প্রশ্ন ট্যাগ «finance»

আমি দ্বিধান্বিত. আমি একটি এআরএমএ এবং একটি জিআরসি প্রক্রিয়াটি বুঝতে পারছি না .. আমার কাছে কি একই আছে? এখানে (জি) আর্চ (পি, কিউ) প্রক্রিয়া রয়েছে σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 = \underbrace{ \underbrace{ \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_ir_{t-i}^2} _{ARCH} + \sum_{i=1}^p\beta_i\sigma_{t-i}^2} _{GARCH} এবং এখানে এআরএমএ ( ) রয়েছে:p,qp,qp, q Xt=c+εt+∑i=1pφiXt−i+∑i=1qθiεt−i.Xt=c+εt+∑i=1pφiXt−i+∑i=1qθiεt−i. X_t = c + \varepsilon_t …

42 arima  garch  finance 

যথার্থতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়: p = true positives / (true positives + false positives) এটি সঠিক যে, 0 true positivesএবং false positivesকাছে যাওয়ার সাথে সাথে নির্ভুলতা 1 এ পৌঁছেছে? প্রত্যাহার জন্য একই প্রশ্ন: r = true positives / (true positives + false negatives) আমি বর্তমানে একটি পরিসংখ্যানগত পরীক্ষা বাস্তবায়ন …

20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

আমার বান্ধবী সম্প্রতি একটি বড় ব্যাংকে বিক্রয় এবং ব্যবসায়ের কাজ পেয়েছে a তার নতুন কাজটি দেখে সন্তুষ্ট, তিনি বিশ্বাস করেন যে সুযোগের চেয়ে মাসের শেষে স্টকগুলি উপরে উঠবে বা নিচে হবে কিনা সে বিশ্বাস করতে পারে (তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি এটি 80% নির্ভুলতার সাথেও করতে পারবেন!) আমি খুব সংশয়ী। …

19 probability  forecasting  finance 

রিটার্নগুলি নেতিবাচক হতে পারে, যদিও দামগুলি ইতিবাচক হওয়া উচিত ব্যতীত, লগকে সাধারণ বিতরণ হিসাবে স্টকের দামগুলি মডেলিংয়ের পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে তবে সাধারণ বন্টন হিসাবে স্টক রিটার্নকে মডেলিং করে?

19 normal-distribution  lognormal  finance 

আমি এলোমেলো ভেরিয়েবল জন্য স্থানীয় বিকল্প বিপরীতে নাল পরীক্ষা করার চেষ্টা করছি , যা এলোমেলো ভেরিয়েবলের হালকা থেকে মাঝারি স্কিউ এবং কুর্তোসিসের সাপেক্ষে। উইলকক্সের 'রবস্ট এস্টিমেশন অ্যান্ড হাইপোথেসিস টেস্টিংয়ের ভূমিকা'-এর পরামর্শ অনুসরণ করে, আমি ছাঁটাইযুক্ত গড়, মধ্যস্থতা, পাশাপাশি অবস্থানের এম-এসিমেটার (উইলকক্স' "এক-পদক্ষেপ" পদ্ধতি) এর উপর ভিত্তি করে পরীক্ষাগুলি দেখেছি। এই …

17 hypothesis-testing  t-test  finance  robust 

আমি এই জাতীয় "লুকানো মার্কোভ মডেলস" নামে অভিহিত জগতগুলি আবিষ্কার করছি, এটি "রেজিম স্যুইচিং মডেল" নামে পরিচিত। প্রবণতা এবং টার্নিং পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে আমি আর এইচএমএমকে মানিয়ে নিতে চাই। আমি যতটা সম্ভব মডেলটি তৈরি করতে চাই যাতে আমি এটি অনেক দামে পরীক্ষা করতে পারি। কেউ কি একটি কাগজ সুপারিশ করতে …

17 r  time-series  finance  hidden-markov-model 

পারমুয়েশন টেস্ট (যাকে এলোমেলোকরণ পরীক্ষা, পুনরায় র্যান্ডমাইজেশন পরীক্ষা বা একটি সঠিক পরীক্ষাও বলা হয়) খুব কার্যকর হয় এবং কার্যকর হয় যখন উদাহরণস্বরূপ প্রয়োজনীয় বন্টনের অনুমানটি t-testপূরণ হয় না এবং যখন র‌্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে মানগুলির রূপান্তর হয় নন-প্যারাম্যাট্রিক পরীক্ষার Mann-Whitney-U-testফলে আরও তথ্য নষ্ট হতে পারে। যাইহোক, এই ধরণের পরীক্ষাটি নাল হাইপোথিসিসের অধীনে …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

