স্টক মার্কেটের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য কোন মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করা যেতে পারে?

Question

বিকল্পভাবে, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের পূর্বাভাস দেওয়া। আমি জানি এটি বেশ জটিল হয়ে উঠতে পারে, সুতরাং একটি ভূমিকা হিসাবে, আমি একটি সাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ অ্যালগরিদম খুঁজছি যার কিছুটা যথার্থতা রয়েছে।

(এটি একটি এমএসসি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের জন্য যা চার মাস স্থায়ী হয়)

আমি পড়েছি যে একটি মাল্টি-লেয়ার নিউরাল নেটওয়ার্ক কার্যকর হতে পারে। কোন চিন্তা আছে? তদুপরি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সিনেম্যাটিক বিশ্লেষণ বাজারের আচরণের অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে যা শেয়ার বাজারকে প্রভাবিত করে। তবে এই মুহুর্তে সিনেমিক বিশ্লেষণ প্রকল্পের ক্ষেত্রের বাইরে কিছুটা।

Comments

আমার, তবে স্পষ্ট কারণেই আমি এগুলি নিজের কাছে রাখছি!

— ব্যাবেলপ্রুডিং 15

যদি কেউ দক্ষ-বাজারের হাইপোথিসিস বিশ্বাস করেন, তবে বর্তমান হার / মূল্যগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত গড় বাজারের রিটার্নের (অভ্যন্তরীণ জ্ঞান ছাড়াই) ধারাবাহিকভাবে বেশি অর্জন করা অসম্ভব। প্রচুর লোকেরা এর সাথে একমত নয়, তবে প্রায় প্রত্যেকেই একমত যে এটি নৈমিত্তিক বিনিয়োগকারীর পক্ষে সত্য। অন্য কথায়, র্যান্ড (অফ) ভিত্তিক একটি 3 লাইন মডেল সাধারণত সাধারণত বিনিয়োগকারী হিসাবে ভাল: পি

— rm999

এটি অসম্ভব বলে মনে হয় যে যে কেউ অ্যালগরিদম ভাগ করতে ইচ্ছুক হবে যার কোনও নমুনা ছাড়াই। ব্যতীত, সম্ভবত, কিছু প্রকাশিত একাডেমিক কাজ যেখানে অসাধারণতা ছোট এবং লেনদেনের ব্যয়গুলি কভার করে না।

— এনপিই

একাডেমিক কাজের জন্য, দামগুলি পূর্বাভাস দেওয়ার চেয়ে বরং মডেল করা আরও সার্থক হতে পারে। ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবত ব্যর্থ প্রমাণিত হবে, তবে মডেলিং অন্ততপক্ষে কীভাবে জিনিসগুলি কাজ করে সে সম্পর্কে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে এবং তাত্ত্বিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রসারিত হতে পারে।

— হাইব্যান্ডউইথথ

@ ওয়েইন, আমি এটি অত্যধিক মানসিকতার বিষয়ে ভাবি না, এটি ভবিষ্যদ্বাণীকারীদের অনুমোদনের বিষয়ে যা ভবিষ্যদ্বাণীগুলির জন্য ব্যবহার করা যায় না, উদাহরণস্বরূপ স্টক চলনের সময় / পরে যে পরিবর্তনশীলগুলি ঘটে - যদি আপনি দেখতে পান যে আপেল এবং মাইক্রোসফ্ট স্টক পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে এই সত্যটি ব্যবহার করা যাবে না এমএসফেট স্টকের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য তবে খুব তথ্যপূর্ণ হতে পারে।

— rm999

Answer 1

যেমন ব্যাবেলপ্রুড্রিডার উল্লেখ করেছেন , যাঁরা একটি সফল অ্যালগরিদম পেয়েছেন তাদের সম্পর্কে এটি খুব গোপনীয় থাকে। সুতরাং এটি অসম্ভাব্য যে কোনও ব্যাপকভাবে উপলভ্য অ্যালগরিদম বাক্সের বাইরে খুব কার্যকর হবে যদি আপনি এটির সাথে চালাক কিছু না করেন (তবে আপনি এটি যুক্ত করার পরে এটির ধরণের বিস্তৃতভাবে উপলব্ধ হওয়া বন্ধ হয়ে যায়)।

এটি বলেছে যে অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিজেটেড মুভিং এভারেজ (এআরআইএমএ) মডেলগুলি সম্পর্কে শিখতে সময়-সিরিজের ডেটা পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য একটি দরকারী শুরু হতে পারে। যদিও এলোমেলো ফলাফলের চেয়ে ভাল আশা করবেন না।

