প্রশ্ন ট্যাগ «box-jenkins»

এটি বক্স-জেনকিনস এমএ মডেলগুলির একটি প্রাথমিক প্রশ্ন। আমি বুঝতে পারছি যে, একটি এম এ মডেল মূলত সময় সিরিজের একটি রৈখিক রিগ্রেশনের হয় মান YYY পূর্ববর্তী ত্রুটি নিয়মের বিরোধী et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} । অর্থাৎ, পর্যবেক্ষণ YYY এর পূর্ববর্তী মানগুলি বিরুদ্ধে প্রথমে প্রতিরোধ করা হয় । । । , ওয়াই টি - এনYt−1,...,Yt−nYt−1,...,Yt−nY_{t-1}, …

17 regression  time-series  arima  box-jenkins 

আমি আরিমা মডেলিং / বক্স জেনকিন্স (বিজে) এ প্যারামিটারগুলি কীভাবে অনুমান করা হয় তা বোঝার চেষ্টা করছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি যে বইগুলির মুখোমুখি হয়েছি তার মধ্যে লগ-সম্ভাবনা অনুমানের পদ্ধতি হিসাবে অনুমানের প্রক্রিয়াটি বিশদভাবে বর্ণনা করে না। আমি ওয়েবসাইট / শিক্ষাদানের উপাদানটি পেয়েছি যা খুব সহায়ক ছিল। উপরোক্ত উত্স থেকে সমীকরণটি নীচে …

15 time-series  forecasting  arima  optimization  box-jenkins 

টাইম সিরিজ বিশ্লেষণে বক্স-জেনকিন্স মডেল নির্বাচন পদ্ধতিটি সিরিজের স্বতঃসংশ্লিষ্টতা এবং আংশিক স্বতঃসংশোধনের কাজগুলি দেখে শুরু হয়। এই প্লটগুলি একটি এআরএমএ ( পি , কিউ ) মডেলের উপযুক্ত এবং কিউ প্রস্তাব করতে পারে । পদ্ধতিটি শ্বেত শব্দের ত্রুটি শর্তযুক্ত একটি মডেল উত্পাদনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে পার্সামোনিয়াস মডেল বাছাই করতে এআইসি / বিআইসির …

14 regression  time-series  arima  model-selection  box-jenkins 

টাইম সিরিজ এবং রিগ্রেশন এর মধ্যে সম্পর্ক এবং পার্থক্য কী? জন্য মডেল এবং অনুমানের , এটি ঠিক যে রিগ্রেশন মডেল ইনপুট ভেরিয়েবলের বিভিন্ন মানের জন্য আউটপুট ভেরিয়েবল মধ্যে স্বাধীনতা অনুমান, যখন সময় সিরিজের মডেল না? অন্যান্য কিছু পার্থক্য কি? জন্য পদ্ধতি থেকে ডার্লিংটন দ্বারা একটি ওয়েবসাইট টাইম সিরিজ বিশ্লেষণের জন্য …

12 regression  time-series  box-jenkins 

উইকিপিডিয়া পৃষ্ঠাটি জানাচ্ছে যে বক্স-জেনকিন্স একটি সময় সিরিজ একটি Arima মডেল ঝুলানো একটি পদ্ধতি। এখন, আমি যদি কোনও সময়ের সিরিজে একটি আরিমা মডেল ফিট করতে চাই, আমি এসএএস খুলব, কল করব proc ARIMA, প্যারামিটারগুলি এবং এসএএস আমাকে এআর এবং এমএ সহগগুলি দেবে give এখন, আমি এবং এসএএস এর বিভিন্ন সংমিশ্রণ …

10 time-series  arima  sas  aic  box-jenkins 

আমি পরিসংখ্যানগুলিতে মোটামুটি নতুন এবং আর। আমি আমার ডেটাসেটের জন্য আরিমা পরামিতিগুলি নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াটি জানতে চাই। আপনি কি আমাকে আর তাত্ত্বিকভাবে (যদি সম্ভব হয়) ব্যবহার করে এটি নির্ণয় করতে সহায়তা করতে পারেন? ডেটাটি জানুয়ারি -12 থেকে মার্চ -14 পর্যন্ত রয়েছে এবং মাসিক বিক্রয়কে চিত্রিত করে। এখানে ডেটা সেট করা …

10 r  arima  box-jenkins 

অটোকোররিলেশন ফাংশনটির কি কোনও অ-স্টেশনারি টাইম সিরিজের কোনও অর্থ আছে? টাইম সিরিজটি সাধারণত বক্স এবং জেনকিন্স মডেলিংয়ের উদ্দেশ্যে স্বতঃসংশ্লিষ্টকরণ ব্যবহৃত হওয়ার আগে স্থিতিশীল বলে ধরে নেওয়া হয়।

9 time-series  autocorrelation  box-jenkins