কলম্যান ফিল্টার এবং চলন্ত গড়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

Question

আমি একটি খুব সাধারণ কলম্যান ফিল্টার (এলোমেলো হাঁটা + শোর মডেল) গণনা করছি।

আমি দেখতে পাই যে ফিল্টারটির আউটপুট একটি চলমান গড়ের সাথে খুব মিল।

দুজনের মধ্যে কি সমতা আছে?

তা না হলে পার্থক্য কী?

Comments

কোনও উত্তর নয়, তবে আপনি সম্ভবত এই সাধারণ মডেলের জন্য বিশ্লেষণাত্মকভাবে কলম্যান ফিল্টার পদক্ষেপগুলি গণনা করতে পারেন, কারণ এতে কেবল ছোট ম্যাট্রিক্সই জড়িত। এবং আপনি কোন "কালম্যান ফিল্টার" মানটির তুলনা করছেন: স্মুথড মান, 1-ধাপ এগিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী, ..?

— সম্ভাব্যতা ব্লগ

কেবল কলম্যান ফিল্টারটির ফিল্টার:$\theta_t|y_t$

— রকসায়েন্স

Answer 1

একটি এলোমেলো হাঁটা + শব্দ মডেল একটি EWMA এর সমতুল্য হিসাবে দেখানো যেতে পারে (তাত্ক্ষণিকভাবে ওজনযুক্ত চলমান গড়)। কলম্যান লাভ EWMA ওজন হিসাবে একই হিসাবে শেষ।

এটি স্টেট স্পেস দ্বারা টাইম সিরিজ বিশ্লেষণে কিছু বিশদের কাছে দেখানো হয়েছে , আপনি যদি গুগল কালম্যান ফিল্টার এবং ইডাব্লুএমএ আপনি সমতাটি নিয়ে আলোচনা করেন তবে প্রচুর সংস্থান খুঁজে পাবেন।

বাস্তবে আপনি EWMA অনুমান ইত্যাদির জন্য আস্থা অন্তর তৈরি করতে রাজ্যের স্থান সমতা ব্যবহার করতে পারেন etc.

Comments

আত্মবিশ্বাসের ব্যবধান ছাড়াও, রাষ্ট্রীয় স্থানের মডেলগুলির সাথে জটিলতা যুক্ত করার কী দরকার? EWMA বোঝা, বাস্তবায়ন করা, কারসাজি করা অনেক সহজ বলে মনে হচ্ছে

— রকসায়েন্স

ইক্যুয়্যালেন্সটি কেবলমাত্র কয়েকটি মডেলের জন্য ধারণ করে, যেমন র্যান্ডম ওয়াক + গোলমাল ~ EWMA বা স্থানীয় রৈখিক প্রবণতা olt হোল্ট-উইন্টার ইডব্লিউএমএ। স্টেট স্পেস মডেলগুলি কাস্টম স্মুথারের চেয়ে অনেক বেশি সাধারণ। এছাড়াও ইনিশিয়ালেশনের আরও ভাল তাত্ত্বিক বেস রয়েছে। আপনি যদি র্যান্ডম ওয়াক + শব্দের সাথে লেগে থাকতে চান এবং আপনি কলম্যান ফিল্টারটির সাথে পরিচিত না হন তবে আপনি EWMAs এর সাথে আরও ভাল হতে পারেন।

— ডঃ জি

আপনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, আমি বুঝতে পেরেছি যে ডিএলএমগুলি ক্লাসিক স্মুথারের চেয়ে বেশি সাধারণ। আপনার অভিজ্ঞতায়, রাষ্ট্রীয় স্থানের মডেলগুলির জটিলতা কি মান যুক্ত করে?

— রকসায়েন্স

বলা মুশকিল, আপনি যদি সময়টি বাদ দিতে পারেন তবে আমি যুক্তি দিয়েছি যে রাজ্য স্পেস মডেলগুলি শিখার জন্য একটি দরকারী কৌশল হতে পারে।

— ডাঃ জি

কমপক্ষে আপনার উত্তরটি দেখায় যে কলম্যান ফিল্টারটি তখনই মান যুক্ত করে যদি মডেলটি EWMA এর চেয়ে জটিল।

