"পলিসি" পরিবর্তনের কারণে সময় সিরিজের ডেটাতে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সনাক্ত করা যায়?


15

আমি আশা করি এটি পোস্ট করার জন্য এটি সঠিক জায়গা, আমি এটি সংশয়ীদের উপর পোস্ট করার বিষয়টি বিবেচনা করেছি, তবে আমি অনুভব করেছি যে তারা কেবল স্টাডিস্টিক্যালি ভুল বলেছিলেন। আমি প্রশ্নটির ফ্লিপ দিকটি সম্পর্কে আগ্রহী, এটি কীভাবে এটি সঠিকভাবে করা যায়।

কোয়ান্টিফায়েড সেল্ফ ওয়েবসাইটে লেখক সময়ের সাথে সাথে নিজের উপর পরিমাপ করা কিছু মেট্রিকের আউটপুট পরীক্ষার ফলাফল পোস্ট করেছিলেন এবং হঠাৎ কফি পান করা বন্ধ করার আগে এবং পরে তুলনা করেছিলেন। ফলাফলগুলি বিষয়ভিত্তিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল এবং লেখক বিশ্বাস করেছিলেন যে তার প্রমাণ রয়েছে যে সময় সিরিজের কোনও পরিবর্তন ছিল এবং এটি নীতি পরিবর্তন (কফি পান করা) সম্পর্কিত ছিল

এটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে অর্থনীতির মডেল। আমাদের কেবল একটি অর্থনীতি রয়েছে (যা আমরা এই মুহুর্তে যত্ন করি), তাই অর্থনীতিবিদরা প্রায়শই n = 1 পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। সময়ের সাথে সাথে ডেটা প্রায় নিশ্চিতভাবে স্বতঃসংশ্লিষ্ট। অর্থনীতিবিদরা সাধারণত ফেডকে দেখছেন, যেমন এটি নীতি সূচনা করে এবং সম্ভাব্যভাবে নীতিমালার কারণে সময় সিরিজ পরিবর্তন হয় কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করে।

ডেটা ভেদে সময় ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য উপযুক্ত পরীক্ষা কী? আমার কতটা ডাটা লাগবে? কি সরঞ্জাম বিদ্যমান? আমার প্রাথমিক গুগলিং মার্কোভের স্যুইচিং টাইম সিরিজ মডেলগুলির পরামর্শ দেয়, তবে আমার গুগলিং দক্ষতা আমাকে কেবল প্রযুক্তির নাম দিয়ে কিছু করতে সহায়তা করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

উত্তর:


4

জেসন দ্বারা উল্লিখিত বক্স-টিয়াও কাগজটি একটি আইনী আইন পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। এখানে প্রশ্নটি কীভাবে সময়ে পয়েন্টটি সনাক্ত করতে হয়। উত্তর হ'ল ডাল, স্তরের শিফট, মৌসুমী ডাল এবং / অথবা স্থানীয় সময়ের প্রবণতা হস্তক্ষেপগুলি সনাক্ত করার জন্য সয়ে পদ্ধতি ব্যবহার করা।


1

কাঠামোগত বিরতিতে কিছু পুরানো নোটের সন্ধানে আমার কাছে এই দুটি উদ্ধৃতি রয়েছে:

এন্ডারস, "ফলিত একনোমেট্রিক সময় সিরিজ", ২ য় সংস্করণ, সিএইচ। 5।

এন্ডারস হস্তক্ষেপ, পালস ফাংশন, ধীরে ধীরে পরিবর্তন ফাংশন, স্থানান্তর ফাংশন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে এই নিবন্ধটি সহায়ক হতে পারে:

বক্স, জিইপি এবং জিসি টিওও। 1975. "অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলির প্রয়োগগুলির সাথে হস্তক্ষেপ বিশ্লেষণ।" আমেরিকান স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নাল 70: 70-79।


1

আপনি কি কেবল একটি পরিবর্তন পয়েন্ট মডেল ব্যবহার করতে পারবেন না, এবং তারপরে গিবস স্যাম্পলিংয়ের মতো এমসিসিএমির অ্যালগরিদম ব্যবহার করে পরিবর্তন পয়েন্টটি সনাক্ত করার চেষ্টা করতে পারেন?

