প্রশ্ন ট্যাগ «quantile-regression»

কোয়ান্টাইল রিগ্রেশন এস্টিমেটারের দুটি ভিন্ন উপস্থাপনা আমি দেখেছি প্রশ্ন ( β)কুই) = ∑i : yআমি। X'আমিβএনকুই∣ yআমি- এক্স'আমিβকুই∣ + ∑i : yআমি&lt; এক্স'আমিβএন( 1 - কিউ) ∣ yআমি- এক্স'আমিβকুই|প্রশ্নঃ(βকুই)=Σআমি:Yআমি≥এক্সআমি'βএনকুই|Yআমি-এক্সআমি'βকুই|+ +Σআমি:Yআমি&lt;এক্সআমি'βএন(1-কুই)|Yআমি-এক্সআমি'βকুই|Q(\beta_{q}) = \sum^{n}_{i:y_{i}\geq x'_{i}\beta} q\mid y_i - x'_i \beta_q \mid + \sum^{n}_{i:y_{i}< x'_{i}\beta} (1-q)\mid y_i - x'_i \beta_q \mid এবং প্রশ্ন …

11 proof  quantile-regression  equivalence 

আমি ভাবছিলাম যেখানে একই আরভিটির কোয়ান্টাইলগুলির ক্রিয়াকলাপ হিসাবে ক্রমাগত র্যান্ডম ভেরিয়েবলের প্রত্যাশিত মান সম্পর্কিত কোনও সাধারণ সূত্র আছে যেখানে আরভি এর প্রত্যাশিত মানটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: এবং quantiles হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়: জন্য ।XXX E(X)=∫xdFX(x)E(X)=∫xdFX(x)E(X) = \int x dF_X(x) QpX={x:FX(x)=p}=F−1X(p)QXp={x:FX(x)=p}=FX−1(p)Q^p_X = \{x : F_X(x) = p \} =F_X^{-1}(p) p∈(0,1)p∈(0,1)p\in(0,1) উদাহরণস্বরূপ …

10 expected-value  quantiles  quantile-regression