প্রশ্ন ট্যাগ «unevenly-spaced-time-series»

অর্থনীতির ক্ষেত্রে (আমার মনে হয়) নিয়মিত ব্যবধানযুক্ত সময়ের সিরিজের জন্য আমাদের কাছে আরিমা এবং জিআরচ এবং মডেলিং পয়েন্ট প্রক্রিয়াগুলির জন্য পোইসন, হকস, সুতরাং অনিয়মিত (অসম) দুরবর্তী সময় সিরিজের মডেলিংয়ের প্রচেষ্টা সম্পর্কে কীভাবে আছে - সেখানে (অন্তত) কোনও সাধারণ অভ্যাস রয়েছে ? (এই বিষয়টিতে আপনার কিছু জ্ঞান থাকলে আপনি সংশ্লিষ্ট উইকি …

45 time-series  garch  poisson-process  point-process  unevenly-spaced-time-series 

আমি আর forecastপ্যাকেজ দ্বারা মুগ্ধ , পাশাপাশি উদাহরণস্বরূপ zooঅনিয়মিত সময় সিরিজের জন্য প্যাকেজ এবং অনুপস্থিত মানগুলির বিভাজন। আমার অ্যাপ্লিকেশনটি কল সেন্টার ট্র্যাফিক পূর্বাভাসের ক্ষেত্রের, সুতরাং সাপ্তাহিক সপ্তাহের ডেটা (প্রায়) সর্বদা অনুপস্থিত থাকে যা সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারে zoo। এছাড়াও, কিছু স্বতন্ত্র পয়েন্টগুলি অনুপস্থিত হতে পারে, আমি কেবল এর NAজন্য আর …

16 r  time-series  forecasting  missing-data  unevenly-spaced-time-series 

অনিয়মিত সময় সিরিজের (আদর্শভাবে ভিসিএমের সাথে জোহেনসেন পরীক্ষাটি ব্যবহার করে ) সমন্বয়কে কীভাবে গণনা করা যায় তা আমার কাছে পরিষ্কার নয় । আমার প্রাথমিক চিন্তাটি সিরিজটি নিয়মিত করা এবং নিখোঁজ মানগুলিকে বিভক্ত করা হবে, যদিও এটি অনুমানকে পক্ষপাত করতে পারে। এই বিষয়ে কোন সাহিত্য আছে?

16 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

আর্থিক একনোমেট্রিক্স গবেষণায়, দৈনিক ডেটা রূপ ধারণ করে এমন আর্থিক সময় সিরিজের মধ্যে সম্পর্কগুলি তদন্ত করা খুব সাধারণ বিষয় । পরিবর্তনশীল প্রায়শই লগের পার্থক্য গ্রহণ করে করা হবে; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) ।আমি( 0 )আমি(0)I(0)Ln( পিটি) - ln( পিটি - 1)Ln⁡(পিটি)-Ln⁡(পিটি-1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) …

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

আমি ডায়নামিক টাইম ওয়ার্পিং (ডিটিডাব্লু) সম্পর্কে ইদানীং প্রচুর পড়ছি। আমি খুব অবাক হই যে, ডিটিডাব্লুয়ের অনিয়মিত সময় সিরিজের প্রয়োগের জন্য সাহিত্যের মোটেও নেই, বা কমপক্ষে আমি এটি খুঁজে পাইনি। কেউ কি আমাকে এই সমস্যার সাথে সম্পর্কিত কিছু সম্পর্কে একটি রেফারেন্স দিতে পারেন, বা এমনকি এটির বাস্তবায়নও করতে পারেন?

10 time-series  correlation  distance  unevenly-spaced-time-series 

আমি দুটি শেয়ারের দামের সময় সিরিজের মধ্যে সীসা-বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি। নিয়মিত সময় সিরিজের বিশ্লেষণে, আমরা ক্রস করেরেলটন, ভিসিএম (গ্রেঞ্জার কার্যকারিতা) করতে পারি। তবে কীভাবে কেউ অনিয়মিত ব্যবধানের ব্যবধানে একইরকম পরিচালনা করে। হাইপোথিসিসটি হ'ল একটি যন্ত্র অন্যটির নেতৃত্ব দেয়। মাইক্রোসেকেন্ডে দুটি চিহ্নের জন্য আমার কাছে ডেটা রয়েছে। আমি আরটিএকিউ …

10 r  time-series  cross-correlation  unevenly-spaced-time-series 

আমার কাছে প্রায় 5 বছরের সময়কালে বিভিন্ন নমুনাযুক্ত বিভিন্ন মাছের জনসংখ্যার ডেটা রয়েছে তবে খুব অনিয়মিত বিন্যাসে। কখনও কখনও নমুনার মধ্যে মাস থাকে, কখনও কখনও এক মাসে বেশ কয়েকটি নমুনা থাকে। এছাড়াও অনেকগুলি 0 টি গণনা রয়েছে এই জাতীয় ডেটা কীভাবে মোকাবেলা করবেন? আমি এটি আর এ খুব সহজেই গ্রাফ …

10 time-series  multilevel-analysis  unevenly-spaced-time-series 

আমি স্ট্যাক ওভারফ্লোতে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছি এবং এটি এখানে জিজ্ঞাসা করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। আমার কাছে দুটি টাইম সিরিজ থ্রিডি অ্যাকসিলোমিটার ডেটা রয়েছে যা বিভিন্ন সময় বেইস (বিভিন্ন সময়ে ঘড়িগুলি শুরু হয়েছিল, নমুনার সময় কিছুটা হালকা হামাগুড়ি দিয়ে) পাশাপাশি বিভিন্ন আকারের অনেক ফাঁক রয়েছে (লেখার সাথে পৃথক হওয়ার …

10 time-series  correlation  unevenly-spaced-time-series 

নিম্নলিখিত গ্রাফ্ট এই নিবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে । আমি বুটস্ট্র্যাপে নবাগত এবং R bootপ্যাকেজের সাথে রৈখিক মিশ্র মডেলের জন্য প্যারামিমেট্রিক, সেমিপ্রায়মেট্রিক এবং ননপ্যারমেট্রিক বুটস্ট্র্যাপিং বুটস্ট্র্যাপিং বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি । আর কোড আমার Rকোডটি এখানে : library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + (1|Block) + (1|Cult), data=Cultivation) …

9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

আমার একটি অনিয়মিতভাবে ব্যবধানযুক্ত XTSসময় সিরিজ রয়েছে ( POSIXctসূচকের ধরণের মান সহ )। আমি 10 মিনিটের বিরতিতে বলি যে কীভাবে একটি নতুন সময় সিরিজ তৈরি করতে পারি, তবে প্রতিটি নমুনার মুহুর্তটি একটি বৃত্তাকার সাথে সংযুক্ত থাকে (13:00:00, 13:10:00, 13:20:00, ...) । যদি একটি পুনর্নির্মাণের মুহুর্তটি মূল সিরিজের মানের উপর না …

9 r  time-series  sampling  unevenly-spaced-time-series