মিশ্র প্রভাবগুলির মডেল থেকে অবশিষ্টাংশগুলিকে বুটস্ট্র্যাপিং কেন রক্ষণবিরোধী আত্মবিশ্বাসের অন্তর অন্তর দেয়?


11

আমি সাধারণত এমন ডেটা নিয়ে কাজ করি যেখানে 2 বা ততোধিক শর্তে একাধিক ব্যক্তি প্রতি একাধিকবার পরিমাপ করা হয়। আমি সম্প্রতি individualএলোমেলো প্রভাব হিসাবে মডেলিং, শর্তগুলির মধ্যে পার্থক্যের জন্য প্রমাণ মূল্যায়নের জন্য মিশ্র ইফেক্টস মডেলিংয়ের সাথে খেলছি । এই জাতীয় মডেলিং থেকে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখার জন্য, আমি বুটস্ট্র্যাপিং ব্যবহার করে আসছি, যেখানে বুটস্ট্র্যাপের প্রতিটি পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে উভয় ব্যক্তি এবং পর্যবেক্ষণের মধ্যে-শর্তগুলির মধ্যে-ব্যক্তিরা প্রতিস্থাপনের সাথে নমুনা তৈরি করে এবং একটি নতুন মিশ্র প্রভাবের মডেল গণনা করা হয় যা থেকে পূর্বাভাস প্রাপ্ত করা হয়. এটি গাউসীয় ত্রুটি অনুমান করে এমন ডেটার জন্য সূক্ষ্মভাবে কাজ করে, তবে যখন ডেটা দ্বি দ্বিভুক্ত হয়, তখন বুটস্ট্র্যাপিংয়ে খুব দীর্ঘ সময় নিতে পারে কারণ প্রতিটি পুনরাবৃত্তিকে তুলনামূলকভাবে সংখ্যার দ্বিপদী মিশ্রিত প্রভাবগুলির মডেল গণনা করতে হবে।

আমার একটা ধারণা ছিল যে আমি সম্ভবত মূল মডেল থেকে অবশিষ্টাংশগুলি ব্যবহার করতে পারি তবে বুটস্ট্র্যাপিংয়ের কাঁচা ডেটার পরিবর্তে এই অবশিষ্টাংশগুলি ব্যবহার করতে পারি, যা আমাকে বুটস্ট্র্যাপের প্রতিটি পুনরাবৃত্তিতে গাউসিয়ান মিশ্রিত প্রভাব মডেল গণনা করার অনুমতি দেবে। কাঁচা তথ্যের দ্বিপদী মডেল থেকে অবশিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলি থেকে বুটস্ট্র্যাপেড পূর্বাভাসগুলিতে মূল অনুমানগুলি যুক্ত করা মূল আসল পূর্বাভাসের জন্য 95% সিআই লাভ করে।

যাইহোক, আমি সম্প্রতি কোডেড এই পদ্ধতির একটি সহজ মূল্যায়ন, দুই অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য মডেলিং এবং সময়ের অনুপাত কম্পিউটিং একটি 95% আস্থা ব্যবধান শূন্য অন্তর্ভুক্ত করা ব্যর্থ হয়েছে, এবং আমি দেখা গেছে যে উপরে অবশিষ্টাংশ ভিত্তিক বুটস্ট্র্যাপিং পদ্ধতি উৎপাদনের বরং দৃঢ়ভাবে বিরোধী রক্ষণশীল ব্যবধান (তারা 5% এরও বেশি শূন্য বাদ দেয়)। তদুপরি, আমি তখন কোডটিকে (আগের মতো একই লিঙ্ক) মূলত গাউসিয়ান ডেটা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির অনুরূপ মূল্যায়ন কোড করেছিলাম এবং এটি একইভাবে (যদিও চূড়ান্ত নয়) বিরোধী রক্ষণশীল সিআই-তে প্রাপ্ত হয়েছিল। কোন ধারণা কেন হতে পারে?


এইচএম, আমি কেবল লক্ষ্য করেছি যে উভয় ক্ষেত্রেই ডেটা উত্পন্ন কোডের কোডগুলিতে আমি আসলে এমন কোনও পৃথক-পৃথক পরিবর্তনশীলতা যুক্ত করিনি যা একজন সাধারণত ব্যক্তিদের এলোমেলো প্রভাব হিসাবে মডেলিং করে মুছে ফেলার আগ্রহী। আমি দেখব যে এই পরিবর্তনশীলতা যুক্ত করলে ফলাফল পরিবর্তন হয়; কয়েক ঘন্টা পরে ফিরে ...
মাইক লরেন্স

