আর্থিক একনোমেট্রিক্স গবেষণায়, দৈনিক ডেটা রূপ ধারণ করে এমন আর্থিক সময় সিরিজের মধ্যে সম্পর্কগুলি তদন্ত করা খুব সাধারণ বিষয় । পরিবর্তনশীল প্রায়শই লগের পার্থক্য গ্রহণ করে করা হবে; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) ।
তবে, প্রতিদিনের ডেটা মানে প্রতি সপ্তাহে ডাটা পয়েন্ট রয়েছে এবং শনিবার এবং রবিবার অনুপস্থিত রয়েছে। এটি প্রয়োগিত সাহিত্যের কোনও উল্লেখ পাইনি বলে আমি সচেতন। আমার কাছে এই নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন রয়েছে যা এই পর্যবেক্ষণ থেকে এসেছে:
সাপ্তাহিক ছুটিতে আর্থিক বাজার বন্ধ থাকলেও এটি কি অনিয়মিতভাবে ব্যবধানযুক্ত ডেটা হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করবে?
যদি তা হয় তবে এই ইস্যুটিকে উপেক্ষা করে বিশাল আকারের গবেষণামূলক ফলাফলগুলির বৈধতার জন্য পরিণতিগুলি কী?
6
আপনার প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে, এই সমস্যাটিকে মাঝে মাঝে উইকএন্ড এফেক্ট বলা হয় । আমার মতে উত্তরটি প্রসঙ্গ নির্ভর। উদাহরণস্বরূপ, স্টক রিটার্নের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি অনেক বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ এখানে , এখানে , এখানে এবং এখানে দেখুন । তবে আমি নিশ্চিত নই যে এই প্রভাবটি অন্যান্য প্রসঙ্গে প্রযোজ্য কিনা।
@ প্রিলিনেটর উত্তর জমা দিন এটি খুব ভাল !!
—
জেস
একটি পরিমাণগত ফিনান্স এসই রয়েছে যা অর্থবহ উত্তরগুলি পেতে আরও উপযুক্ত হতে পারে। এখানে উইকএন্ডের চেয়ে অনেক বেশি সমস্যা রয়েছে: রাত, ব্যাঙ্কের ছুটি ... ইত্যাদি যা একাধিক মূল্যের উত্সের সাথে আরও খারাপ হয়।
—
lcrmorin