মেটা-বিশ্লেষণের জন্য পিইটি-পিইএসই এবং মাল্টিলেভেল পদ্ধতির মধ্যে ছেঁড়া: কোনও খুশি মাধ্যম আছে?


10

আমি বর্তমানে একটি মেটা-বিশ্লেষণে কাজ করছি, যার জন্য আমাকে নমুনাগুলির মধ্যে নেস্টেড একাধিক প্রভাবের আকারগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে। অন্যান্য সম্ভাব্য কৌশলগুলির (যেমন, নির্ভরতা উপেক্ষা করা, অধ্যয়নের মধ্যে প্রভাবের আকারগুলি গড় করা, একটি প্রভাবের আকার নির্বাচন করা, বা বিপরীতভাবে) প্রভাবের আকারগুলি মেটা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ত্রি-স্তরের মেটা-বিশ্লেষণ পদ্ধতির আমি আংশিক আছি বিশ্লেষণের একক স্থানান্তরিত)। আমার নির্ভরশীল প্রভাবের মাপগুলির অনেকগুলি পারস্পরিক সম্পর্কগুলি মোটামুটি স্বতন্ত্র (তবে শীর্ষস্থানীয় সম্পর্কিত) ভেরিয়েবলগুলির সাথে জড়িত, সুতরাং তাদের জুড়ে গড় ধারণা ধারণাগত কোনও ধারণা দেয় না এবং এমনকি যদি তা ঘটে থাকে তবে এটি বিশ্লেষণের জন্য আমার মোট প্রভাবের আকারকে প্রায় অর্ধেক কেটে দেবে।

একই সময়ে, তবে আমি একটি মেটা-অ্যানালিটিক প্রভাবের অনুমানের ক্ষেত্রে স্ট্যানলি ও ডকোলিয়াগোসের (২০১৪) প্রকাশনার পক্ষপাতদুষ্টকে সম্বোধন করার পদ্ধতিটিও ব্যবহার করতে আগ্রহী। সংক্ষেপে বলা যায়, যে কোনও একটি তাদের মেটা-রিগ্রেশন মডেলটি ফিট করে যা তাদের স্বতন্ত্র প্রকরণগুলি (যথাযথ প্রভাব পরীক্ষা, বা পিইটি), বা তাদের নিজ নিজ স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি (স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটিগুলি, বা পিইএসই সহ নির্ভুলতার প্রভাব অনুমান) দ্বারা অধ্যয়ন প্রভাবের মাপের পূর্বাভাস দেয় fits পিইটি মডেলের ইন্টারসেপ্টের তাত্পর্যের উপর নির্ভর করে, কেউ পিইটি মডেল (যদি পিইটি ইন্টারসেপেট পি > .05) বা পিইএসই মডেল (পিইটি ইন্টারসেপ্ট পি <.05) থেকে ইন্টারসেপ্টটি অনুমিত প্রকাশ হিসাবে ব্যবহার করে- পক্ষপাতমুক্ত গড় প্রভাব আকার।

আমার সমস্যাটি অবশ্য স্ট্যানলি ও ডকোলিয়াগোস (২০১৪) এর এই অংশ থেকে উদ্ভূত:

আমাদের সিমুলেশনগুলিতে, অতিরিক্ত অব্যক্ত বিজাতীয়ত্ব সর্বদা অন্তর্ভুক্ত থাকে; সুতরাং, প্রচলিত অনুশীলনের মাধ্যমে, আরইইইউ [র্যান্ডম-এফেক্টস অনুমানকারীদের] ফি'র চেয়ে বেশি পছন্দ করা উচিত [স্থির-প্রভাবের অনুমানকারী]। যাইহোক, প্রকাশনার নির্বাচন আছে যখন প্রচলিত অনুশীলন ভুল। পরিসংখ্যানগত তাত্পর্য জন্য নির্বাচনের সাথে, REE সবসময়ই ফি (টেবিল 3) এর চেয়ে বেশি পক্ষপাতদুষ্ট থাকে। এই অনুমানযোগ্য হীনমন্যতা এই সত্যের কারণে যে REE নিজেই সরল গড়ের একটি ভারী গড়, যার বৃহত্তম প্রকাশনা পক্ষপাত, এবং ফি থাকে।

এই উত্তরণটি আমাকে বিশ্বাস করতে পরিচালিত করে যে আমি র্যান্ডম-ইফেক্ট / মিশ্র-প্রভাবগুলি মেটা-অ্যানালিটিক মডেলগুলিতে পিইটি-পিইএসইই ব্যবহার করা উচিত নয়, তবে একটি মাল্টিলেভাল মেটা-অ্যানালিটিক মডেলটিকে এলোমেলো-প্রভাবের অনুমানকারী প্রয়োজন বলে মনে হয়।

আমি কি করতে হবে তা ছিঁড়ে গেছে। আমি আমার নির্ভরশীল প্রভাবের সমস্ত আকারের মডেল করতে সক্ষম হতে চাই, তবে একই সাথে প্রকাশনা পক্ষপাতের জন্য সংশোধন করার এই বিশেষ পদ্ধতির সুবিধা গ্রহণ করব। আমার কাছে পিইটি-পিইএসইটির সাথে 3-স্তরের মেটা-বিশ্লেষণ কৌশলটি বৈধভাবে সংহত করার কোনও উপায় আছে?