যদি আমি সঠিকভাবে মনে রাখি তবে বুটস্ট্র্যাপ অনুমানটিকে সত্য জনসংখ্যার অনুমানের কাছাকাছি করে তোলে। আত্মবিশ্বাসের ব্যবধান সম্পর্কে এটি কিছু বলে না। (Cf. Kesar সিং এফরন এর বুটস্ট্র্যাপ এর মধ্যে asymptotic সঠিকতা উপর অ্যান পরিসংখ্যানবিৎ, 1981, 9, 1187-1195।।।)
suncoolsu

@ ম: আমি নিশ্চিত করতে পারি যে ডেটা জেনারেশন ফাংশনে ব্যক্তি-ব্যক্তির পরিবর্তনশীলতার সংযোজন বুটস্ট্র্যাপের কার্যকারিতা উন্নত করে না। মূল পোস্টে লিঙ্কযুক্ত টুকরোটিতে এটি নিশ্চিত করার জন্য আমি কোডটি আপলোড করেছি uploaded
মাইক লরেন্স

@ সানকুলসু: আমি নিশ্চিত যে বুটস্ট্র্যাপেড আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানগুলি বেশ কিছু সময়ের জন্য মানক। এফ্রন তাঁর ১৯ 197৮ সালের কাগজে সাধারণত বুটস্ট্র্যাপিং পদ্ধতি বর্ণনা করে তাদের উল্লেখ করেছিলেন, তারপরে আরও সঠিক আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানের জন্য (বুয়াস সংশোধন, একেল্লেশন, স্টুডেনজাইজিং ইত্যাদি) বুটস্ট্র্যাপ পদ্ধতিতে টুইটারে 80 এবং 90 এর দশকে তাঁর একগুচ্ছ কাগজপত্র ছিল।
মাইক লরেন্স

1
আপনি কি মরিসের নীচের কাগজটি পড়েছেন: "বুটস্ট্র্যাপিংয়ের ক্ষেত্রে বিএলইপগুলি সেরা হয় না"। এটি আপনার কাজের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। লিঙ্ক
জুলাইথ

উত্তর:


7

মনে রাখবেন সমস্ত বুটস্ট্র্যাপের আত্মবিশ্বাসের বিরতিগুলি বর্ণিত আত্মবিশ্বাসের স্তরে কেবল তাত্পর্যপূর্ণ। বুটস্ট্র্যাপের আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানগুলি ইফ্রনের পারসেন্টাইল পদ্ধতি, হলের পারসেন্টাইল পদ্ধতি, ডাবল বুটস্ট্র্যাপ, বুটস্ট্র্যাপ টি, কাতানো বুটস্ট্র্যাপ, বিসি, বিসিএ এবং সম্ভবত আরও কয়েকটি নির্বাচনের জন্য সম্ভাব্য কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। আপনি কোন পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন তা আমাদের জানাননি। 1985-এর জাসা-তে শেনকারের কাগজটি দেখিয়েছিল যে নির্দিষ্ট চি স্কোয়ার বিতরণের জন্য বিসি বুটস্ট্র্যাপের আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানটি বিজ্ঞাপনের শতাংশকে ছাপিয়েছে। ছোট নমুনা আকারের সমস্যাগুলিতে এই সমস্যা মারাত্মক হতে পারে। ল্যাবডে এবং আমার দুটি কাগজপত্র রয়েছে যেগুলি দেখায় যে ছোট্ট নমুনাগুলিতে এমনকি বিসিএও খুব কম কভারেজ থাকতে পারে যখন লগনরমাল ডিস্ট্রিবিউশন থেকে কোনও বৈকল্পিকের অনুমান করা যায় এবং দুটি বৈকল্পের সমতার পরীক্ষার জন্য একই ধরণের সমস্যা বিদ্যমান। এটি কেবল একটি সাধারণ সমস্যার জন্য। আমি আশা করি একই মিশ্রিত মডেলগুলির অবশিষ্টাংশগুলির সাথে ঘটতে পারে। ২০১১ সালে উইলে দ্বারা প্রকাশিত আমাদের নতুন বই "অ্যাপ্লিকেশন টু আর সাথে অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে বুটস্ট্র্যাপ পদ্ধতিগুলির" প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়টি বিভাগ ৩.7 এ আচ্ছাদিত করেছি এবং রেফারেন্স সরবরাহ করি। আশ্চর্যের বিষয় হ'ল পার্সেন্টাইল পদ্ধতি কখনও কখনও উচ্চতর অর্ডার সঠিক বিসিএ পদ্ধতির চেয়ে ভাল করে, যখন নমুনার আকার ছোট হয়।

আমাদের সাইট ব্যবহার করে, আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি আমাদের কুকি নীতি এবং গোপনীয়তা নীতিটি পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন ।
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.