1. সমস্যা
আমার কিছু পরিবর্তনশীল পরিমাপ রয়েছে , যেখানে , যার জন্য আমার এমসিএমসি এর মাধ্যমে প্রাপ্ত , যা সরলতার জন্য আমি ধরে নেব গড়ের গাউসিয়ান এবং বৈকল্পিক । টি = 1 , 2 , । । , n f y t ( y t ) μ t σ 2 tytt=1,2,..,nfyt(yt)μtσ2t
বলুন, আমার কাছে এই পর্যবেক্ষণগুলির জন্য একটি শারীরিক মডেল রয়েছে , তবে অবশিষ্টাংশগুলি সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হচ্ছে; বিশেষত, আমার প্রক্রিয়াটি পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করার শারীরিক কারণ রয়েছে এবং আমি এমসিসিএমির মাধ্যমে ফিটের সহগগুলি অর্জনের পরিকল্পনা করছি, যার জন্য আমার সম্ভাবনা প্রয়োজন । আমি মনে করি সমাধানটি বরং সহজ, তবে আমি যথেষ্ট নিশ্চিত নই (এটি এত সহজ বলে মনে হচ্ছে যে আমি কিছু অনুভব করছি)।r t = μ t - g ( t ) A R ( 1 )g(t)rt=μt−g(t)AR(1)
2. সম্ভাবনা ডাইরিং
একটি শূন্য- প্রক্রিয়াটি লিখিত হতে পারে:
যেখানে আমি ধরে নেব । অনুমিত হওয়ার মতো প্যারামিটারগুলি , (আমার ক্ষেত্রে, আমাকে মডেল এর পরামিতিগুলিও যুক্ত করতে হবে , তবে এটি সমস্যা নয়)। তবে আমি যা পর্যবেক্ষণ করব তা হল
যেখানে আমি ধরে নিচ্ছি , এবং পরিচিত ( পরিমাপ ত্রুটি)। কারণ একটি গসিয়ান প্রক্রিয়া, বলে। বিশেষত, আমি এটি জানি
এক্স টি = ϕ এক্স টি - 1 + ε টি , ( 1 ) ε t ∼ এন ( 0 , σ 2 ডাব্লু ) θ = { ϕ , σ 2 ডাব্লু } জি ( টি ) আর টি = এক্স টি + η t , ( 2 ) η t ∼ N (AR(1)
এক্সটি= ϕ এক্সt - 1+ + εটি, ( 1 )
εটি। এন( 0 , σ)2W)θ = { ϕ , σ2W}ছ( টি )আরটি= এক্সটি+ + ηটি, ( 2 )
σ 2 টি এক্স টি আর টি এক্স 1 ∼ এন ( 0 , σ 2 ডব্লু / [ 1 - ϕ 2 ] ) ,ηটি। এন( 0 , σ)2টি)σ2টিএক্সটিআরটিএক্স1। এন( 0 , σ)2W/ [1- ϕ2] ) ,
অতএব, আর
পরবর্তী চ্যালেঞ্জটি হল জন্য প্রাপ্ত করা । এই এলোমেলো ভেরিয়েবলের বিতরণ পেতে, eq ব্যবহার করে নোট করুন। আমি
eq ব্যবহার করে লিখতে পারি। , এবং একা সংজ্ঞা ব্যবহার করে। , আমি লিখতে পারি,
EQ ব্যবহার করে। এই শেষ প্রকাশে, তারপর আমি পেয়েছি,
এভাবে,
আর টি | আর টি - 1 টি ≠ 1 ( 2 ) এক্স টি - 1 = আর টি - 1 - η t - 1 । ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) আরআর1। এন( 0 , σ)2W/ [1- ϕ2] + + Σ2টি) ।
আরটি| আরt - 1t ≠ 1(2)Xt−1=Rt−1−ηt−1. (3)
(2)(1)(3) আর টি =ϕ( আর টি - 1 - η টি - 1 )+ ε টি + η টি , আর টি | আর টি - 1 =ϕ( আর টি - 1 - η)Rt=Xt+ηt=ϕXt−1+εt+ηt.
(3)Rt=ϕ(Rt−1−ηt−1)+εt+ηt,
Rt|Rt−1=ϕ(rt−1−ηt−1)+εt+ηt,
এবং, তাই,
অবশেষে, আমি সম্ভাবনা ফাংশনটি
যেখানে হল আমি কেবল সংজ্ঞায়িত ভেরিয়েবলগুলির বন্টন, .ie,
\ সিগমা '^ 2 = \ সিগমা_উ ^ 2 / [1- \ ফাই ^ 2] + ig সিগমা_টি ^ 2, এফ_ { আর_1 } (আর -_1 = আর -1) = \ ফ্র্যাক {1} {q স্ক্রিট {2 \ পাই \ সিগমা '^ 2}} \ টেক্সট {এক্সপ্রেস} \ বাম (- \ frac {r_1 ^ 2} {2 \ সিগমা '^ 2} \ ডান),
এবং
\ সিগমা ^ 2 (টি) = \ সিগমা_উ ^ 2 + \ সিগমা_ টি ^ 2- \ ফাই ^ 2 \ সিগমা ^ 2_ {টি -1} ,
Rt|Rt−1∼N(ϕrt−1,σ2w+σ2t−ϕ2σ2t−1).
L(θ)=fR1(R1=r1)∏t=2nfRt|Rt−1(Rt=rt|Rt−1=rt−1),
f(⋅)σ′2=σ2w/[1−ϕ2]+σ2t,
fR1(R1=r1)=12πσ′2−−−−−√exp(−r212σ′2),
σ2(t)=σ2w+σ2t−ϕ2σ2t−1fRt|Rt−1(Rt=rt|Rt−1=rt−1)=12πσ2(t)−−−−−−√exp(−(rt−ϕrt−1)22σ2(t))
3. প্রশ্ন
- আমার ডেরাইভেশন ঠিক আছে? সিমুলেশন (যা সম্মত বলে মনে হচ্ছে) ছাড়া অন্য তুলনা করার আমার কাছে কোনও সংস্থান নেই এবং আমি কোনও পরিসংখ্যানবিদ নই!
- প্রসেসেস বা প্রসেসেসের জন্য সাহিত্যে কি এই জাতীয় জিনিসগুলির কোনও উত্স রয়েছে? MA(1)ARMA(1,1)সাধারণভাবে প্রসেসগুলির জন্য একটি অধ্যয়ন যা এই ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বিবরণযুক্ত হতে পারে beARMA(p,q)