মডেলিং স্বতঃ-সম্পর্কযুক্ত বাইনারি সময় সিরিজ

Question

বাইনারি সময় সিরিজের মডেলিংয়ের স্বাভাবিক পদ্ধতির কী? এমন কোনও কাগজ বা পাঠ্যপুস্তক রয়েছে যেখানে এটি চিকিত্সা করা হয়? আমি দৃ strong় অটো-পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একটি বাইনারি প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভাবি। শূন্য থেকে শুরু হওয়া এআর (1) প্রক্রিয়ার চিহ্নের মতো কিছু। বলুন $X_0 = 0$ এবং

$$X_{t+1} = \beta_1 X_t + \epsilon_t,$$ সাদা গোলমাল সঙ্গে $\epsilon_t$ । তারপরে বাইনারি সময় সিরিজ $(Y_t)_{t \ge 0}$ দ্বারা নির্ধারিত $$Y_t = \text{sign}(X_t)$$ স্বতঃসংশ্লিষ্টতা প্রদর্শন করবে, যা আমি নিম্নলিখিত কোড সহ চিত্রিত করতে চাই

set.seed(1)
X = rep(0,100)
beta = 0.9
sigma = 0.1
for(i in 1:(length(X)-1)){
  X[i+1] =beta*X[i] + rnorm(1,sd=sigma)
}
acf(X)
acf(sign(X))

আমি বাইনারি ডেটা $Y_t$ পাই এবং পাঠ্যপুস্তক / সাধারণ মডেলিংয়ের পদ্ধতিটি কী এবং আমি যতটা জানি তা উল্লেখযোগ্য স্বতঃসংশ্লিষ্টতা কী?

আমি ভেবেছিলাম যে বাহ্যিক রেজিস্ট্রার বা মৌসুমী ডামি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি লজিস্টিক রিগ্রেশন করতে পারি। তবে খাঁটি টাইম-সিরিজ পদ্ধতির কী?

সম্পাদনা করুন: সুনির্দিষ্ট হতে চলুন ধরে নেওয়া যাক সাইন (এক্স) 4 লগ পর্যন্ত স্বতঃসংশ্লিষ্ট। এটি কি অর্ডার 4 এর মার্কোভ মডেল হবে এবং আমরা কী এটির সাথে ফিটিং এবং পূর্বাভাস করতে পারি?

সম্পাদনা 2: এরই মধ্যে আমি টাইম সিরিজের উজ্জ্বলতায় হোঁচট খেয়েছি। এগুলি এমন গ্ল্যামস যেখানে ব্যাখ্যামূলক ভেরিয়েবলগুলি পর্যবেক্ষণ এবং বহিরাগত রেজিস্ট্রারগুলিতে পিছিয়ে রয়েছে। তবে মনে হচ্ছে এটি পোইসন এবং নেতিবাচক দ্বিপদী বিতরণ গণনার জন্য করা হয়েছে। আমি পোইসন বিতরণ ব্যবহার করে বার্নোলিস আনুমানিক করতে পারি। আমি কেবল আশ্চর্য হই যে এটিতে কোনও স্পষ্ট পাঠ্যপুস্তকের কোনও দৃষ্টিভঙ্গি নেই।

সম্পাদনা 3: অনুগ্রহের মেয়াদ শেষ হয় ... কোনও ধারণা?

Comments

আপনার নির্দিষ্ট উদাহরণের জন্য আপনি একটি সূচক প্রক্রিয়া হিসাবে একটি সাধারণ এআর প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারেন, কেবল সূচকটি পর্যবেক্ষণ করে এবং তারপরে সম্ভাবনা কার্যটি সেট আপ করতে পারেন।

— কেজেটিল বি হালওয়ারসেন

এটি যাওয়ার এক উপায় হতে পারে ... তবে ও যদি বাইনারি প্রক্রিয়াটি কোথায় আসে তা জানেন না? তারপরে উপরের মডেল ঝুঁকি অনেক বহন করবে। আরও তথ্যের জন্য আমার সম্পাদনা দেখুন।

— রিক

আপনি ডাইমার মডেলগুলি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করতে পারেন। এগুলিও একই রকম। এখানে একটি কাগজ যা কার্যকর হতে পারে arxiv.org/pdf/1406.2656.pdf ।

— গ্রেগ পিটারসন

Robjhyndman.com/papers/ar1.pdf

— ইয়ভেস

সাবেক প্রবন্ধে বাইনারি variate জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে পাওয়া যায় researchgate.net/publication/... 'বিভাগে 4.6। দুঃখিত কোনও প্যাকেজ রেফারেন্স নেই, এবং আমার কোনও উত্তরের জন্য সময় অভাব হতে পারে।

— ইয়ভেস

Answer 1

আমি যদি আপনার প্রশ্নটি সঠিকভাবে বুঝতে পারি, তবে "সাধারণ পদ্ধতির" একটি গতিশীল প্রব্যাক অ্যাপ্রোচ হবে, সিএফ। "ডায়নামিক বাইনারি রেসপন্স মডেলগুলির সাথে মার্কিন মন্দার পূর্বাভাস", হাইকি কৌপ্পি এবং পেন্টি সাইকোনেন, দ্য রিভিউ অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস ভলিউম। 90, নং 4 (নভেম্বর।, 2008), পৃষ্ঠা 777-791, দ্য এমআইটি প্রেস, স্থির ইউআরএল: http://www.jstor.org/stable/40043114

সেই মডেল শ্রেণিটি সরাসরি আপনার অন্তর্নিহিত উদাহরণ প্রক্রিয়াটি প্রতিবিম্বিত করে কিনা তা অ্যাপসিলন_টি ঠিক কেমন, তার উপর নির্ভর করে তবে আমি মনে করি যে মডেলটি আপনার বক্তব্যকে ফিট করে "আমি জানি সমস্ত কিছুই হ'ল উল্লেখযোগ্য স্বতঃসংশোধন রয়েছে"।

Comments

উত্তরের জন্য ধন্যবাদ. ভাগ্যক্রমে অনলাইনেও

— রিক