আমি দুটি শেয়ারের দামের সময় সিরিজের মধ্যে সীসা-বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি। নিয়মিত সময় সিরিজের বিশ্লেষণে, আমরা ক্রস করেরেলটন, ভিসিএম (গ্রেঞ্জার কার্যকারিতা) করতে পারি। তবে কীভাবে কেউ অনিয়মিত ব্যবধানের ব্যবধানে একইরকম পরিচালনা করে।
হাইপোথিসিসটি হ'ল একটি যন্ত্র অন্যটির নেতৃত্ব দেয়।
মাইক্রোসেকেন্ডে দুটি চিহ্নের জন্য আমার কাছে ডেটা রয়েছে।
আমি আরটিএকিউ প্যাকেজটি দেখেছি এবং ভিসিএম প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি। আরটিএকিউ একটি অবিচ্ছিন্ন সময় সিরিজে বেশি তবে ভিইসিএম এই সময়সীমার ক্ষেত্রে তাত্পর্যপূর্ণ নয়।
> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991,
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642,
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")
আপনার ডেটা একটি পুনরায় উত্পাদনযোগ্য সেট ব্যবহার করতে হবে
—
জন
সত্যিই নিশ্চিত না আপনি কেন এমন কথা বলছেন? তুমি কি বিস্তারিত বলতে পারো?
—
shunya
@ জন মানে (আমি মনে করি) এর অর্থ হল যে আপনি যদি এমন ডেটা সরবরাহ করেন যা উত্তরদাতারা সহজেই তাদের পদ্ধতিগুলি পরীক্ষা করতে ও চিত্রিত করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন ( tinyurl.com/reproducible-000 দেখুন )। আমি অনুমান করব যে ক্রস-পারস্পরিক সম্পর্ক / ক্রস-স্পেকট্রা জন্য প্যারাম্যাট্রিক মডেলগুলি প্রয়োজনীয় হবে ...
—
বেন বলকার
এটি ক্রসভিলেটেডে যেতে হবে
—
নিকো
কারণ প্রশ্নটি সম্ভবত যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং যে কোনও সুস্পষ্ট মানক পদ্ধতি নেই। "আমি সুপরিচিত পরিসংখ্যান পদ্ধতি এক্স ব্যবহার করতে চাই, এটি আর / আমি কীভাবে এটি ব্যবহার করতে যাব?" প্রয়োগ করার পরিবর্তে, "ওয়াই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি ভাল পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি আছে?" পর্যায়ক্রমে, এটি আর-সিগ-ফিনান্স পরীক্ষা করার মতো হতে পারে (আমার মনে হয় এই জাতীয় কোনও মেইলিং তালিকা রয়েছে ...)
—
বেন বলকার