দুটি রিগ্রেশন সহগ উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক কিনা তা পরীক্ষা করা (আদর্শভাবে আরে)

এটি যদি একটি সদৃশ প্রশ্ন হয় তবে দয়া করে সঠিক উপায়ে নির্দেশ করুন তবে আমি এখানে যে অনুরূপ প্রশ্নগুলি পেয়েছি তা পর্যাপ্তরূপে মিলেনি। ধরুন আমি মডেলটি অনুমান

Y = α + β X + u

$Y=\alpha + \beta X + u$

এবং এটি খুঁজে নিন । তবে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে , এবং আমি সন্দেহ করি , এবং বিশেষত, । সুতরাং আমি মডেলটি অনুমান করি $\beta>0$ $X=X_1+X_2$ $\partial Y/\partial X_1 \ne \partial Y / \partial X_2$ $\partial Y/\partial X_1 > \partial Y / \partial X_2$ এবং জন্য উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পান। কিভাবে করতে আমি তখন কিনা পরীক্ষা ? আমি আরেকটি রিগ্রেশন এবং কিনা পরীক্ষা করে । এই সেরা উপায়?

Y = α + β_{1} X_{1} + β_{2} X_{2} + u

$Y=\alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 +u$

β_{1}, β_{2} > 0

$\beta_1,\beta_2>0$

β_{1} > β_{2}

$\beta_1> \beta_2$

Y = α + γ (X_{1} - X_{2}) + u

$Y=\alpha +\gamma(X_1 - X_2) + u$

γ > 0

$\gamma>0$

এছাড়াও, আমাকে অনেকগুলি ভেরিয়েবলের উত্তরটি সাধারণকরণ করতে হবে, যেমন ধরুন আমাদের কাছে যেখানে প্রতিটি , , এবং আমি প্রতিটি কিনা পরীক্ষা করতে চাই

Y = α + β^{1} X^{1} + β^{2} X^{2} + \dots + β^{n} X^{n} + u

$Y=\alpha + \beta^1 X^1 + \beta ^2 X^2 + \dots + \beta^nX^n + u$

j = 1, \dots, n

$j=1,\dots,n$

X^{j} = X_{1}^{j} + X_{2}^{j}

$X^j=X_1^j+X_2^j$

j

$j$

।

\partial Y / \partial X_{1}^{j} \neq \partial Y / \partial X_{2}^{j}

$\partial Y/\partial X_1^j \ne \partial Y / \partial X_2^j$

যাইহোক, আমি প্রাথমিকভাবে আরে কাজ করছি

r regression hypothesis-testing econometrics

— crf
সূত্র

এই সেরা উপায়?

না, এটি আসলে যা চায় তা করবে না।

$\gamma = \beta_1 - \beta_2$

$\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 = (\gamma+\beta_2) X_1 + \beta_2 X_2 = \gamma X_1 + \beta_2 (X_1 + X_2)$

$Y=\alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 +u$ $Y=\alpha + \gamma X_1 + \beta_2 (X_1 +X_2) +u$

$X_1$ $X_3=X_1+X_2$ $\gamma>0$

— গ্লেন_বি -রাইনস্টেট মনিকা
সূত্র