— রকসায়েন্স

Answer 2

শুরু করার জন্য: ইডাব্লুএমএর সাথে কালম্যান ফিল্টারটির সমতুল্যতা কেবল "এলোমেলো হাঁটা প্লাস শোরগোল" এর ক্ষেত্রে এবং এটি এন্ড্রু হার্ভির কাল্পনিক স্ট্রাকচারাল টাইম সিরিজ মডেল এবং কালম্যান ফিল্টার বইটিতে আচ্ছাদিত রয়েছে। শব্দের সাথে এলোমেলো হাঁটার জন্য কালমন ফিল্টার সহ EWMA এর সমতুল্য পাঠ্যের 175 পৃষ্ঠায় আচ্ছাদিত। সেখানে লেখক আরও উল্লেখ করেছেন যে উভয়ের সমতুল্যতা প্রথম 1960 সালে প্রদর্শিত হয়েছিল এবং এটির রেফারেন্স দেয়। পাঠ্যের এই পৃষ্ঠার লিঙ্কটি এখানে রয়েছে: https://books.google.com/books?id=Kc6tnRHBwLcC&pg=PA175&lpg=PA175&dq=ewma+and+kalman+for+random+walk+with+noise&source=bl&ots=I3VOQsYZOC = RdUCwgFE1s7zrPFylF3e3HxIUNY & hl = স্বীকারোক্তি & SA = এক্স & বেদ = 0ahUKEwiK5t2J84HMAhWINSYKHcmyAXkQ6AEINDAD # বনাম = onepage & Q = ewma% 20% 20kalman% 20% 20random% 20walk% 20with% 20noise & F = মিথ্যা

এখন এখানে রেফারেন্স রয়েছে যা কালমন এবং বর্ধিত কালমন ফিল্টারগুলির জন্য একটি অ্যালার্টনেটিক জুড়ে রয়েছে - এটি এমন ফল পেয়েছে যা কলম্যান ফিল্টারের সাথে মেলে তবে ফলাফলগুলি আরও দ্রুত প্রাপ্ত হয়! এটি "ডাবল এক্সফোনেনিয়াল স্মুথিং: কালম্যান ফিল্টার-ভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ ট্র্যাকিংয়ের বিকল্প।" কাগজের সারমর্মের (নীচে দেখুন) লেখকরা বলেছেন ... "আমাদের ভবিষ্যদ্বাণীকারীরা দ্রুত, বাস্তবায়নে সহজ, এবং কালমান এবং বর্ধিত কালম্যান ফিল্টারিং পূর্বাভাসকদের সমতুল্য সম্পাদন করছে যে আমাদের দাবির বৈধতা সমর্থন করে এমন অভিজ্ঞতামূলক ফলাফল ..."

http://cs.brown.edu/~jjl/pubs/kfvsexp_final_laviola.pdf

এটি তাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট "আমরা দ্বিগুণ তাত্ক্ষণিক স্মুথিংয়ের উপর ভিত্তি করে ব্যবহারকারীর অবস্থান এবং ওরিয়েন্টেশন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপন্যাসের অ্যালগরিদম উপস্থাপন করি These পূর্বাভাস কর্মক্ষমতা এবং সহজ বাস্তবায়ন This এই কাগজটি কলমান এবং বিস্তৃত কালম্যান ফিল্টার পূর্বাভাসকারীদের সাথে পরীক্ষিত বরাবর এই অ্যালগরিদমগুলিকে বিশদভাবে বর্ণনা করে addition এছাড়াও, আমরা একটি ভবিষ্যদ্বাণীকারী পরীক্ষার বিবরণ এবং আমাদের দাবিগুলির বৈধতা সমর্থন করে বর্তমান অভিজ্ঞতাবাদী ফলাফলগুলির বিবরণ বর্ণনা করি that দ্রুত, বাস্তবায়নে সহজ, এবং কলমান এবং বর্ধিত কালমান ফিল্টারিং ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সমতুল্য সঞ্চালন ""

Comments

আমি কলম ফিল্টার এবং এমএ একইরকম ফলাফল দেয় কেন এই প্রশ্নের সত্যই উত্তর দেয় বলে আমি মনে করি না, তবে এটি স্পর্শকাতরভাবে সম্পর্কিত। খালি হাইপারলিংকের পরিবর্তে আপনি যে কাগজটি উদ্ধৃত করেছেন তার জন্য কি আপনি পুরো শ্রদ্ধা যুক্ত করতে পারেন? বাহ্যিক লিঙ্ক পরিবর্তিত হলে এটি আপনার উত্তরকে ভবিষ্যতের প্রমাণ হিসাবে প্রমাণ করবে।

— সিলভারফিশ

মনে হ'ল না। ভূমিকা যেমন বলেছে, এটি কালামানের বিকল্প হতে চেয়েছিল তবে অনেক দ্রুত। যদি এটি বা অন্য কোনও পদ্ধতি নিবন্ধের বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কলমানের মতো "হুবহু" হয় তবে লেখক এটি উল্লেখ করতেন। সুতরাং যে সম্মানের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়।

— জিম্মেহ

ইডাব্লুএমএর সাথে এলোমেলোভাবে হাঁটার কলমান ফিল্টারটির সমতুল্যতা অ্যান্ড্রু হার্য়ের লেখা ফোরকাস্ট স্ট্রাকচারাল টাইম সিরিজ মডেল এবং কালম্যান ফিল্টার বইটিতে আচ্ছাদিত রয়েছে। এলোমেলো হাঁটার জন্য কালম্যান ফিল্টার সহ EWMA এর সমতুল্য পাঠ্যের 175 পৃষ্ঠায় আচ্ছাদিত। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে এটি প্রথম 1960 সালে প্রদর্শিত হয়েছিল এবং রেফারেন্স দেয়।

— জিম্মেহ