তথ্যসূত্র

চেউং, এমডাব্লুএল (2014)। মডেলিং নির্ভর প্রভাব আকারগুলি তিন-স্তরের মেটা-বিশ্লেষণ সহ: একটি কাঠামোগত সমীকরণ মডেলিং পদ্ধতির। মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি , 19 , 211-229।

স্ট্যানলি, টিডি, এবং ডকোলিয়াগোস, এইচ। (2014)। প্রকাশনার নির্বাচনের পক্ষপাতিত্ব হ্রাস করতে মেটা-রিগ্রেশন আনুমানিক। গবেষণা সংশ্লেষ পদ্ধতি , 5 , 60-78।

উত্তর:


4

আমি মূলত চেউং পদ্ধতির (তবে 3 স্তর নয়) অনুসরণ করে একটি মেটা-বিশ্লেষণে কাজ করেছি এবং প্রকাশনা পক্ষপাত সংশোধন করার জন্য সম্প্রতি পিইটি-পিইএসই পদ্ধতির সামনে এসেছি। আমি দুটি পদ্ধতির সংমিশ্রণেও আগ্রহী ছিলাম। এখনও আমার অভিজ্ঞতা। আমি মনে করি আপনার সমস্যা মোকাবেলার জন্য দুটি উপায় আছে। একটি সহজ এবং আরও জটিল একটি।

নীচের উদ্ধৃতিটি মনে হয় যে এলোমেলো প্রভাবগুলি প্রকাশনার পক্ষপাতটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে তাই মনে হয় আপনি যদি প্রকাশনা পক্ষপাতিত্বকে কোনও সমস্যা বলে সন্দেহ করেন তবে আপনি কেবল একটি এলোমেলো প্রভাবের মডেল ব্যবহার করতে পারবেন না।

পরিসংখ্যানগত তাত্পর্য জন্য নির্বাচনের সাথে, REE সবসময়ই ফি (টেবিল 3) এর চেয়ে বেশি পক্ষপাতদুষ্ট থাকে। এই অনুমানযোগ্য হীনমন্যতা এই সত্যের কারণে যে REE নিজেই সরল গড়ের একটি ভারী গড়, যার বৃহত্তম প্রকাশনা পক্ষপাত, এবং ফি থাকে।

আমি ধরে নিচ্ছি যে প্রকাশনা পক্ষপাত একটি গুরুতর উদ্বেগ is

সহজ পদ্ধতির: পিইটি-পিইএসইএসের অধীনে বৈচিত্র্যকে মডেল করুন

যদি আমি প্রশ্নগুলি সঠিকভাবে বুঝতে পারি, তবে আমি মনে করি এই পদ্ধতির সর্বাধিক ব্যবহারিক শুরুর দিক।

পিইটি-পিইএসই পদ্ধতির নিজেকে মেটা-অ্যানালিটিক রিগ্রেশনগুলিতে এক্সটেনশনে ধার দেয়। যদি ভিন্ন ভিন্নতার উত্সটি মূলত বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন আকারের থেকে পরিবর্তিত হয় তবে আপনি প্রতিটি ভেরিয়েবলের জন্য সূচক ভেরিয়েবল (1/0) অন্তর্ভুক্ত করে নির্দিষ্ট প্রভাব হিসাবে বৈকল্পিকত্বকে মডেল করতে পারেন * তদতিরিক্ত, যদি আপনি সন্দেহ করেন যে কিছু ভেরিয়েবলের আরও ভাল পরিমাপের বৈশিষ্ট্য রয়েছে বা আপনার আগ্রহ তৈরির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে তবে আপনি হান্টার এবং শ্মিড্ট মেটা-বিশ্লেষণের স্টাইলটি দেখতে চান। তারা পরিমাপের ত্রুটির জন্য কিছু সংশোধনের প্রস্তাব দেয়।

এই পদ্ধতির সম্ভবত আপনাকে পিইটি এবং পিইএসই ইন্টারসেপ্টের মাধ্যমে প্রকাশনার পক্ষপাতের আকার এবং স্থির প্রভাবগুলির পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে বৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেবে।

আরও জটিল পদ্ধতির: মডেল বৈধতা এবং প্রকাশনার পক্ষপাত স্পষ্টভাবে

আমি বলতে চাইছি আপনি স্ট্যানলি এবং ডকোলিয়াগোস পেপার অনুসারে প্রকাশ্য পক্ষপাতের ঘটনাটি স্পষ্টভাবে মডেল করেছেন। আপনাকে চেউংয়ের তিনটি স্তরকে এলোমেলো প্রভাব হিসাবে স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। অন্য কথায়, এই পদ্ধতির জন্য আপনাকে নিজের সম্ভাবনাটি নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সম্ভবত এটি নিজেই একটি পদ্ধতিগত অবদান হবে।

আমি মনে করি স্ট্যানে একটি বর্ধিত বায়স পদ্ধতির অনুসরণ করে (যথাযথ প্রিরিয়ারদের সাথে) এরকম সম্ভাবনা নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং উত্তরোত্তর অনুমানগুলি ব্যবহার করা সম্ভব। ম্যানুয়াল মেটা-বিশ্লেষণ একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় আছে। ব্যবহারকারীর তালিকাটিও খুব সহায়ক।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্ভবত আপনি এই পর্যায়ে যা চান তার জন্য ওভারকিল তবে এটি সম্ভবত প্রথম পদ্ধতির চেয়ে আরও সঠিক হবে। এবং আমি এটি কাজ করে কিনা আগ্রহী হবে।

* আপনার যদি প্রচুর ভেরিয়েবল থাকে (এবং খুব বেশি আকারের আকার নাও থাকে) এর চেয়ে একই রকম ভেরিয়েবলগুলি গ্রুপগুলিতে গ্রুপ করা ভাল (হ্যাঁ, এটি একটি রায় কল), এবং গ্রুপ সূচক ভেরিয়েবলগুলি ব্যবহার করুন।

আমাদের সাইট ব্যবহার করে, আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি আমাদের কুকি নীতি এবং গোপনীয়তা নীতিটি পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন ।
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.