ইকোনোমেট্রিশিয়ানরা প্রায়শই অর্ডার কে, আই (কে) এর সাথে সংহত হওয়ার একটি সময় সিরিজ সম্পর্কে কথা বলেন । k স্থিতিশীল সময় সিরিজ প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংখ্যা number
কোন স্তরের আত্মবিশ্বাসের একটি স্তর, একটি সময়ের সিরিজের সংহতকরণের ক্রম নির্ধারণের জন্য কোন পদ্ধতি বা পরিসংখ্যানগত পরীক্ষাগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে ?
উত্তর:
এই সমস্যাটি মোকাবেলার জন্য প্রচুর পরিসংখ্যান পরীক্ষা ("ইউনিট রুট টেস্ট" নামে পরিচিত) রয়েছে। সর্বাধিক জনপ্রিয় সম্ভবত "অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার" (এডিএফ) পরীক্ষা, যদিও ফিলিপস-পেরোন (পিপি) পরীক্ষা এবং কেপিএসএস পরীক্ষাও বহুল ব্যবহৃত হয়।
এডিএফ এবং পিপি উভয়ই পরীক্ষা একক মূলের (যেমন, একটি আই (1) সিরিজের) নাল অনুমানের উপর ভিত্তি করে। কেপিএসএস পরীক্ষা স্টেশনারিটির নাল অনুমানের উপর ভিত্তি করে (যেমন, একটি আই (0) সিরিজ)। ফলস্বরূপ, কেপিএসএস পরীক্ষা এডিএফ বা পিপি পরীক্ষার থেকে বেশ আলাদা ফলাফল দিতে পারে।
এছাড়াও, কিছু বিস্তৃত আলোচনার জন্য (এডিএফ / পিপি / কেপিএস-কে বাশ করা সহ :) আপনি মাদলালা এবং কিমের বইটি একবার দেখতে চান:
http://www.amazon.com/Cointegration-Structural-Change-Themes-Econometrics/dp/0521587824
বেশ বিস্তৃত এবং কখনও কখনও পড়া খুব সহজ নয়, তবে একটি দরকারী রেফারেন্স।