বিকল্পভাবে, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের পূর্বাভাস দেওয়া। আমি জানি এটি বেশ জটিল হয়ে উঠতে পারে, সুতরাং একটি ভূমিকা হিসাবে, আমি একটি সাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ অ্যালগরিদম খুঁজছি যার কিছুটা যথার্থতা রয়েছে। (এটি একটি এমএসসি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের জন্য যা চার মাস স্থায়ী হয়) আমি পড়েছি যে একটি মাল্টি-লেয়ার নিউরাল নেটওয়ার্ক কার্যকর হতে পারে। কোন …

15 machine-learning  finance 

আর্থিক একনোমেট্রিক্স গবেষণায়, দৈনিক ডেটা রূপ ধারণ করে এমন আর্থিক সময় সিরিজের মধ্যে সম্পর্কগুলি তদন্ত করা খুব সাধারণ বিষয় । পরিবর্তনশীল প্রায়শই লগের পার্থক্য গ্রহণ করে করা হবে; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) ।আমি( 0 )আমি(0)I(0)Ln( পিটি) - ln( পিটি - 1)Ln⁡(পিটি)-Ln⁡(পিটি-1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) …

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

আমি আর্থিক সময় সিরিজের জন্য এআরএমএ-জিরিচ মডেলটি ব্যবহার করতে যাচ্ছি এবং ভাবছিলাম যে মডেলটি প্রয়োগ করার আগে এই সিরিজটি স্থির হওয়া উচিত কিনা। আমি এআরএমএ মডেলটি প্রয়োগ করতে জানি সিরিজটি স্থির হওয়া উচিত, তবে আমি এআরএমএ-গির্চের জন্য নিশ্চিত নই যেহেতু আমি জিআরচ ত্রুটিগুলি অন্তর্ভুক্ত করছি যা অস্থিরতা ক্লাস্টারিং এবং অ-ধ্রুবক …

14 time-series  finance  arma 

কেউ কি "স্টক রিটার্নের ক্রস বিভাগে" ক্রস বিভাগের সংজ্ঞা দিতে পারেন? ধন্যবাদ

13 finance  cross-section 

ভবিষ্যতে আর্থিক টাইমসারিগুলি 1 বা আরও বেশি পদক্ষেপের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য মেশিন লার্নিং কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে আমি উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি। আমার কিছু বর্ণনামূলক ডেটা সহ একটি আর্থিক টাইমরিজ রয়েছে এবং আমি একটি মডেল তৈরি করতে চাই এবং তারপরে মডেলটি n-steps এর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করতে ব্যবহার করতে …

12 r  time-series  machine-learning  random-forest  finance 

স্টক মূল্যে কোনও ইভেন্টের প্রভাব নির্ধারণের জন্য ইভেন্ট স্টাডিজ অর্থনীতি এবং অর্থের ক্ষেত্রে বিস্তৃত, তবে তারা প্রায়শই ঘন ঘনবাদী যুক্তির ভিত্তিতে থাকে are একটি ওএলএস রিগ্রেশন - একটি রেফারেন্স পিরিয়ড যা ইভেন্ট উইন্ডো থেকে পৃথক - সাধারণত কোনও সম্পত্তির জন্য সাধারণ রিটার্ন মডেল করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামিতিগুলি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত …

11 bayesian  econometrics  finance 

আমি এক সময় সিরিজের আর্থিক রিটার্নের পুরো বৈকল্পিক / স্ট্যান্ডের ত্রুটিটি বোঝার চেষ্টা করছি এবং আমি মনে করি আমি আটকে আছি। আমার কাছে মাসিক স্টক রিটার্ন ডেটার একটি সিরিজ রয়েছে (আসুন এটি ), যার প্রত্যাশিত মান 1.00795, এবং ভেরিয়েন্স 0.000228 (স্ট্যান্ড। দেব 0.01512)। আমি বার্ষিক রিটার্নের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি গণনা …

11 time-series  variance  independence  finance 

আমি ক্রেডিট স্কোরিং সম্পর্কিত বইগুলির পুনঃসংশোধন খুঁজছি। আমি এই সমস্যার সব দিক সম্পর্কে আগ্রহী, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে: 1) ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি। এগুলি কীভাবে তৈরি করবেন? কোনটি ভাল প্রমাণিত হয়েছে? 2) নিউরাল নেটওয়ার্কগুলি। ক্রেডিট স্কোরিং সমস্যাটিতে তাদের অ্যাপ্লিকেশন। 3) আমি নিউরাল নেটওয়ার্কগুলি বেছে নিয়েছি, তবে আমি অন্যান্য পদ্ধতিতেও আগ্রহী।

11 references  finance  credit-scoring