Comments

+1: আমি কতবার পড়া বা ক্লাসে পড়েছি এবং এমন লোক শুনেছি যারা বিশ্বাস করে যে তাদের যদি জটিল পর্যাপ্ত অ্যালগরিদম থাকে তবে তারা স্টক / বিদ্যুৎ / পণ্য বাজারে সমৃদ্ধ হতে পারে। আপনি ওভারফিটিং ইত্যাদি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন, তবে কোনও ফল হয় না। হেক, যতদূর আমি জানি, অভ্যন্তরীণ না হয়ে সফল স্টক-ট্রেডিং সফ্টওয়্যার কোনও লেনদেনের ফি, সালিসি এবং উচ্চ গতির উপর নির্ভর করে না। কাটিয়া প্রান্তটি এখন স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বিধিগুলিতে লুফোলগুলি ব্যবহার এবং উচ্চ গতির প্রস্তাব / অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় ব্যবসায়ীদের স্যাকার-পাঞ্চের জন্য বিড প্রত্যাহার করা।

— ওয়েইন

অন্য সমস্যাটি হ'ল যেখানে একাধিক লোক একই অ্যালগরিদমটি শেষ করে কারণ তারা ঠিক একই ডেটাতে তাদের প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, তারপরে ভলিউম বিক্রয় / ক্রয় করে। কোনও অ্যালগরিদমের দীর্ঘমেয়াদে নির্ভুলতা থাকা আশা করা যায়?

— মিশেল

@ ওয়েইন ওভার-ফিটিং হ্রাস করার কৌশল রয়েছে, যদিও সময় সিরিজের ডেটা প্রয়োগ করা তাদের পক্ষে কঠিন difficult

— জ্যাচ

@ জ্যাচ: হ্যাঁ, ওভারফিটিংকে শাস্তি দেওয়ার উপায় রয়েছে তবে আমি এটির মনোভাবটি প্রতিফলিত করছি: যে লোকেরা এক্সেলের কিছু বুনিয়াদী (সম্ভবত ভুল) বাঁকানো ফিটিং করেছে এবং তারা মনে করে যে তারা তাদের গোপন সস দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারত , তবে তাদের সত্যিকারের যা দরকার তা হ'ল প্রফেসর ক্লাসের সাথে ভাগ করবেন না এমন একটি অত্যাধুনিক, পরিশীলিত অ্যালগরিদম। সেই অ্যালগরিদম গ্লোভের মতো ডেটা ফিট করে এবং তারপরে এক্সেল স্প্রেডশিট ব্যবহার করে অন্য সমস্ত অনুশীলনকারীদের তুলনায় অনেক ভাল ভবিষ্যদ্বাণী করে ... তবে অধ্যাপক ওভারফিটিং এবং ডেটার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তাত্পর্য বজায় রাখে। দীর্ঘশ্বাস.

— ওয়েইন

Answer 2

আমি মনে করি আপনার উদ্দেশ্যে, আপনার উচিত একটি মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম বাছাই করা আপনি আকর্ষণীয় বলে এবং এটি চেষ্টা করুন।

দক্ষ মার্কেট থিওরি সম্পর্কিত, যে কোনও সময় স্কেলগুলি, বাজারগুলি দক্ষ নয়। এছাড়াও, কিছু লোক (একাডেমিয়া এবং রিয়েল-লাইফ কোয়ান্ট উভয় ক্ষেত্রেই) বৌদ্ধিক চ্যালেঞ্জ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, কেবল ধনী-দ্রুত-তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না, এবং তারা আকর্ষণীয় ফলাফল প্রকাশ করে (এবং আমি একটি ব্যর্থ ফলাফলকে একটি আকর্ষণীয় হিসাবে গণ্য করি)। তবে আপনি যা পড়েছেন তার সবকিছুর সাথে এক চিমটি নুন দিয়ে চিকিত্সা করুন; ফলাফলগুলি যদি সত্যিই ভাল হয় তবে তাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি সম্ভবত এটি নয়।

