প্রশ্ন ট্যাগ «stationarity»

আমি বুঝতে পারি যে একটি স্থির সময়ের সিরিজ এমন একটি যার অর্থ এবং সময়ের সাথে সময়ের সাথে ধ্রুবক রয়েছে। কেউ দয়া করে ব্যাখ্যা করতে পারেন যে এটিতে আমরা বিভিন্ন আরিমা বা এআরএম মডেল চালানোর আগে আমাদের কেন ডেটা সেটটি স্থিতিশীল তা নিশ্চিত করতে হবে? এটি স্বাতন্ত্র্যকরণ এবং / অথবা সময় …

92 regression  time-series  stationarity 

পার্থক্য নেওয়ার পাশাপাশি, একটি স্টেশন অ-স্টেশন টাইম সিরিজ করার অন্যান্য কৌশলগুলি কী? সাধারণত কোনও সিরিজটিকে " ইন্টিগ্রেটেড অফ অর্ডার পি " হিসাবে উল্লেখ করে যদি এটি কোনও ল্যাগ অপারেটর মাধ্যমে স্থির করা যায় ।( 1 - এল )পিএক্সটি(1−L)PXt(1-L)^P X_t

42 time-series  stationarity 

আমি আর ব্যবহার করছি, আমি Google এ অনুসন্ধান এবং যে শিখেছি kpss.test(), PP.test()এবং adf.test()সময় সিরিজের stationarity সম্পর্কে জানতে ব্যবহার করা হয়। তবে আমি কোনও পরিসংখ্যানবিদ নই, যারা তাদের ফলাফলগুলি ব্যাখ্যা করতে পারে > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, p-value = …

30 r  time-series  stationarity  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

আমি পর্যবেক্ষণ করেছি যে, গড়পড়তা, পিয়ারসন পারস্পরিক সম্পর্ক সহগের নিখুঁত মান হ'ল দৈর্ঘ্য নির্বিশেষে যে কোনও স্বতন্ত্র এলোমেলো পদক্ষেপের জন্য এক ধরণের কাছাকাছি close0.560.42 কেউ কি এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে পারেন? ওয়াকের দৈর্ঘ্য বাড়ার সাথে সাথে যেকোন এলোমেলো অনুক্রমের মতো পারস্পরিক সম্পর্কগুলি আরও ছোট হওয়ার আশা করেছি। আমার পরীক্ষাগুলির জন্য …

27 time-series  correlation  stationarity  random-walk 

আন্তঃ-বাজার বিশ্লেষণ হ'ল বিভিন্ন বাজারের মধ্যে সম্পর্ক সন্ধানের মাধ্যমে বাজারের আচরণের মডেলিংয়ের একটি পদ্ধতি। প্রায়শই, দুটি বাজারের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক গণনা করা হয়, এস এন্ড পি 500 এবং 30 বছরের মার্কিন ট্রেজারি বলে। এই গণনাগুলি প্রায়শই দামের তথ্যের ভিত্তিতে না হয়, যা প্রত্যেকের কাছে স্পষ্ট যে এটি স্থিতিকাল সিরিজের …

27 correlation  stationarity 

কোয়াটিকোভস্কি – ফিলিপস – শ্মিট – শিন (কেপিএসএস) পরীক্ষা এবং বর্ধিত ডিকি-ফুলার (এডিএফ) পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য কী? তারা কি একই জিনিস পরীক্ষা করছে? না আমাদের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এগুলি ব্যবহার করা দরকার?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

আমি বুঝতে পারি আমাদের কোনও স্টেশানবিহীন সময় সিরিজের মডেলিংয়ের জন্য আরিমা ব্যবহার করা উচিত। এছাড়াও, আমি যা কিছু পড়েছি তা এআরএমএ কেবল স্থায়ী সময় সিরিজের জন্য ব্যবহার করা উচিত। আমি যা বোঝার চেষ্টা করছি তা হ'ল, যখন কোনও মডেলকে ভুলভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় এবং d = 0এমন কোনও সময় ধারাবাহিকের …

23 r  time-series  arima  stationarity 

আমি বহুবার দেখেছি লোকজন ডিকি-ফুলার পরীক্ষায় নালকে প্রত্যাখ্যান করে , এবং তারপরে দাবি করে যে এটি দেখায় যে তাদের সিরিজটি স্থিতিশীল (দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি এই দাবির উত্সগুলি প্রদর্শন করতে পারি না, তবে আমি কল্পনা করি যে এখানে একই রকম দাবি রয়েছে এবং সেখানে এক বা অন্য জার্নাল)। আমি যুক্তি দিচ্ছি যে …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