এটি প্রয়োগ করার জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ হওয়া উচিত, তবে আপনার ডেটা বা সম্পূর্ণ শর্তসাপেক্ষ বিশৃঙ্খলা (গিবসের জন্য) জন্য কিছু পূর্ব বিতরণ থাকে।

আপনি এখানে একটি দ্রুত ওভারভিউ খুঁজে পেতে পারেন


1

আপনি যদি প্রার্থী পরিবর্তন পয়েন্ট (ওরফে ব্রেক পয়েন্টস, ওরফে স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন) হিসাবে সর্বকালের পয়েন্টগুলি বিবেচনা করছেন তবে স্ট্রোকচেঞ্জ প্যাকেজটি একটি খুব ভাল বিকল্প।

দেখে মনে হচ্ছে আপনার নির্দিষ্ট দৃশ্যে কেবলমাত্র এক প্রার্থীর টাইম পয়েন্ট রয়েছে। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি দ্রুত বিকল্প মাথায় আসে:

  1. টি-টেস্ট: পিরিয়ডগুলি ছাড়ার পরে "বনাম" ছাড়ার আগে "দিনে প্রতি ঘনত্বের ঘন্টাগুলিতে একটি টি-টেস্ট। আপনি যদি দিনের সাথে দিনের সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত হন তবে আপনি কিছু পর্যবেক্ষণ ছেড়ে দিতে পারেন যাতে আপনার মনে হয় যে এই দিনগুলি আর সম্পর্কযুক্ত নয় long এই পদ্ধতির সাথে, আপনি সরলতার সাথে পাওয়ার অফ ট্রেড করবেন।
  2. এআর: একটি ডামিযুক্ত একটি এআর মডেল ফিট করুন: "ছাড়ার পরে"। যদি ভবিষ্যদ্বাণীটি তাৎপর্যপূর্ণ হয় তবে আপনার পরিবর্তন হবে। একটি এআর ব্যবহার করে, দিনের মধ্যে (সম্ভাব্য) নির্ভরতা ক্যাপচার করবে।

: জন ধারণাটি হ'ল আপনি "একটি প্রার্থীর টাইম পয়েন্ট" জানেন না তবে বিশ্লেষণাত্মকভাবে এটি খুঁজে পেতে চান, সম্ভবত আক্ষরিক অর্ধেক সময় সিরিজের জন্য। এই এক প্রার্থীকে নির্ধারণ করার জন্য "চক্ষু পরীক্ষা" এর প্রায়শই এককালীন ডাল এবং অন্তর্নিহিত আরিমা কাঠামো অন্তর্ভুক্ত হিসাবে ঘাটতি হয়। হস্তক্ষেপ সনাক্তকরণের পদ্ধতি একটি লা আর। রুপে বা জর্জ টিয়াও একটি অজানা লেভেল / স্টিপ শিফটটি অনুসন্ধান করে আসলে আপনার বর্ণনাকারটি তৈরি করে (1 এর পরে জিরোযুক্ত একটি ডামি)। হস্তক্ষেপগুলি FIRST এবং তারপরে আরিমা উপাদান এবং তদ্বিপরীত সনাক্তকরণের বিষয়ে যত্ন নেওয়া উচিত।
আইরিশস্ট্যাট

@ আইরিশস্ট্যাট: রেফারেন্স করা ব্লগে পরিবর্তনের বিষয়টি জানা গেছে। কেসগুলির ক্ষেত্রে এটি নয়, স্ট্রোকঞ্জ রি আর প্যাকেজটি উল্লেখ করা হয়েছিল।
জনরোস

: জন স্ট্রুচেঞ্জ ডকুমেন্টেশন থেকে "অবশেষে, কাঠামোগত পরিবর্তনগুলির সাথে রিগ্রেশন মডেলগুলির ব্রেকপয়েন্টগুলি অনুমান করা যায়" CHOW পদ্ধতিটি যার সাথে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। "তথ্যের ভিত্তিতে টাইম সিরিজটি বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষাটি নির্ধারণ করার জন্য পরীক্ষা করা" এর উত্তর দেওয়ার সাথে এর সংশোধন করার কিছুই নেই। আমি মনে করি আপনার সুপারিশটি ওপি-র প্রশ্নের উত্তর দিতে অপর্যাপ্ত। আপনার সুপারিশ একটি প্রশ্নের উত্তর দেয় আমি ডন ' বিশ্বাস না জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।
আইরিশস্ট্যাট

: জন এটি সত্য তবে তুচ্ছ, কারণ কেবলমাত্র একটি বাধা থাকা মডেলগুলি কেবল পাঠ্যপুস্তক বা স্বপ্নে পাওয়া যায়।
আইরিশস্ট্যাট

@ আইরিশস্ট্যাট: এটি সত্য যে কাঠামোগত-পরিবর্তন কাঠামো আরও সাধারণ। তবুও "ডেটা" এর বৃদ্ধি বা হ্রাস সনাক্তকরণ কেবলমাত্র একটি ইন্টারসেপ্ট-কেবল মডেল লাগিয়েই করা যেতে পারে।
জনরোস

