অগমেন্টেড ডিকি ফুলার পরীক্ষার সাথে বিভ্রান্তি

16

আমি electricityআর প্যাকেজে উপলব্ধ ডেটা সেট নিয়ে কাজ করছি TSA। আমার উদ্দেশ্যটি arimaএই ডেটাটির জন্য কোনও মডেল উপযুক্ত কিনা এবং শেষ পর্যন্ত এটি মাপসই করা যায় তা সন্ধান করা। সুতরাং আমি নিম্নরূপে এগিয়ে চললাম:

1 ম: সময় সিরিজটি প্লট করুন যার ফলস্বরূপ নিম্নলিখিত গ্রাফটি হয়েছে: টিএস প্লট 1

2 য়: আমি electricityবৈকল্পিক স্থিতিশীল করতে লগ নিতে চেয়েছিলাম এবং পরে যথাযথ হিসাবে সিরিজটি পৃথক করেছিলাম, তবে ঠিক এর আগে, আমি স্থিরতার জন্য পরীক্ষা করেছি adf(অগমেন্টেড ডিকি ফুলার) পরীক্ষা ব্যবহার করে মূল ডেটা সেট করা হয়েছে এবং আশ্চর্যরকমভাবে এর ফলস্বরূপ:

কোড এবং ফলাফল:

adf.test(electricity)

             Augmented Dickey-Fuller Test
data:  electricity 
Dickey-Fuller = -9.6336, Lag order = 7, p-value = 0.01 
alternative hypothesis: stationary
Warning message: In adf.test(electricity) : p-value smaller than printed p-value

আচ্ছা, আমার শুরুর সময় সিরিজের ধারণা অনুসারে, আমি মনে করি এটির অর্থ হ'ল স্থিতিশীল (ছোট পি-মান, অ-স্থানিকতার নাল অনুমানকে প্রত্যাখ্যান)। তবে টিএস প্লটের দিকে তাকিয়ে, আমি কোনও উপায় খুঁজে পাই না যে এটি স্থির হতে পারে। কারও কি এর জন্য বৈধ ব্যাখ্যা আছে?

r time-series stationarity

— Vara
সূত্র

5

এডিএফ কেবল ইউনিট রুট স্টেশনারিগুলির জন্য পরীক্ষা করে, এটি ট্রেন্ডিং স্টেশনারি হতে পারে। সুতরাং আপনার কেপিএসএস পরীক্ষা ব্যবহার করা উচিত, stats.stackexchange.com/questions/30569/… দেখুন সাধারণভাবে, ডিএস (পার্থক্য-স্টেশনারি) এবং টিএস (ট্রেন্ড স্টেশনারি) মডেলগুলির মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। কেপিএসএস হ'ল সেই মডেলগুলির মধ্যে পার্থক্য করার জন্য আরও ভাল পরীক্ষা, আরও তথ্যের জন্য লিঙ্কটি দেখুন।

— স্ট্যাটাস টিশিয়ানিয়ান

3

দেখে মনে হচ্ছে সিরিজের মৌসুমী এবং প্রবণতা রয়েছে। এডিএফ-পরীক্ষায় একটি ডিটারমিনিস্টিক ট্রেন্ড + মৌসুমী ডমিগুলি সংহত করে পরীক্ষা চালান run স্বতঃসংযুক্ত অবশিষ্টাংশের জন্যও পরীক্ষা করে দেখুন।

— পানতেরা

12

adf.test $x_t - x_{t-1}$

> adf.test(electricity, k=12)

Augmented Dickey-Fuller Test
data:  electricity
Dickey-Fuller = -1.9414, Lag order = 12, p-value = 0.602
alternative hypothesis: stationary

— horaceT
সূত্র

2

"Adf.test" সত্যই "tseries" প্যাকেজ (প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে) থেকে আসে তা ধরে নিলে কারণটি হ'ল এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি রৈখিক সময়ের প্রবণতা অন্তর্ভুক্ত করে। টিসরিজ ডক (সংস্করণ 0.10-35) থেকে: "সাধারণ রিগ্রেশন সমীকরণ যা একটি ধ্রুবক এবং রৈখিক প্রবণতা অন্তর্ভুক্ত করে ব্যবহৃত হয় [...]" সুতরাং পরীক্ষার ফলাফল প্রকৃতপক্ষে প্রবণতা স্থিরতা নির্দেশ করে (যা নাম সত্ত্বেও স্থির নয়)।

আমি পান্তেরার সাথেও একমত যে alতু প্রভাবগুলি ফলাফলটিকে বিকৃত করতে পারে। সিরিজটি বাস্তবে একটি সময়ের প্রবণতা হতে পারে + নির্বাহী মৌসুমগুলি + স্টোকাস্টিক ইউনিট মূল প্রক্রিয়া, তবে এডিএফ পরীক্ষা মৌসুমের ওঠানামাগুলিকে নির্মূল প্রবণতার স্টোকাস্টিক বিপরীত হিসাবে ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে, যা unityক্যের চেয়ে মূলকে আরও ছোট করে বোঝায়। (অন্যদিকে, আপনি যথেষ্ট ল্যাগ অন্তর্ভুক্ত করেছেন বলে প্রদত্ত, এটি পরিবর্তে (উত্সাহী) ইউনিট শিকড় হিসাবে মৌসুমী ফ্রিকোয়েন্সিগুলিতে দেখানো উচিত, এডিএফ পরীক্ষায় যে শূন্য / দীর্ঘ-রান ফ্রিকোয়েন্সি দেখায় তা নয়) কোনও অবস্থাতেই, প্রদত্ত মৌসুমী প্যাটার্নটি মরসুমগুলি অন্তর্ভুক্ত করা ভাল))

— সোভেন এস।
সূত্র