এ ইতিবাচকভাবে বি এর সাথে সম্পর্কিত
সি এ এবং বি এর ফলাফল, তবে সি এর উপর এ এর প্রভাব নেতিবাচক এবং বি এর বি এর প্রভাব ইতিবাচক is
এটা কি ঘটতে পারে?
এ ইতিবাচকভাবে বি এর সাথে সম্পর্কিত
সি এ এবং বি এর ফলাফল, তবে সি এর উপর এ এর প্রভাব নেতিবাচক এবং বি এর বি এর প্রভাব ইতিবাচক is
এটা কি ঘটতে পারে?
উত্তর:
অন্যান্য উত্তরগুলি সত্যই দুর্দান্ত - এগুলি বাস্তব জীবনের উদাহরণ দেয়।
আমি বিপরীতে আমাদের স্বজ্ঞান সত্ত্বেও কেন এটি হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে চাই ।
সম্পর্ক স্থাপন হ'ল ভেক্টরগুলির মধ্যে কোণটির কোসাইন। মূলত, আপনি জিজ্ঞাসা করছেন এটি সম্ভব কিনা কিনা
হ্যা অবশ্যই:
এই উদাহরণে ( পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝায়):
যাইহোক, আপনার আশ্চর্য ভুল স্থানান্তরিত হয় না।
ভেক্টরগুলির মধ্যে কোণটি ইউনিট গোলকের দূরত্বের মেট্রিক, সুতরাং এটি ত্রিভুজ বৈষম্যকে সন্তুষ্ট করে:
এইভাবে, যেহেতু ,
অতএব (যেহেতু হয় কমছে উপর )
সুতরাং,
হ্যাঁ, দুটি সহ-পরিস্থিতি বিপরীত প্রভাব ফেলতে পারে।
উদাহরণ স্বরূপ:
আমি এই গাড়ী সাদৃশ্য শুনেছি যা এই প্রশ্নের ভাল প্রয়োগ করে:
এখানে মূল চাবিকাঠিটি একটি ধ্রুবক গতি (সি) বজায় রাখার ড্রাইভারের অভিপ্রায়, সুতরাং এ এবং বি এর মধ্যে ইতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্কটি সেই অভিপ্রায় থেকে স্বাভাবিকভাবে অনুসরণ করে। আপনি এই সম্পর্কের সাথে এ, বি, সি এর অন্তহীন উদাহরণগুলি তৈরি করতে পারেন।
উপমাটি মিল্টন ফ্রিডম্যানের থার্মোস্টেটের ব্যাখ্যা থেকে এসেছে এবং এটি আর্থিক নীতি এবং একনোমেট্রিক্সের একটি আকর্ষণীয় বিশ্লেষণ থেকে এসেছে, তবে এটি প্রশ্নের সাথে অপ্রাসঙ্গিক।
হ্যাঁ, এটি একটি সিমুলেশন দিয়ে প্রদর্শিত তুচ্ছ:
2 ভেরিয়েবল, এ এবং বি সীমাবদ্ধ করুন যা ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত হয়:
> require(MASS)
> set.seed(1)
> Sigma <- matrix(c(10,3,3,2),2,2)
> dt <- data.frame(mvrnorm(n = 1000, rep(0, 2), Sigma))
> names(dt) <- c("A","B")
> cor(dt)
A B
A 1.0000000 0.6707593
B 0.6707593 1.0000000
পরিবর্তনশীল সি তৈরি করুন:
> dt$C <- dt$A - dt$B + rnorm(1000,0,5)
দেখ:
> (lm(C~A+B,data=dt))
Coefficients:
(Intercept) A B
0.03248 0.98587 -1.05113
Edit: Alternatively (as suggested by Kodiologist), just simulating from a multivariate normal such that , and
> set.seed(1)
> Sigma <- matrix(c(1,0.5,0.5,0.5,1,-0.5,0.5,-0.5,1),3,3)
> dt <- data.frame(mvrnorm(n = 1000, rep(0,3), Sigma, empirical=TRUE))
> names(dt) <- c("A","B","C")
> cor(dt)
A B C
A 1.0 0.5 0.5
B 0.5 1.0 -0.5
C 0.5 -0.5 1.0
cor(C, A)
and cor(C, B)
than lm(C ~ A + B)
here. We're interested in, e.g., the uncontrolled relationship of A and C rather than this relationship controlled for B.
then
Then covariance between C and A could be negative in two conditions: