ক্রমযুক্ত মন্টি কার্লো ফিল্টারগুলির রাও-ব্ল্যাকওয়েলাইজেশন

এ ডুয়েট এট দ্বারা আখেরিত কাগজে "ডায়নামিক বয়েসিয়ান নেটওয়ার্কস এর জন্য রাও-ব্ল্যাকওয়েলসাইড পার্টিকেল ফিল্টারিং" " অল। একটি ফিল্টার (কণা ফিল্টার) প্রস্তাবিত, যা একটি মার্কোভ প্রক্রিয়াতে । এই লিনিয়ার কাঠামোর প্রান্তিককরণের মাধ্যমে, ফিল্টারটি দুটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে: একটি অ-রৈখিক অংশ যা একটি কণা ফিল্টার ব্যবহার করে এবং একটি লিনিয়ার অংশ যা ফিল্টার দ্বারা পরিচালনা করতে পারে (অ-রৈখিক অংশ )। $x^L_k$ $x_k = (x^L_k, x^N_k)$ $x^N_k$

আমি প্রান্তিককরণ অংশটি বুঝতে পারি (এবং কখনও কখনও বর্ণিত ফিল্টারকে প্রান্তিক ফিল্টারও বলা হয়)। এটিকে কেন রাও-ব্ল্যাকওয়েলাইজড পার্টিকেল ফিল্টার (আরবিপিএফ) বলা হয় তা আমার অন্তর্নিহিততাটি হ'ল যে গাউসীয় পরামিতিগুলি অন্তর্নিহিত রৈখিক প্রক্রিয়াটির জন্য যথেষ্ট পরিসংখ্যান এবং এই পরামিতিগুলিতে কন্ডিশনারযুক্ত একটি অনুমানকারী কমপক্ষে ভাল সম্পাদন করে নমুনা অনুমানকারী হিসাবে।

রাও-ব্ল্যাকওয়েল অনুমানককে হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে $E(\delta(X)|T(X)) = \delta_1(X)$ । এই প্রসঙ্গে আমি অনুমান করব যে $\delta(X)$ হলেন মন্টি কার্লো অনুমানকারী, $\delta_1(X)$ আরবিপিএফ, এবং গাউসীয় $T(X)$ প্যারামিট্রাইজেশন। আমার সমস্যাটি হ'ল আমি দেখি না যে এটি আসলে কাগজে কোথায় প্রয়োগ করা হয়েছে।

তাহলে কেন এটিকে একটি রাও-ব্ল্যাকওয়েলাইজড পার্টিকেল ফিল্টার বলা হয় এবং রাও-ব্ল্যাকওয়েলাইজেশন আসলে কোথায় ঘটে?

monte-carlo particle-filter

— জ্যাকব
সূত্র

In তে মন্টে কার্লো অনুমান ব্যবহার করা হয়। In এ প্রত্যাশাটি হুবহু গণনা করা হয় এটি আরবি-অংশ। $\widehat{I^1}$ $\mathbb{E}[f]$ $\widehat{I^2}$

পরে কাগজে প্রত্যাশা কলম্যান ফিল্টার ব্যবহার করে গণনা করা হয়।

— Hunaphu
সূত্র