একটি স্থির প্রভাব মডেল বাদ দেওয়া ডামি ভেরিয়েবলগুলি কীভাবে মোকাবেলা করবেন?

Question

আমি আমার প্যানেল ডেটা (9 বছর, 1000+ obs) জন্য একটি স্থির প্রভাব মডেল ব্যবহার করছি, যেহেতু আমার হাউসমান পরীক্ষাটি কোনও মান । যখন আমি আমার সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত শিল্পগুলির জন্য ডামি ভেরিয়েবলগুলি যুক্ত করি তখন সেগুলি সর্বদা বাদ দেওয়া হয়। আমি জানি ডিভি (প্রকাশের সূচক) বিভিন্ন শিল্প গ্রুপগুলির মধ্যে আসে যখন একটি বড় পার্থক্য আছে। তবে স্টাটা ব্যবহার করার সময় আমি সেগুলি আমার মডেলটিতে পেতে সক্ষম হই না।$(Pr>\chi^2)<0.05$

কোন সমাধান কীভাবে সমাধান করবেন? এবং এগুলি বাদ দেওয়া হয় কেন?

Comments

কোলিনারিটির কারণে * বাদ দেওয়া হয়েছে

— বেফ করুন

স্টাটা দ্বারা উত্পাদিত ত্রুটিটির অর্থ আপনার কিছু স্বতন্ত্র ভেরিয়েবল পুরোপুরি কোলাইনারি। সম্ভবত অপরাধী ডামি ভেরিয়েবলের মধ্যে রয়েছে। হয় আপনি কমপক্ষে ডামিগুলির একটি বাদ দিতে ভুলে গেছেন, বা অন্যান্য স্বতন্ত্র ভেরিয়েবলগুলির কিছু সংমিশ্রণ সম্পূর্ণরূপে কলিনারি (বা ডামি ভেরিয়েবলগুলির মধ্যে কোনওটির কোনও প্রকরণ নেই)। @ সিএইচএল, কোনও রিগ্রেশন মডেলটিতে নিখুঁতভাবে একত্র হয়ে গেলে স্টাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি পরিবর্তনশীল বাদ দেবে (আমি ওপি যে কথা বলছি তা এই ত্রুটি বার্তাটি সম্পর্কে আমি যথেষ্ট বিশ্বাস করি)।

— অ্যান্ডি ডাব্লু

অ্যান্ডি ডব্লু ঠিক আছে। আন্তঃসঙ্গতার কারণে এগুলি বাদ দেওয়া হবে। শুধু ডামিগুলির একটি ড্রপ করুন বা ব্যবহার করুন noconstant(xtreg আপনার জন্য এটি করবে)

— কিথ

Answer 1

ফিক্সড এফেক্ট প্যানেল রিগ্রেশন মডেলগুলি রেজিস্ট্রারদের কাছ থেকে গ্রুপ মানে বিয়োগ করে। এর অর্থ আপনি কেবলমাত্র মডেলটিতে সময়-পরিবর্তিত রেজিস্ট্রার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। যেহেতু সংস্থাগুলি সাধারণত একটি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত থাকে শিল্পের জন্য ডামি ভেরিয়েবল সময়ের সাথে আলাদা হয় না। সুতরাং এটি স্টাটা দ্বারা আপনার মডেল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যেহেতু এই জাতীয় পরিবর্তনশীল থেকে গোষ্ঠীটি বোঝার পরে আপনি পাবেন যে এটি শূন্যের সমান।

মনে রাখবেন যে হাউসমান পরীক্ষাটি কিছুটা জটিল, সুতরাং আপনি এটির সাথে সম্পূর্ণরূপে আপনার মডেল নির্বাচন (স্থির বনাম এলোমেলো প্রভাব) বেস করতে পারবেন না। ওল্ড্রিজ তার বইটিতে এটি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (আমার মতে) ।