সিরিয়াল নির্ভরতা যখন থাকে তখন এটি নমুনার মানক ত্রুটির একটি পরিমাপ।
ওয়াইটিই( ওয়াইটি) = μসিo v ( Y)টি, Yt - j) = γঞΣ∞j = 0| γঞ| <∞লিমটি→ ∞{ ভিa r [ টি--√( ওয়াই¯টি- μ ) ] } = লিমিটি→ ∞। টিই( ওয়াই¯টি- μ )2} = ∑j = - ∞∞γঞ= γ0+ + 2 Σj = 1∞γঞ,
γj=γ - jএবং stationarity তৃতীয় ফলত, যা বোঝা ।γঞ= γ- জে
সুতরাং সমস্যাটি আসলে স্বাধীনতার অভাব। এটি আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে, নমুনার বৈকল্পিকটির অর্থ লিখুন
ই( ওয়াই¯টি- μ )2= ই[ ( ১ / টি)) ∑t = 1টি( ওয়াইটি- μ ) ]2= 1 / টি2ই[ { ( ওয়াই1- μ ) + ( ওয়াই2- μ ) + … + ( ওয়াইটি- μ ) }{ ( ওয়াই1- μ ) + ( ওয়াই2- μ ) + … + ( ওয়াইটি- μ ) } ]= 1 / টি2{ [ γ0+ + γ1+ … + Γটি- 1] + [ γ1+ + γ0+ + γ1+ … + Γটি- 2]+ … + [ Γটি- 1+ +γটি-2+ …+ Γ1+ +γ0] }
দীর্ঘমেয়াদি বৈকল্পিক অনুমান করার সাথে একটি সমস্যা হ'ল আমরা অবশ্যই সসীম তথ্যের সাথে সমস্ত স্বতঃআবর্তনগুলি পালন করি না। কার্নেল (একনোমেট্রিক্সে, "নিউই-ওয়েস্ট" বা এইচএসি অনুমানকারী) এই প্রান্তে ব্যবহৃত হয়,
জেটি^≡ γ^0+ + 2 Σj = 1টি- 1কে ( জে)ℓটি) γ^ঞ
ট γ ঞটট(0)=1ℓটি একটি কার্নেল বা ওজনযুক্ত ফাংশন, নমুনা । , অন্যান্য জিনিসের মধ্যে অবশ্যই প্রতিসম হতে হবে এবং । একটি ব্যান্ডউইথ প্যারামিটার।γ^ঞটকে ( 0 ) = 1ℓটি
একটি জনপ্রিয় কার্নেল হ'ল বার্টলেট কার্নেল
ভাল পাঠ্যপুস্তক উল্লেখগুলি হ্যামিলটন, সময় সিরিজ বিশ্লেষণ বা ফুলার । একটি সেমিনাল (তবে প্রযুক্তিগত) জার্নাল নিবন্ধটি নিউই এবং পশ্চিম, একনোমেট্রিক 1987 ।কে ( জে)ℓটি) = { ( 1 - জেℓটি)0জন্য0 ⩽ জে ⩽ ℓটি- 1জন্যj > ℓটি- 1