প্যানেল ডেটা সহ ভেক্টর অটোরগ্রেশন এবং ইমপ্লস রেসপন্স ফাংশন কীভাবে অনুমান করা যায়


9

আমি ভেক্টর অটো-রিগ্রেশন (ভিএআরএস) এবং ইমপালস রেসপন্স ফাংশন (আইআরএফ) এর উপর ভিত্তি করে 77 77 কোয়ার্টারেরও বেশি 33 জন ব্যক্তির সাথে প্যানেল ডেটার উপর ভিত্তি করে কাজ করছি। এই ধরণের পরিস্থিতি কীভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত? এই উদ্দেশ্যে কোন অ্যালগরিদমের অস্তিত্ব রয়েছে? আমি আর এ এই বিশ্লেষণগুলি পরিচালনা করতে পছন্দ করব, সুতরাং যদি কেউ আর কোড বা এই উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা কোনও প্যাকেজের সাথে পরিচিত হয় যা তারা পরামর্শ দিতে পারে তবে এটি বিশেষত সহায়ক।


@ রোমান, সাইটে আপনাকে স্বাগতম। আর প্যাকেজগুলির জন্য জিজ্ঞাসা করা সিভি-এর বাইরে বিষয় নয় (আমাদের সহায়তা পৃষ্ঠাটি দেখুন )। তদুপরি, এই প্রশ্নটি স্ট্যাক ওভারফ্লোতেও অফ-টপিক হবে । আপনি আর-সহায়তা তালিকাটি চেষ্টা করতে পারেন।
গুং - মনিকা পুনরায়

এই প্রশ্নটি অফ-টপিক হিসাবে উপস্থিত বলে মনে হচ্ছে কারণ এটি আর প্যাকেজগুলির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার বিষয়ে।
গুং - মনিকা পুনরায়

আমি কী প্যানেল ভিএআর অনুমানের জন্য অ্যালগরিদম চাইতে পারি?
রোম

3
অবশ্যই, আপনি ডাব্লু / এই পরিস্থিতিটি কীভাবে মোকাবেলা করবেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এবং কেউ উত্তর দেওয়ার প্রক্রিয়াতে কিছু সহায়ক আর কোড সরবরাহ করতে সক্ষম হতে পারে (বা না ...)। এটি কেবল 'কী প্যাকেজ এক্স করবে' তা জিজ্ঞাসা করছে এটি অফ-টপিক। আপনি যদি প্রশ্নটি এখানে থাকতে চান (এবং খোলা থাকুন), কেবল আপনার প্রশ্নটিকে বিষয়বস্তুতে সম্পাদনা করুন। এটি আপনাকে সাহায্য পৃষ্ঠার প্রাসঙ্গিক বিভাগটি পড়তে সহায়তা করতে পারে এবং আপনার প্রশ্নটি সংশোধন করার ক্ষেত্রে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য আমাদের গাইড
গং - পুনর্নির্মাণ মনিকা

আমি আশা করি এটি সম্পাদনা করেছিলাম এটি আপনার আরও উত্পাদনশীল জবাব পেতে পারে। দয়া করে নিশ্চিত হন যে এটি এখনও আপনি যা জানতে চান তা জিজ্ঞাসা করছে এবং আপনার পছন্দ হয়েছে কিনা তা দেখুন। যদি তা না হয় তবে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করে এটি আপনার শেষ সম্পাদনায় ফিরে আসতে "রোলব্যাক" ক্লিক করুন।
গুং - মনিকা পুনরায়

উত্তর:



6

সাধারণ প্যানেল ডেটা ভেক্টর অটোরগ্রেশন মডেলগুলির মধ্যে রয়েছে আরেল্লানো -বন্ড অনুমানকারী (সাধারণত "পার্থক্য" জিএমএম হিসাবে পরিচিত), ব্লুন্ডেল-বন্ড অনুমানকারী (সাধারণত "সিস্টেম" জিএমএম হিসাবে পরিচিত) এবং আরেল্লানো-বোভার অনুমানকারী। সমস্ত GMM ব্যবহার করে এবং একটি মডেল দিয়ে শুরু করে:

yit=l=1pρlyi,tl+xi,tβ+αi+ϵit

আরেল্লানো এবং বন্ড প্রথম পার্থক্য নেয়yi,tস্থির প্রভাবটি মুছে ফেলতে, এবং তারপরে যন্ত্রগুলির হিসাবে পিছিয়ে থাকা স্তরগুলি ব্যবহার করে: αi

