মার্কউইটজ পোর্টফোলিওর অর্থ আরে ভিন্নতা অপ্টিমাইজেশন

Question

আমার কাছে পাঁচটি উদীয়মান বাজার বৈদেশিক মুদ্রার মোট রিটার্ন সিরিজ রয়েছে, যার জন্য আমি একক পিরিয়ডের ভবিষ্যতের রিটার্নের পূর্বাভাস দিচ্ছি (1 বছর)। আমি একটি historicalতিহাসিক বৈচিত্র এবং সমবায় (1) এবং আমার নিজস্ব পূর্বাভাস প্রত্যাশিত প্রত্যাশা ব্যবহার করে 5 টি সিরিজের মার্কোইটজ অর্থ ভিন্নতা অপ্টিমাইজড পোর্টফোলিও নির্মাণ করতে চাই। এটির জন্য আর কি কোনও (সহজ) উপায় / পাঠাগার রয়েছে? অতিরিক্ত হিসাবে আমি গণনা করতে যাব (1) সেখানে কোনও বিল্ট ইন ফাংশন রয়েছে?

স্বার্থের জন্য আমার মুদ্রাগুলি হল USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF এবং USDPLN।

Comments

এটি কোয়ান্ট.স্ট্যাকেক্সচেঞ্জ.কমের অন্তর্গত।

— isomorphismes

তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে সত্য, তবে অনুশীলনে কোয়ান্ট.স্ট্যাকেক্সচেঞ্জ ডট কমকে "পেশাদার" লক্ষ্য করা হয়েছে এবং আমি শিখেছি যেভাবে এটি শিখতে সক্ষম হয় না, যেমনটি আমি আবিষ্কার করেছি ( chat.stackexchange.com/transcript/250?m=1097065#1097065 )।

— টমাস ব্রাউন

Answer 1

আপনি নিম্নলিখিতটি দেখতে পারেন:

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/

Comments

এবং কেন আমি এই সমস্ত জিনিস খুঁজে পাইনি! বিস্ময়কর ধন্যবাদ বিল।

— টমাস ব্রাউন

Answer 2

এই বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক এরিক জিভোটের কাছ থেকে একটি চমত্কার পাঠ্যক্রম এমওওসি ছিল:
কম্পিউটেশনাল ফিনান্স এবং ফিনান্সিয়াল ইকোনোমেট্রিক্সের পরিচিতি

যদি আপনার সেখানে অ্যাক্সেস না থাকে তবে তারা 17 ডিসেম্বর 2012 থেকে আবার এই কোর্সটি অফার করবেন: https://www.coursera.org/course/compfinance

এদিকে বেশিরভাগ উপাদান এখানেও পাওয়া যাবে:
http://facchool.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm