আপনি একটি সম্পূর্ণ বনাম হ্রাস মডেল পরীক্ষার মাধ্যমে এই অনুমানটি পরীক্ষা করতে পারেন। আপনি এখানে এটি কিভাবে। প্রথমে মডেলটি ফিট করুন এবং সেই মডেলটি থেকে অবশিষ্টাংশগুলি পান। অবশিষ্টাংশগুলি স্কোয়ার করুন এবং তাদের যোগফল দিন। এটি সম্পূর্ণ মডেলের জন্য বর্গ ত্রুটির যোগফল। আসুন এই কল করুন । এরপরে, গণনা করুন যেখানে । এগুলি নাল অনুমানের অধীনে আপনার অবশিষ্টাংশ। তাদের স্কোয়ার এবং তাদের যোগফল। এটি হ্রাস করা মডেলের জন্য বর্গ ত্রুটির যোগফল। আসুন এই কল করুন ।জেড= একটি এক্স+ খ ওয়াইএসএসইচজেড-জেড^জেড^= 1 / 2 * এক্স+ + 1 / 2 * ওয়াইএসএসইR
এখন গণনা:
এফ = ,( ( এসএসইR- এসএসইচ) / 2 ) / ( এসএসইচ/ (এন-2))
যেখানে নমুনার আকার। অধীনে , এই এফ-পরিসংখ্যানগুলি এবং ডিগ্রি স্বাধীনতার সাথে একটি এফ-বিতরণ অনুসরণ করে ।এনএইচ02n - 2
এখানে আর ব্যবহার করে একটি উদাহরণ দেওয়া হল:
x <- rnorm(n)
y <- rnorm(n)
z <- 1/2*x + 1/2*y + rnorm(n) ### note I am simulating under H0 here
res <- lm(z ~ x + y - 1)
summary(res)
SSE.f <- sum(resid(res)^2)
zhat <- 1/2*x + 1/2*y
SSE.r <- sum((z-zhat)^2)
F <- ((SSE.r - SSE.f) / 2) / (SSE.f / (n-2))
pf(F, 2, n-2, lower.tail=FALSE) ### this is the p-value
পি-মান .05 এর নীচে থাকলে শূন্যটিকে প্রত্যাখ্যান করুন (যদি আপনার সত্যই হয় .05)।α
আমি ধরে নিলাম আপনার মডেলটির কোনও ইন্টারসেপ্ট না রাখার জন্য আপনি আসলেই বোঝাতে চেয়েছিলেন। অন্য কথায়, আমি ধরে নিই যে আপনি এবং নয় , মডেলটির সাথে সত্যিই কাজ ।জেড= একটি এক্স+ খ ওয়াইজেড= সি + একটি এক্স+ খ ওয়াই