সময় সিরিজের পূর্বাভাস করার সময় ভাল অনুশীলনগুলি


10

আমি স্বল্পমেয়াদী লোড পূর্বাভাস এবং সঠিকতা উন্নতির জন্য জলবায়ু / আবহাওয়ার ডেটা ব্যবহারের জন্য কয়েক মাস ধরে কাজ করছি। আমার একটি কম্পিউটার বিজ্ঞানের পটভূমি রয়েছে এবং এই কারণে আমি আরিমা মডেলগুলির মতো পরিসংখ্যান সরঞ্জামগুলির সাথে কাজ করে বড় ভুল এবং অন্যায় তুলনা না করার চেষ্টা করছি। আমি কয়েকটি বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই:

  1. পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে আবহাওয়ার তথ্যের প্রভাব তদন্ত করতে আমি উভয় (এস) আরিমা এবং (এস) আরিম্যাক্স মডেল ব্যবহার করছি, আপনি কি মনে করেন যে এটি এক্সপেনসিয়াল স্মুথিং পদ্ধতিও ব্যবহার করা প্রয়োজন?

  2. 300 টি দৈনিক নমুনার একটি সময়ের সিরিজ থাকা আমি প্রথম দুই সপ্তাহ থেকে শুরু করছি এবং অটো.রিমা আর ফাংশন (পূর্বাভাস প্যাকেজ) দিয়ে নির্মিত মডেলগুলি ব্যবহার করে আমি 5 দিন-আগাম পূর্বাভাস সম্পাদন করব। তারপরে, আমি আমার ডেটা সেটে অন্য একটি নমুনা যুক্ত করি এবং আমি আবার মডেলগুলি ক্যালিব্রেট করি এবং উপলভ্য ডেটা শেষ না হওয়া অবধি আমি আরও 5 দিনের পূর্বাভাস প্রদান করি। আপনি কি মনে করেন এইভাবে কাজ করার উপায়টি সঠিক?

আপনার পরামর্শের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, যদিও আমাদের কাজের লক্ষ্য একটি ইঞ্জিনিয়ারিং জার্নাল নিবন্ধ, আমি একটি পরিসংখ্যানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যতটা সম্ভব কঠোরভাবে একটি কাজ করতে চাই।


1
এই প্রশ্নের ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হতে প্রদর্শিত হবে stats.stackexchange.com/questions/16915/...
whuber

1
এখানে একটি পুরাতন উত্তর stats.stackexchange.com/questions/6513/…
বিল_080

উত্তর:


9
  1. আমি মনে করি এটি এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিং মডেলগুলিও অন্বেষণ করার পক্ষে উপযুক্ত হবে। এক্সফোনেনশিয়াল স্মুথিং মডেলগুলি আরিমা মডেলগুলির থেকে মৌলিকভাবে পৃথক শ্রেণীর মডেল এবং আপনার ডেটাতে বিভিন্ন ফলাফল হতে পারে।

  2. এটি বৈধ পদ্ধতির মতো শোনাচ্ছে এবং রব হ্যান্ডম্যান প্রস্তাবিত সময় সিরিজের ক্রস-বৈধকরণ পদ্ধতির সাথে খুব মিল ।

আমি প্রতিটি পূর্বাভাস (ক্রমান্বিত স্মুথিং, আরিমা, এআরএমএক্স) থেকে ক্রস-বৈধতা ত্রুটিকে একত্রিত করব এবং তারপরে 3 টি পদ্ধতির তুলনা করতে সামগ্রিক ত্রুটিটি ব্যবহার করব।

আপনি অটো.রিমা ব্যবহার না করে আরিমা পরামিতিগুলির জন্য একটি "গ্রিড অনুসন্ধান" বিবেচনা করতে চাইতে পারেন। গ্রিড অনুসন্ধানে, আপনি একটি অরিমা মডেলের জন্য প্রতিটি সম্ভাব্য প্যারামিটার অন্বেষণ করবেন এবং তারপরে পূর্বাভাসের নির্ভুলতা ব্যবহার করে "সেরা" নির্বাচন করুন।


উত্তরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, আমি STEPWISE অনুসন্ধান অক্ষম করে অটো.রিমা ব্যবহার করছি এবং আমি মনে করি যে এইভাবে এটি ন্যূনতম সর্বাধিক পরিসরের মধ্যে সমস্ত পরামিতিগুলি অন্বেষণ করবে (আমি এখনও হিন্ডম্যান এবং কান্দাহার ২০০৮ পত্রিকাটি পড়িনি)
মাত্তেও দে ফেলিস

@ মাট্টিও দে ফেলিস: জিনিসটি হ'ল এটি এআইসির ভিত্তিতে এই পরামিতিগুলিকে অনুকূল করে তুলছে। আমি প্রস্তাব দিচ্ছিলাম এটি পরামিতিগুলির অপ-অফ-নমুনা পারফরম্যান্সের দ্বারা অনুকূল করা উপযুক্ত, যা আপনি ক্রস-বৈধকরণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে পারেন। তদ্ব্যতীত, আপনি যদি অন্য মডেলগুলির তুলনা করতে চান (যেমন ইটিএস), আপনার প্রয়োজন হবে একটি নমুনা ছাড়াই পারফরম্যান্স মেট্রিক, কারণ আপনি বিভিন্ন ধরণের মডেলের (যেমন অটো.রিমা এবং এটস) মধ্যে এআইসির তুলনা করতে পারবেন না।
Zach

এই মুহুর্তে আমি একটি গ্রিড অনুসন্ধান (স্টেপওয়াইস = ফলস সহ অটো.রিমা ব্যবহার করে) সম্পাদন করেছি এবং তারপরে পারফরম্যান্সগুলি মূল্যায়নের জন্য আমি সবচেয়ে ঘন ঘন মডেলগুলি চেষ্টা করেছি।
মাত্তিও দে ফেলিস

@ মাত্তে দে ফেলিস: সময়-সিরিজ ক্রস-বৈধকরণ কার্যকর করতে আপনার যদি সমস্যা হয় তবে এই ব্লগ পোস্টটি সাহায্য করতে পারে: robjhyndman.com/researchtips/tscvexample
Zach

এটি লক্ষ করা উচিত যে আরিমা এবং ইটিএস মডেলগুলি মৌলিকভাবে আলাদা নয়। আসলে, লিনিয়ার এক্সফোনেনশিয়াল স্মুথিং মডেলগুলি এআরআইএমএ মডেলের বিশেষ বিষয়। এখানে দেখুন: otexts.org/fpp/8/10
ওয়ার্ট
আমাদের সাইট ব্যবহার করে, আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি আমাদের কুকি নীতি এবং গোপনীয়তা নীতিটি পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন ।
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.