সাধারণ প্যানেল ডেটা ভেক্টর অটোরগ্রেশন মডেলগুলির মধ্যে রয়েছে আরেল্লানো -বন্ড অনুমানকারী (সাধারণত "পার্থক্য" জিএমএম হিসাবে পরিচিত), ব্লুন্ডেল-বন্ড অনুমানকারী (সাধারণত "সিস্টেম" জিএমএম হিসাবে পরিচিত) এবং আরেল্লানো-বোভার অনুমানকারী। সমস্ত GMM ব্যবহার করে এবং একটি মডেল দিয়ে শুরু করে:
yit=∑l=1pρlyi,t−l+x′i,tβ+αi+ϵit
আরেল্লানো এবং বন্ড প্রথম পার্থক্য নেয়yi,tস্থির প্রভাবটি মুছে ফেলতে, এবং তারপরে যন্ত্রগুলির হিসাবে পিছিয়ে থাকা স্তরগুলি ব্যবহার করে:
αi
E[Δϵityi,t−2]=0
এটি মূলত এই হল্টজ-ইকিন নেউই রোজেন নিবন্ধে বর্ণিত পদ্ধতির মতোই , যা বাস্তবায়নের জন্য কিছু নির্দেশাবলীও সরবরাহ করে।
ব্লুন্ডেল এবং বন্ড ব্যবহারের স্তরের জন্য যন্ত্র হিসাবে প্রথম পার্থক্য রয়েছে:
E[ϵitΔyi,t−1]=0
"সিস্টেম" GMM নামটির অর্থ সাধারণত আরেল্লানো বন্ডের লোকদের সাথে এই যন্ত্রগুলির মিশ্রণ।
আরেল্লানো এবং বোভার সিস্টেম জিএমএম ব্যবহার করে এবং ভেরিয়েবলগুলির বিন্যাসের জন্য এগিয়েও অনুসন্ধান করে, যা আমার জ্ঞানের জন্য সরাসরি বাস্তবায়িত হয় না R
, তবে বিশদগুলির জন্য আপনি তাদের কাগজটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।
ইন R
, কমান্ডের অধীনে plm
প্যাকেজে আরেল্লানো-বন্ড এবং ব্লান্ডেল-বন্ড উভয়ই প্রয়োগ করা হয়েছে pgmm
। আমি যে ডকুমেন্টেশনটির সাথে লিঙ্ক করেছি সেগুলি কীভাবে কার্যকর করতে হয় তার জন্য নির্দেশাবলী এবং উদাহরণ সরবরাহ করে।