আর সাথে ডেটা মাইনিং আপনার জন্য দরকারী বই হতে পারে; এটি দামি, তাই চেষ্টা করে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে এটি সন্ধান করুন। অধ্যায় 2 আপনি ঠিক কী করতে চান তা কভার করে এবং তিনি নিউরাল নেট দিয়ে সেরা ফলাফল পান। তবে সতর্ক হোন যে তিনি খারাপ ফলাফল পান এবং সেগুলি পেতে সিপিইউতে প্রচুর সময় ব্যয় করেন। অ্যামাজন পর্যালোচনা বইটির জন্য আরও 20 ডলার ব্যয় দেখায় কারণ এই অধ্যায়ে অর্থ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে; এটি পড়ার সময় আমি বুঝতে পারি যে প্রকাশক তাকে এটি লিখতে চাপ দিয়েছেন। সে তার বাড়ির কাজটি করেছে, ডকগুলি পড়েছে, সঠিক মেলিং তালিকাগুলি অনুধাবন করেছে, তবে তার হৃদয় এতে নেই। আমি এটি থেকে কিছু দরকারী আর জ্ঞান পেয়েছি, তবে এটি দিয়ে বাজারকে মারব না :-)

Comments

@ ড্যারেন - আপনার স্টাইলটি আমার পছন্দ হয়েছে।

— Rolando2

আর এর সাথে ডেটা মাইনিংয়ের একটি খসড়া সংস্করণ (মে 2003) পাওয়া যাবে । (বইটি আমার কাছে নেই, সুতরাং দুটি সংস্করণের মধ্যে ব্যবধানটি কী তা আমি বলতে পারি না))

— chl

ধন্যবাদ! আমি একটি তাত্ক্ষণিকভাবে নজর রেখেছি এবং চারটি অধ্যায়গুলির মধ্যে কেবল দুটি রয়েছে। তবে আরও বড় পার্থক্য হ'ল ভবিষ্যদ্বাণী করা স্টক মার্কেটের রিটার্নস অধ্যায়টি খুব আলাদা। এক্সটি বা কোয়ান্টমোডের উল্লেখ নেই এবং পরিবর্তে টিএস প্যাকেজটি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং পূর্বাভাসের জন্য এসিএফ এবং এমএআরএস প্যাকেজ ব্যবহার করা হবে। এটি প্রায় বোনাস অধ্যায়ের মতো, এবং আমি এটি সঠিকভাবে পড়ার জন্য সময় দিতে যাচ্ছি। তিনি এখনও নিউরাল নেট ব্যবহার করছেন, তবে প্রকাশিত বইয়ের মতো এসভিএমগুলির সাথে তাদের তুলনা করছেন না।

— ড্যারেন কুক

Answer 3

আমার মনে হয়, মিলের শক্তিশালী এআই যা নিম্নলিখিত সমস্ত কিছু করতে পারে সহজেই একটি পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী তৈরি করতে পারে:

• গুজব সংগ্রহ এবং বুঝতে

• সমস্ত সরকারী জ্ঞানের অ্যাক্সেস এবং ব্যাখ্যা করুন

• প্রতিটি প্রাসঙ্গিক দেশে এটি করুন

• সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক পূর্বাভাস দিন:

  • আবহাওয়ার অবস্থা

  • সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ

  • ব্যক্তিদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি

  • আর সমস্ত কিছু যা বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে

সত্যিকার অর্থে পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ আপনার উদ্বেগের মধ্যে সবচেয়ে কম।

Answer 4

আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন auto.arima এবং ETS আর আপনি ফাংশন সাথে কিছু সাফল্য থাকতে পারে rugarch প্যাকেজ, কিন্তু স্বয়ংক্রিয় পরামিতি নির্বাচনের জন্য কোন বিদ্যমান ফাংশন আছে। হতে পারে আপনি গড় মডেলটির জন্য প্যারামিটারগুলি পেতে পারেন auto.arima, তারপরে এগুলিতে পাস করুন rugarchএবং যুক্ত করুনgarch(1,1) ?

সেখানে সমস্ত ধরণের ব্লগ রয়েছে যা কিছুটা সাফল্য দাবি করে। এখানে একটা ব্যবস্থা ব্যবহার করছে Arima মডেল (এবং পরে একটি garch মডেল) এবং সিস্টেম একটি ব্যবহার SVM মডেল । FOSS ট্রেডিংয়ে আপনি প্রচুর ভাল তথ্য পাবেন find , বিশেষত যদি আপনি তার ব্লগরোলটিতে ব্লগগুলি পড়া শুরু করেন।

