shabbychef মডেল জটিলতার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি খুব স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমি এই সমস্যাটি অন্য কারও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝার চেষ্টা করব যদি এটি কারওর পক্ষে সহায়তা করতে পারে।
মূলত আমরা এসভিসিতে মার্জিনটি সর্বাধিক করতে চাই। এই SVR একই আমরা সর্বাধিক চান যখন ভবিষ্যদ্বাণী ত্রুটি একটি নির্ধারিত স্পষ্টতা মধ্যে ভাল সাধারণীকরণ জন্য। এখানে যদি আমরা সর্বাধিকের পরিবর্তে ভবিষ্যদ্বাণী ত্রুটিটি হ্রাস করি তবে অজানা ডেটাতে ভবিষ্যদ্বাণী ফলাফল খুব বেশি সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আসুন এক-মাত্রিক ক্ষেত্রে "ভবিষ্যদ্বাণী ত্রুটি সর্বাধিক করুন" সম্পর্কে ভাবুন।e
এক-মাত্রিক ক্ষেত্রে, আমাদের লক্ষ্য সব পয়েন্ট থেকে দূরত্বের পূর্ণবিস্তার হয় ট্রেন্ড লাইন থেকে মধ্যে । দ্রষ্টব্য যে আমরা যথার্থতার সীমাবদ্ধতা হিসাবে নির্ধারণ করেছি যাতে আমরা দূরত্বকে সর্বাধিকতর করতে পারি , হ্রাস করতে পারি না । তারপরে আসুন আমরা একটি বিন্দু থেকে একটি লাইনের দূরত্বের খুব সাধারণ সমীকরণটি একবার দেখে নিই।y = ω x + b e e(xi,yi)y=ωx+bee
|ωxi−yi+b|ω2+1−−−−−√
ঠিক এখন লব সীমাবদ্ধ । দূরত্ব সর্বাধিক করতে আমরা যা করার চেষ্টা করি তা হল হ্রাস করা ।ωeω
যে কেউ সহজেই দ্বিমাত্রিক কেসটিকে এন-মাত্রিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে পারে কারণ দূরত্বের সমীকরণটি সর্বদা ইউক্লিডিয়ান দূরত্বের হবে ।
তদ্ব্যতীত, আমাদের তুলনা করার জন্য এসভিআর-তে অপ্টিমাইজেশন সমস্যা সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা থাকতে পারে [1]।
min12||ω||2
s.t.{yi−<ω,xi>−b≤e<ω,xi>+b−yi≥e
ধন্যবাদ।
[1] স্মোলা, এ। এবং বি। শেলকোফ সমর্থন ভেক্টর রিগ্রেশন সম্পর্কিত টিউটোরিয়াল। পরিসংখ্যান এবং কম্পিউটিং, খণ্ড। 14, নং 3, আগস্ট 2004, পিপি 199-2222।