1

কয়েক বছর আগে আমি স্থানীয় এএসএ অধ্যায়ের বৈঠকের সময় গ্রেডের শিক্ষার্থী স্টেসি হ্যানককের একটি বক্তব্য শুনেছিলাম এবং এটি সময় সিরিজের "স্ট্রাকচারাল ব্রেকের অনুমান" নিয়ে ছিল। কথাটি সত্যিই আকর্ষণীয় ছিল এবং আমি তার পরে তার সাথে কথা বলেছিলাম এবং তিনি এখন কলম্বিয়াতে কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে রিচার্ড ডেভিস ( ব্রকওয়েল-ডেভিস ) এর সাথে কাজ করছিলেন । আলোচনাটি ডেভিস এট আল-র একটি বর্ধিতাংশ ছিল। ননস্টেশনারি টাইম সিরিজ মডেলগুলির জন্য স্ট্র্যাচুরাল ব্রেক এস্টিমেশন নামে একটি 2006 জাসার কাগজে কাজ করা যা নিখরচায় পাওয়া যায় যায়

ডেভিসের সেই পদ্ধতিটির একটি সফ্টওয়্যার বাস্তবায়ন রয়েছে যা তাকে অটো-পারম বলে, যা তিনি একটি উইন্ডোজকে এক্সিকিউটেবল বানিয়েছিলেন। আপনি যদি তার সাথে যোগাযোগ করেন তবে আপনি একটি অনুলিপি পেতে সক্ষম হতে পারেন। আমার একটি অনুলিপি রয়েছে এবং এটি একটি 1,200 পর্যবেক্ষণ সময় সিরিজের উদাহরণ আউটপুট:

    ============== RESULTS ===============
  ISLAND           1
    SC=   1910.58314770669
    Breaking point/AR order
           1              1
         351              1
         612              3
    ======================================
 Total time:   5.812500

সুতরাং সিরিজটি শুরুতে এআর (1) হয়, পর্যবেক্ষণে 351 এআর (1) প্রক্রিয়াটি অন্য এআর (1) প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয় (আপনি প্যারামিটারগুলি পেতে পারেন), এবং তারপরে পর্যবেক্ষণে প্রক্রিয়াটি এআর (3) এ পরিবর্তিত হয় ।

একটি আকর্ষণীয় সেটিংস যা আমি অটো-পারম চেষ্টা করেছিলাম তা হ'ল এনএন 5 প্রতিযোগিতার অংশ হিসাবে সাপ্তাহিক এটিএম প্রত্যাহারের ডেটা খুঁজছিল । আমি একটি নির্দিষ্ট বছরের নভেম্বরের শেষের দিকে কাঠামোগত বিরতিগুলি খুঁজে পাওয়া অ্যালগরিদমটিকে স্মরণ করি, যেমন মার্কিন ছুটির শপিংয়ের মরসুমের শুরু।

সুতরাং, বিদ্যমান প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে এই অ্যালগরিদম ব্যবহার করবেন? ঠিক আছে, আবার, আপনি ডেভিসের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন এবং দেখতে পারেন যে আপনি উইন্ডোজ কার্যকর করতে পারেন কিনা। আমি যখন রোগ ওয়েভ সফ্টওয়্যার এ ছিলাম আমি ডেভিসের সাথে আইএমএসএল সংখ্যাসূচক গ্রন্থাগারে অটো-পারম পাওয়ার জন্য কাজ করেছি। প্রথম ভাষা এটি বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে আসা হয়েছিল ফোরট্রান , যেখানে এটি Auto_PARM বলা হয়, এবং আমি সন্দেহ বিশৃঙ্খল ওয়েভ শীঘ্রই একটি সি পোর্ট মুক্তি দেয়া হবে, পাইথন, সি # এবং জাভা পোর্ট অনুসরণ করুন।


: জোশ তিনি ওপি আমার মতামতটি মডেল পরামিতি স্থিরতার অনুমানের পরীক্ষার বিষয়ে উল্লেখ করে ছিলেন না, আপনার ক্ষেত্রে যেখানে কোনও এআর (3) সময়ের সাথে ধ্রুবক প্যারামিটার থাকে। তিনি বিশ্বাস করেন যে অবশিষ্টাংশের মাঝামাঝি সময়ে পূর্বের অজানা স্থানান্তর সনাক্তকরণে আকর্ষণীয়।
আইরিশস্ট্যাট