আপনি যে কোনও মডেলই ব্যবহার করুন না কেন, ক্রস-বৈধতা এবং বেঞ্চমার্কটি নিশ্চিত করুন! আমি খুব অবাক হব যদি আপনি একটি অরিমা, এটস, বা এমনকি গার্চ মডেল খুঁজে পান যা নমুনা ছাড়াই একটি নিষ্পাপ মডেলকে পরাস্ত করতে পারে । সময় সিরিজের ক্রস-বৈধকরণের উদাহরণগুলি এখানে এবং এখানে পাওয়া যাবে । মনে রাখবেন যে আপনি যা বলতে চান তা হ'ল রিটার্ন, দাম নয়।

Answer 5

আমি এমন একটি মেশিন লার্নিং অ্যাপ্রোচ জানি যা বর্তমানে কমপক্ষে একটি হেজ ফান্ড ব্যবহার করে। numer.ai তহবিলের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করতে ব্যবহারকারীর দ্বারা সরবরাহিত মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলির একটি সংকলন ব্যবহার করছে।

অন্য কথায়: একটি হেজ তহবিল বেশ কয়েক'শ বিনিয়োগের যানবাহন, সম্ভবত স্টকগুলিতে ডেটার এনক্রিপ্ট করা সংস্করণে উন্মুক্ত অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। হাজার হাজার তথ্য বিজ্ঞানী এবং এর মতো সমস্ত ধরণের মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলিকে সেই ডেটার বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণ দেয় এবং ফলাফলগুলি স্কোরবোর্ডে আপলোড করে। সর্বোচ্চ স্কোরাররা তাদের ফলাফলের যথার্থতা এবং কতক্ষণ তাদের ফলাফল অনলাইনে উপলব্ধ রয়েছে তার উপর নির্ভর করে অল্প পরিমাণে অর্থ পেয়ে থাকে money

সেরা পূর্বাভাসগুলি অ্যালগোরিদমের সংকলন দ্বারা অনুমিত হয়।

সুতরাং আপনার কাছে প্রচুর বিজ্ঞানীরা প্রশিক্ষিত অনুমান সরবরাহ করছেন, যার মধ্যে কিছু নিজস্ব অনুমানের নকশাগুলি এবং হেজ তহবিল তাদের বিনিয়োগের নির্দেশনা দেওয়ার জন্য প্রদত্ত সমস্ত অনুমানের সংযুক্তি ব্যবহার করে।

এটি বরং আকর্ষণীয় হেজ ফান্ডের ফলাফল আমাকে দুটি জিনিস শিখিয়েছে:

1. পুঁজিগুলি প্রায়শই শেয়ার বাজারে ভবিষ্যদ্বাণী করার একটি ভাল উপায় হিসাবে দেখা হয়।
2. আমি নিজেকে তৈরি করতে ইচ্ছুক তার চেয়ে ভাল পূর্বাভাসের আরও বেশি ঝকঝকে প্রয়োজন ...

আপনি যদি যেতে চান তবে এখানে যান: https://numer.ai/ না, আমি তাদের সাথে অনুমোদিত নই, আমি সম্ভবত আমার দিনগুলি অনলাইনে না কাটিয়ে থাকতাম আমি কয়েক হাজার লোককে নিয়োগকারী একটি হেজ ফান্ডের সাথে যুক্ত ছিলাম , তবে কেবলমাত্র পরিমাপযোগ্য ফলাফল সরবরাহকারীদের প্রদান করা :)

নিউমার.ই সম্প্রদায়ের একটি ফোরাম রয়েছে যেখানে তারা তাদের পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা করে যাতে আপনি অন্যের কাছ থেকেও একইরকম চেষ্টা করতে পারেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে কোনও ভাল অ্যালগরিদমযুক্ত যে কেউ এটি খুব, খুব গোপন রাখবে।

Answer 6

আপনার GMDH- টাইপ নিউরাল নেটওয়ার্ক চেষ্টা করা উচিত। আমি জানি যে শেয়ার বাজারের পূর্বাভাসের জন্য কয়েকটি সফল বাণিজ্যিক প্যাকেজগুলি এটি ব্যবহার করছে তবে এটি কেবলমাত্র ডকুমেন্টেশনের গভীরতায় উল্লেখ করুন। সংক্ষেপে এটি একটি বহু স্তরযুক্ত পুনরাবৃত্ত নিউরাল নেটওয়ার্ক, সুতরাং আপনি সঠিক পথে আছেন।

Answer 7

আমি মনে করি লুকানো মার্কভ মডেলগুলি শেয়ার বাজারে জনপ্রিয়। মনে রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল আপনি এমন একটি অ্যালগোরিদম চান যা আপনার ডেটার সাময়িক দিকটি সংরক্ষণ করে।