ক্লাসিক মের্টন সমস্যার অনুকূল ব্যবসায়ের কৌশলটি সমাধান করতে আমি মলিয়াভিন ক্যালকুলাস কীভাবে ব্যবহার করব?
ডাফির "ডায়নামিক অ্যাসেট প্রাইসিং" বইটিতে তিনি স্টোকাস্টিক নিয়ন্ত্রণ সমস্যা সমাধানের "মার্টিংগেল পদ্ধতি "টির রূপরেখা দিয়েছেন। আমি এখানে পুরো রূপরেখা বা স্বরলিপি পুনরুত্পাদন করব না, তবে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তার তৃতীয় সংস্করণ বইয়ের পৃষ্ঠা ২২.১ on তে দেওয়া হয়েছে:
একটি সাধারণীকরণ সম্পর্কে কিছু আলোচনার পরে, তিনি নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ করেছেন (p.221):
আমি হ্যামিল্টন-জ্যাকবকি-বেলম্যান পদ্ধতির ব্যবহার করে কীভাবে সর্বোত্তম ব্যবসায়ের কৌশলটি সমাধান করবেন তা আমি জানি তবে মলিয়াভিন ক্যালকুলাস এবং ক্লার্ক-ওকোন উপপাদ ব্যবহার করে এটি কীভাবে করা যায় তা আমি শিখতে চাই। ডাফির বই এটি কীভাবে করবেন সে সম্পর্কে দিকনির্দেশ দেয় না। কেউ কীভাবে জানেন (বা এখানে পুনরুত্পাদন করতে পারেন) যেভাবে আমরা এইভাবে সর্বোত্তম ব্যবসায়ের কৌশল অর্জন করব? (একটি সহজ, পরিষ্কার বিক্ষোভের জন্য, ধরে নেওয়া ভাল লাগবে যে,