Arma
বিবেচনা করুন যা একটি এআরএমএ ( ) প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। ধরুন সরলতার জন্য এর শূন্য গড় এবং ধ্রুব বৈকল্পিক রয়েছে। শর্তাধীন information তথ্যের উপর , একটি জ্ঞাত (পূর্বনির্ধারিত) অংশ (যা প্রদত্ত এর শর্তসাপেক্ষ মাধ্যম ) এবং একটি র্যান্ডম অংশ :ytp,qIt−1ytμtytIt−1ut
ytμtut|It−1=μt+ut;=φ1yt−1+…+φpyt−p+θ1ut−1+…+θqut−q (known, predetermined); ∼D(0,σ2) (random)
যেখানে কিছু ঘনত্ব।D
শর্তাধীন গড় নিজেই একটি প্রক্রিয়া Arma (অনুরূপ অনুসরণ ) কিন্তু ছাড়া র্যান্ডম সমসাময়িক ত্রুটি শব্দ:
যেখানে ; জন্য ; এবং জন্য । নোট করুন যে এই প্রক্রিয়াটির হিসাবে ( ) পরিবর্তে অর্ডার ( ) । পি , কিউμtp,q
μt=φ1μt−1+…+φpμt−p+(φ1+θ1)ut−1+…+(φm+θm)ut−m,
m:=max(p,q)φi=0i>pθj=0j>qp,mp,qyt
আমরা এর পূর্ববর্তী শর্তসাপেক্ষে (অতীতে উপলব্ধি করা মানগুলির তুলনায়) এবং মডেল পরামিতিগুলির ক্ষেত্রে লিখতে পারিyt
ytμtσ2t∼D(μt,σ2t);=φ1μt−1+…+φpμt−p+(φ1+θ1)ut−1+…+(φm+θm)ut−m;=σ2,
পরবর্তী প্রতিনিধিত্ব আরআরএমএর তুলনা জিআরচ এবং এআরএমএ-জিআরচকে সহজ করে তোলে।
GARCH
বিবেচনা করুন যা একটি ( ) প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। ধরুন সরলতার জন্য এর অবিরাম অর্থ আছে। তারপরyts,r
ytμtσ2tutσt∼D(μt,σ2t);=μ;=ω+α1u2t−1+…+αsu2t−s+β1σ2t−1+…+βrσ2t−r;∼i.i.D(0,1),
যেখানে এবং কিছু ঘনত্ব।ut:=yt−μtD
শর্তাধীন ভ্যারিয়েন্স একটি প্রক্রিয়া Arma (অনুরূপ অনুসরণ করে ) কিন্তু ছাড়া র্যান্ডম সমসাময়িক ত্রুটি পরিভাষা।σ2ts,r
Arma-GARCH
বিবেচনা করুন যা শর্তহীন গড় শূন্য এবং একটি এআরএমএ ( ) -গ্রাচ ( ) প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। তারপরytp,qs,r
ytμtσ2tutσt∼D(μt,σ2t);=φ1μt−1+…+φpμt−p+(φ1+θ1)ut−1+…+(φm+θm)ut−m;=ω+α1u2t−1+…+αsu2t−s+β1σ2t−1+…+βrσ2t−r;∼i.i.D(0,1),
যেখানে ; কিছু ঘনত্ব, যেমন সাধারণ; জন্য ; এবং জন্য । ডি φ আমি = 0 আমি > পি θ ঞ = 0 ঞ > কুইut:=yt−μtDφi=0i>pθj=0j>q
শর্তাধীন গড় Arma কারণে প্রক্রিয়া হিসেবে মূলত একই আকৃতি আছে শর্তসাপেক্ষ ভ্যারিয়েন্স GARCH কারণে প্রক্রিয়া শুধু ল্যাগ আদেশ ভিন্ন হতে পারে (একটি অশূন্য নিঃশর্ত গড় ফলে এই ফলাফল উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করা উচিত)। গুরুত্বপূর্ণভাবে, দু'জনের একবারে on এ শর্তযুক্ত র্যান্ডম ত্রুটি শর্ত থাকে নি , সুতরাং উভয়ই পূর্বনির্ধারিত।I t - 1ytIt−1