- প্রাসঙ্গিক নিদর্শনগুলি সনাক্ত করতে এটি কতটা কঠিন?

জটিলতা অপশন খেলা আমন্ত্রণ আপনি আপনার সাহস স্টক আন্দোলন নিদর্শন স্বীকৃতি এবং ক্যাশিং যখন এক প্রদর্শিত হয় এমন, $ 11 কাল্পনিক ইন্টারনেটের ডলার এবং একটি সর্বজনীন উচ্চ স্কোর টেবিল পর্যন্ত একটি প্রতিদান দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। এবং কিছু অস্থায়ী ফলাফল সহ একটি সহিত কাগজ রয়েছে।


সম্ভাবনা অর্থে কিছু প্রাসঙ্গিক নিদর্শন রয়েছে, তবে এই নিদর্শনগুলি অনুযায়ী পরিচালনা করা চর্বিযুক্ত লেজযুক্ত ঝুঁকি নিতে পারে। এবং তাদের মধ্যে কিছু খুব কঠিন নয়, বা আমি বলি কিছু সহজ,
এক্সএল _আর_এখানে_এই

স্টক প্রক্রিয়াটি কেন মার্টিংটেল হিসাবে মডেল করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, যেহেতু অনেক লোক মনে করেন যে এখানে প্রাসঙ্গিক নিদর্শন রয়েছে, তারা আমার পোস্টকে নীচে নামিয়ে দিয়েছে!
এক্সএল _এত_এই_রে
আমাদের সাইট ব্যবহার করে, আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি আমাদের কুকি নীতি এবং গোপনীয়তা নীতিটি পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন ।
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.