টাইম সিরিজের পরিবর্তনশীলগুলির জন্য নিঃশর্ত মডেল কী?

Question

যদি আমাকে কোনও টাইম সিরিজের পরিবর্তনশীল সম্পর্কে শর্তহীন বিশ্লেষণ করতে বলা হয়, তবে জিডিপি 2000 সালে শুরু করে বলতে পারি, আমার কোন মডেলটি অনুমান করার কথা?

Answer 1

সুতরাং সবচেয়ে সহজ প্রতিক্রিয়াটি হ'ল শর্তহীন মডেল এমন একটি মডেল যা অন্য কোনও স্টোকাস্টিক রেজিস্ট্রারকে অন্তর্ভুক্ত করে না। আপনার আগ্রহের পরিবর্তনশীলটি তবে শর্তসাপেক্ষ মডেলটি হবে$Y_t$

$Y_t = \alpha + X_t\beta + v_t$

যেখানে আপনি তে কন্ডিশনার করছেন (অর্থাত্ এটি স্থির / বহিরাগত হিসাবে বিবেচনা করা)। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সিরিজের এছাড়াও lags বা রূপান্তরের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে । আপনি যে উদাহরণ দিয়েছেন তাতে আপনি মুদ্রাস্ফীতি (বা জিডিপির পিছনে) সম্ভাব্য কন্ডিশনার ভেরিয়েবল হিসাবে ভাবতে পারেন।এক্স $X_t$$X_t$$Y_t$

তাহলে, এই দেওয়া, একটি নিঃশর্ত মডেল কি? ঠিক আছে এটি এমন একটি মডেল যা অন্তর্ভুক্ত করে না এবং এর পরিবর্তে কেবলমাত্র ডিটারমিনিস্টিক পদ রয়েছে (যেমন একটি ধ্রুবক বা একটি ট্রেন্ড)। এটি জিডিপির প্রসঙ্গে বলতে গেলে, জিডিপি বৃদ্ধি অন্য পরিবর্তনশীল (যেমন শর্তাধীন নয়) এর উপর নির্ভর করে না বরং স্থির হারে বৃদ্ধি পায় (বা একটি লিনিয়ার প্রবণতা রয়েছে)।$X_t$