আমি আশা করি এটি জিজ্ঞাসা করার উপযুক্ত জায়গা, যদি নির্দ্বিধায় এটি আরও উপযুক্ত ফোরামে স্থানান্তরিত করে না তবে।
আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরেই ভাবছিলাম যে মন্টে কার্লো ইন্টিগ্রেশনের সাথে কীভাবে স্কোয়ার অবিচ্ছেদ্য ফাংশনগুলি ব্যবহার করা যায়। আমি জানি যে এমসি এখনও একটি সঠিক অনুমান দেয় তবে ত্রুটিটি এই জাতীয় ফাংশনের জন্য অবাস্তব (ডাইভারজেন্ট?)?
আসুন আমাদের একটি মাত্রায় সীমাবদ্ধ করুন। মন্টি কার্লো ইন্টিগ্রেশন মানে আমরা অবিচ্ছেদ্য আনুমানিক
অনুমান ব্যবহার করে
সঙ্গে অবিশেষে বিতরণ র্যান্ডম পয়েন্ট। বৃহৎ সংখ্যক আইন নিশ্চিত করে নির্মিত হয় । নমুনা বৈকল্পিক
দ্বারা বিতরণের ভেরিয়েন্স প্রায় অনুমান করে । তবে, যদি বর্গ-সংহত নয়, অর্থাত স্কোয়ার ফাংশনটির অবিচ্ছেদ্য হয়, এটি বোঝাচ্ছে lies
যার অর্থ বৈচিত্র্যও ডাইভারেজ হয় ges
একটি সাধারণ উদাহরণ ফাংশন
যার জন্য এবং ।
তাহলে সসীম এক গড় ত্রুটির অনুমান করতে পারে হয় দ্বারা , কিন্তু আছে কি যদি বর্গ-সংহত নয়?