1986 এবং 1988 সালে দুটি কাগজে , কনার এবং কোরাজাইক একটি সম্পত্তির রিটার্ন মডেলিংয়ের জন্য একটি পদ্ধতির প্রস্তাব করেছিলেন। যেহেতু এই সময় সিরিজের সাধারণত সময়কাল পর্যবেক্ষণের চেয়ে বেশি সম্পদ থাকে, তারা সম্পদ ফেরতের ক্রস-বিভাগীয় সমবায়ুগুলিতে একটি পিসিএ করার প্রস্তাব করেছিল। তারা এই পদ্ধতিটিকে অ্যাসিম্পটোটিক প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিস (এপিসিএ বলে, যা বরং বিভ্রান্তিকর বলে, যেহেতু শ্রোতারা তাত্ক্ষণিকভাবে পিসিএর অ্যাসিম্পটোটিক বৈশিষ্ট্যগুলি ভেবে দেখে) call
আমি সমীকরণগুলি তৈরি করেছি এবং দুটি পদ্ধতির সংখ্যার সমতুল্য বলে মনে হচ্ছে। অবশ্যই অ্যাসিমেটোটিকগুলি পৃথক, যেহেতু চেয়ে প্রমাণিত হয় । আমার প্রশ্ন: পিসিএর তুলনায় কেউ কি এপিসিএ ব্যবহার করেছে? সেখানে কি কংক্রিটের পার্থক্য রয়েছে? যদি তাই হয়, কোনটি?টি → ∞
2
0 ডাউন ভোট গ্যাপ্পি:> এটি আপনার প্রশ্নের উত্তর নয়, তবে বিকল্প, আরও সাম্প্রতিক এবং প্রায়শই নমুনা পূর্বাভাসের চেয়ে আরও শক্তিশালী, এই সমস্যার দিকে নজর দেওয়া: বড় বায়েশিয়ান ভিআরএস, এই সাম্প্রতিক কাগজের আইডিয়া দেখুন।রেপেক.আর. /p/cpr/ceprdp/6326.html
—
ব্যবহারকারী 603
সংখ্যার সমতুল্য হলে তারা কীভাবে আলাদা হতে পারে ?
—
জন সালভাটিয়ার
যেহেতু একটি মার্কভ প্রক্রিয়াতে পিসিএ হ'ল asympototically একটি কসিন রূপান্তর, এটি এপসিএ-এর অর্থ হতে পারে না?
—
জনরোস
হ্যালো @ গ্রেপি! আমার উত্তরটি সহায়ক বা বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা আমি ভাবছি। আপনি যদি মনে করেন এটি সঠিক নয় (বা "অ্যাসিম্পটোটিক পিসিএ" এর প্রতি ন্যায়বিচার না করে), আমি বিষয়টি সম্পর্কে আপনার মতামত শুনে আগ্রহী হব।
—
অ্যামিবা বলছেন মনিকা পুনরায়