E[Δϵityi,t2]=0

এটি মূলত এই হল্টজ-ইকিন নেউই রোজেন নিবন্ধে বর্ণিত পদ্ধতির মতোই , যা বাস্তবায়নের জন্য কিছু নির্দেশাবলীও সরবরাহ করে।

ব্লুন্ডেল এবং বন্ড ব্যবহারের স্তরের জন্য যন্ত্র হিসাবে প্রথম পার্থক্য রয়েছে:

E[ϵitΔyi,t1]=0
"সিস্টেম" GMM নামটির অর্থ সাধারণত আরেল্লানো বন্ডের লোকদের সাথে এই যন্ত্রগুলির মিশ্রণ।

আরেল্লানো এবং বোভার সিস্টেম জিএমএম ব্যবহার করে এবং ভেরিয়েবলগুলির বিন্যাসের জন্য এগিয়েও অনুসন্ধান করে, যা আমার জ্ঞানের জন্য সরাসরি বাস্তবায়িত হয় না R, তবে বিশদগুলির জন্য আপনি তাদের কাগজটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

ইন R, কমান্ডের অধীনে plmপ্যাকেজে আরেল্লানো-বন্ড এবং ব্লান্ডেল-বন্ড উভয়ই প্রয়োগ করা হয়েছে pgmm। আমি যে ডকুমেন্টেশনটির সাথে লিঙ্ক করেছি সেগুলি কীভাবে কার্যকর করতে হয় তার জন্য নির্দেশাবলী এবং উদাহরণ সরবরাহ করে।


আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! আমি সাধারণ প্যানেলগুলির জন্য plm প্যাকেজ ব্যবহার করেছি। এবং আমি PVARs এর জন্য আবেদন সম্পর্কে উদ্বেগ ছিল। ধন্যবাদ.
রোম

1
researchgate.net/publication/322526372_panelvar_044 আপনি প্যাকেজটি এখানে পাবেন। আপনার গবেষণার জন্য শুভকামনা
মাইকেল সিগমুন্ড

3

আপনি ডেটাসেটকে পিডিটা.ফ্রেমে (প্লাম প্যাকেজ) রূপান্তর করার পরে আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কিত নয় এমন রিগ্রেশন সমীকরণগুলির একটি সিস্টেম (প্যাকেজ সিস্টেমফিট ব্যবহার করে) ব্যবহার করতে পারেন। আপনার নিজের দ্বারা আবেগ প্রতিক্রিয়া ফাংশনগুলি আনা দরকার। আপনি যদি হ্যামিল্টন বা গ্রিনের পাঠ্যপুস্তকে অনুসরণ করেন তবে এটি খুব জটিল হওয়া উচিত নয়।


2

মাইকেল সিগমুন্ড, রবার্ট Ferstl এবং ড্যানিয়েল Unterkofler, যা মূলত আর বাস্তবায়িত পদ্ধতি বর্ণনা দ্বারা (2017): আমি শুধু এই কাগজ "দ্য Panelvar প্যাকেজ দ প্যানেল ভেক্টর Autoregression" খুঁজে https://papers.ssrn.com /sol3/papers.cfm?abstract_id=2896087

অতিরিক্তভাবে, এখানে আরও একটি প্রশ্ন রয়েছে: প্যানেলে ভেক্টর অটোরগ্রেশন মডেলগুলি আর?