মোডগুলি: ওপি, আমার মতে, মডেল প্যারামিটার স্থিরতার অনুমানের পরীক্ষা করার বিষয়ে উল্লেখ করে নয়, আপনার ক্ষেত্রে নোটন এআর (3) সময়ের সাথে ধ্রুবক প্যারামিটার রয়েছে কিনা I আমি বিশ্বাস করি আগ্রহী সনাক্তকরণ এটির পূর্ববর্তী সময়ে অজানা স্থানান্তর এটি আপনার উল্লেখ করা সমস্যাটির থেকে একেবারেই আলাদা সমস্যা। এখন আমি পুরোপুরি একমত যে অবশিষ্টাংশগুলির মাঝামাঝি সময়ে হস্তক্ষেপ সনাক্তকরণের অনুপস্থিতিতে neএকটি সময়ে এমন একটি বিন্দু খুঁজে পেতে পারে যেখানে কোনও কোনও মডেল এবং / অথবা theক্যবদ্ধতার পরামিতিগুলি পাওয়া যায় থেরিয়ারগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে তবে এটি ওপি খুঁজে পেতে চায় না।
আইরিশস্ট্যাট

@ আইরিশ স্ট্যাট: আপনি কি অটো-পারমের সাথে পরিচিত? অ্যালগরিদম বিরতি অনুমানের মধ্যে অবশিষ্টাংশগুলি ব্যবহার করে (উভয় বিরতির সংখ্যা এবং বিভাগগুলির এআর (পি) ক্রম)। ওপিতে তিনি যে নির্দিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন তা মনে হচ্ছে না। বরং তিনি খুব সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করছেন বলে মনে হচ্ছে "যদি আমি সময়মতো কোনও প্রক্রিয়া পরিমাপ করি এবং প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে কিছু পরিবর্তন করি তবে কেবল ডেটা থেকে এই পরিবর্তন বিন্দুটি সনাক্ত করার কোনও উপায় আছে?"। তিনি লেভেল শিফট বনাম উদ্ভাবন বনাম অ্যাডিটিভ আউটলেট সনাক্তকরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন না। আশা করি ওপি আমাদের পক্ষে স্পষ্ট করতে পারে ...
জোশ হেম্যান

জোশ: ওপি থেকে "সময়ের সিরিজটি ডেটার উপর ভিত্তি করে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য উপযুক্ত পরীক্ষাটি কী?" এটি আমি বিশ্বাস করি যে অবশিষ্টাংশের গড় কিছু আরিমা মডেলের পরামিতিগুলি স্থানান্তরিত না করে যদি স্থিতিশীলতার জন্য জিজ্ঞাসা করে। আমার মতে আপনি ভুল সফ্টওয়্যার / সমাধান পদ্ধতির প্রস্তাব দিচ্ছেন তবে এটি কেবল আমার মতামত।
আইরিশস্ট্যাট

1

জোশ বলেছেন:

জোশ: ওপি থেকে "সময়ের সিরিজটি ডেটার উপর ভিত্তি করে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য উপযুক্ত পরীক্ষাটি কী?" এটি আমি বিশ্বাস করি যে অবশিষ্টাংশের গড় কিছু আরিমা মডেলের পরামিতিগুলি স্থানান্তরিত না করে যদি স্থিতিশীলতার জন্য জিজ্ঞাসা করে। আমার মতে আপনি ভুল সফ্টওয়্যার / সমাধান পদ্ধতির প্রস্তাব দিচ্ছেন তবে এটি কেবল আমার মতামত। - আইরিশস্ট্যাট অক্টোবর 28 '11 এ 19:08 এ

ধরুন, একটি এআর (1) মডেল দিয়ে শুরু হয়েছে:

ওয়াইটি=γ+ +φ*ওয়াইটি-1+ +টি

কোথায় টি হ'ল, বলুন, গাউসিয়ান নয়েজ (মানে শূন্য এবং ভিন্নতা) σ2 এই সিরিজের গড়।

সিরিজটির গড় কথা γ1-পিআমি

সুতরাং, যদি কিছু সময়ের জন্য পরামিতি γ এবং φপরিবর্তন হয় না, তারপরে সিরিজের সামগ্রিক গড়টিও বোঝায়। তবে এটি যে কোনও পরিবর্তন, অগত্যা সিরিজের গড় পরিবর্তন হবে of সুতরাং, টুকরোড়া স্টেশনারিটির অধীনে, আমরা এই পরামিতিগুলির পরিবর্তনগুলি খুঁজছি!

যদি কাঠামোগত মডেলগুলি ধরে নেওয়া হয়, তবে অটো-পারম ব্যবহারের পদ্ধতি।


1
দেখে মনে হচ্ছে আপনি আসলে আইরিশস্ট্যাটটি উদ্ধৃত করছেন ... আপনি দয়া করে উদ্ধৃতিটির মূল উত্সটি যুক্ত করতে পারবেন?
নিক স্টাওনার
আমাদের সাইট ব্যবহার করে, আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি আমাদের কুকি নীতি এবং গোপনীয়তা নীতিটি পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন ।
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.