একটি গড় কেন্দ্রিক শিরোণামে বিবেচনা করুন (2) প্রক্রিয়া যেখানে মান সাদা গোলমাল প্রক্রিয়া। কেবল সরলতার জন্য আমাকে এবং । বৈশিষ্ট্য সমীকরণের মূলকে কেন্দ্র করে আমি পেয়েছি z_ {1,2} = \ frac {-b \ pm q sqrt {b ^ 2 + 4a}} {2a the পাঠ্যপুস্তকের শাস্ত্রীয় শর্তগুলি নিম্নলিখিত: \ শুরু { …

17 self-study  stationarity  arma 

সময় সিরিজের পূর্বাভাসের জন্য পুনরাবৃত্তি নিউরাল নেটওয়ার্কগুলি ব্যবহার করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা। এআরএমএ এবং এআরআইএমএ মডেলগুলি লিনিয়ার অটো-রিগ্রেশন ব্যবহারের তুলনায় এগুলি মূলত এক ধরণের সাধারণ অ-লিনিয়ার অটো-রিগ্রেশন বাস্তবায়ন করে implement যদি আমরা অ-রৈখিক অটো-রিগ্রেশন সম্পাদন করে থাকি তবে কি এখনও সময় সিরিজটি স্থির হওয়া প্রয়োজন এবং এটি কি আমরা আরিমা মডেলগুলিতে …

17 time-series  autoregressive  nonlinear  stationarity 

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ: আমার কাছে জলবায়ু সম্পর্কিত ডেটাগুলির একটি সিরিজ রয়েছে যা আমি স্থিরতার জন্য পরীক্ষা করছি। পূর্ববর্তী গবেষণার উপর ভিত্তি করে, আমি প্রত্যাশা করি মডেলটি অন্তর্নিহিত (বা "উত্পাদক", তাই কথা বলার জন্য) ডেটাটির একটি ইন্টারসেপ্ট শব্দ এবং একটি ইতিবাচক লিনিয়ার সময় প্রবণতা রাখবে। স্টেশনারিটির জন্য এই ডেটাগুলি পরীক্ষা করার জন্য, …

17 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

আমি electricityআর প্যাকেজে উপলব্ধ ডেটা সেট নিয়ে কাজ করছি TSA। আমার উদ্দেশ্যটি arimaএই ডেটাটির জন্য কোনও মডেল উপযুক্ত কিনা এবং শেষ পর্যন্ত এটি মাপসই করা যায় তা সন্ধান করা। সুতরাং আমি নিম্নরূপে এগিয়ে চললাম: 1 ম: সময় সিরিজটি প্লট করুন যার ফলস্বরূপ নিম্নলিখিত গ্রাফটি হয়েছে: 2 য়: আমি electricityবৈকল্পিক স্থিতিশীল …

16 r  time-series  stationarity 

অনুমানের জন্য আরিমা ত্রুটিগুলি (ডায়নামিক রিগ্রেশন) সহ রিগ্রেশন ব্যবহারের স্টেশনারিটি প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী? বিশেষ করে, আমি একটি অ-নিশ্চল একটানা ফলাফল পরিবর্তনশীল আছে , একটি অ-নিশ্চল একটানা predictor পরিবর্তনশীল x একটি এবং একটি ডামি পরিবর্তনশীল চিকিত্সা সিরিজের এক্স খ । আমি জানতে চাই যে চিকিত্সা শূন্য পরিবর্তন থেকে দ্বি-মানের ত্রুটিরও বেশি …

16 regression  time-series  arima  stationarity 

অনুশীলনে, কীভাবে মূল্যায়ন করবেন যে কোনও এআর (পি) প্রক্রিয়া স্থিতিশীল কিনা? কীভাবে এআর এবং এমএ মডেলের অর্ডার নির্ধারণ করবেন?

15 time-series  stochastic-processes  arma  stationarity 

আমি কিছুক্ষণের জন্য আমার মাথায় স্টাররিটি নিয়ে কুস্তি করছিলাম ... আপনি কি এটিকে নিয়ে ভাবছেন? কোন মন্তব্য বা আরও চিন্তা প্রশংসা করা হবে। স্টেশনারি প্রক্রিয়া হ'ল যা সময়-সিরিজের মান উত্পন্ন করে যেমন বিতরণ মানে এবং বৈকল্পিক স্থির রাখা হয়। কড়া কথায় বলতে গেলে, এটি স্টেশনারিটি বা কোভেরিয়েন্স / গড় স্টেশনারিটির …

14 time-series  stationarity  intuition