লেখকরা এখন সিআরএএন-তে কোড প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন, তবে ইতিমধ্যে গবেষণাগেটে বাইনারি প্যাকেজ সরবরাহ করেছেন। https://www.researchgate.net/project/Panel-Vector-Autoregression-Models-with-different-GMM-estimators

বাইনারি প্যানেলভার প্যাকেজ সরাসরি ডাউনলোড করা যায়, আমি মনে করি কাছের ভবিষ্যতে সিআরএএন-তে উত্সগুলি পাওয়া উচিত। https://www.researchgate.net/publication/322526372_panelvar_044


1
লিঙ্ক-কেবলমাত্র উত্তরগুলি অকেজো হয়ে যেতে পারে যদি লিঙ্কটি ব্রেক হয় (এটি সত্যিই ঘটে)। আপনি লিঙ্কযুক্ত কাগজ থেকে বড় ধারণাগুলির উপস্থাপনা সহ আপনার উত্তরটি প্রসারিত করতে পারেন। অথবা কমপক্ষে 'চেক আউট Panelvarপ্যাকেজ লিখুন ।
asukasz Deryło

ঠিক আছে, প্যাকেজটি এখনও কোথাও প্রকাশিত হয়নি, তাই আমি মূলত কেবল কিছু উল্লেখ যুক্ত করতে চেয়েছিলাম। আশা করি এটি এখন যথেষ্ট হয়েছে।
hannes101

2
হ্যাঁ, এটি আরও ভাল। আপনার লিঙ্কটি ব্রেক হয়ে গেলেও এখন আমি এই কাগজটি সন্ধান করতে পারি। ধন্যবাদ!
asukasz Deryło

প্যাকেজটি panelvarএখনই সিআরএএন-তে উপলব্ধ। একবার ইনস্টল এবং লোড হয়ে গেলে, আমি শুরু করব?pvargmm
altabq

1

আমি {vars}আর এ লাইব্রেরিটি ব্যবহার করার পরামর্শ দেব It

আমি আপনাকে নিম্নলিখিত ফাংশনগুলি সন্ধান করার পরামর্শ দিচ্ছি:

> VARselect()
> VAR()
> irf()
> causality()

আপনার মন্তব্যের জন্য আপনাকে @ ফ্রেডরিখসকে ধন্যবাদ জানাই। প্রকৃতপক্ষে {vars time সময় সিরিজের জন্য ভাল। প্যানেলগুলির উদ্দেশ্যে এই প্যাকেজটি কীভাবে ব্যবহার করবেন? সরাসরি প্রয়োগ কার্যকর হয় না ...
রোম

আপনি একটি উদাহরণ দিতে পারেন, ডেটা দেখতে কেমন?
ফ্রেডরিখস

Plm} প্যাকেজ উদ্দেশ্য হিসাবে ডেটা সাধারণ ফর্ম্যাটে। যুদ্ধসমূহ: আইডি দেশ বর্ষের আরইআর জিডিপি ফাইনাল কনস্প্প এক্সপেন্ড ডাইমাস্টিকডেমান্ড ... (মোট 21 টি বার) 1994Q1: 2003Q1 সময়কাল
রোম

varsপ্যাকেজ প্যানেল ডেটার সাথে কাজ করে না, আমি যতদূর জানি
altabq

1

হাই @ রোমান এবং অন্য সবাই। আমি প্যানেল ভিএআর মডেলগুলিতেও আছি এবং আমার অনুসন্ধানে, আমি এই স্টাটা ভিত্তিক ব্যবহারকারী-লিখিত কমান্ড pvar এবং xtvar জুড়ে এসেছি। আমি ইতিমধ্যে pvar ব্যবহার করেছি এবং এটি বেশ ঠিক আছে বলে মনে হচ্ছে। আপনি এটি সম্পর্কে আরও পড়তে পারেন, এবং একটি ধাপে ধাপে অ্যাপ্লিকেশন


: এখানে pvar কমান্ড এবং আবেদন লিঙ্ক paneldataconference2015.ceu.hu/Program/Michael-Abrigo.pdf
Ayobami

1
ওপি আর কোডের জন্য জিজ্ঞাসা করেছিল তাই আপনি নিশ্চিত কেন স্টাটা তাঁর কোনও সহায়ক হবে বলে আমি নিশ্চিত নই। সম্ভবত আপনি নিজের উত্তরটি বিস্তারিতভাবে সম্পাদনা করতে পারবেন?
mdewey
আমাদের সাইট ব্যবহার করে, আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি আমাদের কুকি নীতি এবং গোপনীয়তা নীতিটি পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন ।
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.