সম্ভবত, এটি একটি খুব প্রাথমিক প্রশ্ন তবে আমি এর পক্ষে একটি দৃ answer় উত্তর খুঁজে পেতে সক্ষম হবে বলে মনে হয় না। আমি এখানে আশা করি, আমি পারি।
আমি বর্তমানে আমার নিজের মাস্টারের থিসিসের প্রস্তুতি হিসাবে কাগজপত্র পড়ছি। বর্তমানে, আমি একটি কাগজ পড়ছি যা টুইট এবং শেয়ার বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সম্পর্কের গবেষণা করে।
তাদের একটি অনুমানের মধ্যে, তারা প্রস্তাব দিয়েছে যে "বর্ধিত টুইটের পরিমাণটি ব্যবসায়ের পরিমাণ বাড়ার সাথে জড়িত"।
আমি তাদের সাথে জুটিবদ্ধ সম্পর্কগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত tweetVolume
হওয়ার প্রত্যাশা করব, tradingVolume
তবে পরিবর্তে তারা লগ করা সংস্করণগুলি ব্যবহার করে রিপোর্ট করুন: LN(tweetVolume)
এবং LN(tradingVolume)
।
আমার থিসিসের জন্য, আমি তাদের কাগজের এই বিটটি প্রতিলিপি করেছি। আমি tweetVolume
একই সময়সীমার জন্য 6 মাস ( ) ও বেশি স্টক ট্রেডিংয়ের পরিমাণের জন্য প্রায় 100 টি সংস্থার টুইট সংগ্রহ করেছি । আমি যদি পরম ভেরিয়েবলের সাথে সম্পর্কিত করতে পারি r=.282, p.000
তবে আমি খুঁজে পাই তবে যখন আমি লগ করা ভার্শনগুলি ব্যবহার করি, তখন আমি সন্ধান করি r=.488, p=.000
।
আমি বুঝতে পারি না যে গবেষকরা মাঝে মাঝে তাদের ভেরিয়েবলগুলির লগ করা সংস্করণগুলি কেন ব্যবহার করেন এবং আপনি যদি এটি করেন তবে কেন পারস্পরিক সম্পর্ক এত বেশি হয়। এখানে যুক্তি কী, এবং লগড ভেরিয়েবলগুলি ব্যবহার করা কেন ঠিক আছে?
আপনার সাহায্য ব্যাপকভাবে প্রশংসা করা হয় :-)