প্রশ্ন ট্যাগ «time-series»

আমি স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়াগুলি নীচের উপায়ে মডেলিং / নির্মিত দেখেছি। সম্ভাব্যতা স্থান বিবেচনা করুন দিন এস (পরিমাপযোগ্য) রূপান্তর হতে এস : Ω → Ω যে আমরা নমুনা বিন্দু বিবর্তন মডেল ব্যবহার ω সময়ের। এছাড়াও, দিন এক্স হতে র্যান্ডম ভেক্টর এক্স : Ω → আর এন । তারপর, সম্ভাব্যতার সূত্রাবলি প্রক্রিয়া { …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

VAR বিশ্লেষণ করছেন, এটি প্রায় সবসময় একটি রৈখিক ফর্ম ব্যবহার করা হয় যে। একটি রৈখিক ফর্ম ব্যবহার করার জন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে (বেশিরভাগ DSGE মডেল লিনিয়ার না হওয়া পর্যন্ত অ-রৈখিক)?

5 econometrics  time-series 

আমি একজন পরিসংখ্যানবিদ / মেশিন লার্নিং বিজ্ঞানী যিনি অর্থনীতির চেয়ে আণবিক বায়ুর সাথে বেশি পরিচিত। বায়ো মডেলিংয়ে আমি যে বিষয়টি বুঝতে পেরেছি তা একনোমেট্রিক মডেলিংয়েও ঘটে কিনা তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছি। গণনামূলক জীববিজ্ঞানের একটি সাধারণ কাজ হ'ল ডেটা থেকে কিছু জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার একটি মডেল তৈরি করা। এই বায়োকেমিক্যাল …

3 econometrics  time-series  general-equilibrium  causality  difference-equations 

মডেল: st y y টি হ'ল ( n × 1 ) ভেক্টর, এবং ε t ∼ N ( → 0 , I n ) । আমি পরিচয় ম্যাট্রিক্স। Φ এবং Σ হয় ( এন × এন ) ম্যাট্রিক্স।yt=Φyt−1+(In−Φ)μ+Σεtyt=Φyt−1+(In−Φ)μ+Σεty_t = \Phi y_{t-1} + (\mathbb{I_n}-\Phi)\mu + \Sigma \varepsilon_tytyty_t(n×1)(n×1)(n \times 1)εt∼N(0⃗ ,In)εt∼N(0→,In)\varepsilon_t \sim …

2 macroeconomics  econometrics  time-series  applied-econometrics 

অবশ্যই প্রথম ধাপটি সিরিজের প্রথম পার্থক্যটি তৈরি করা হবে, কারণ সেখানে একটি ইউনিট রুট আছে। কেউ সেরা গার্চ খুঁজে পেতে একটি সমাধান দিতে পারেন? আমি তথ্য পাঠাতে পেরে খুশি হব। অনেক ধন্যবাদ!

1 econometrics  time-series 

আমি সিপিআইএইচ পরিমাপটি ব্যবহার করে ২০১১ সাল থেকে যুক্তরাজ্যের ব্যক্তিগত ভাড়ার মূল্যের প্রকৃত পদবৃদ্ধি গণনা করতে চাই। নামমাত্র ভাড়া মূল্যের সূচক এবং সিপিআইএইচ যথাক্রমে ১৪..7% এবং ১৩.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই আমি বলতে পারি যে মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় ভাড়ার দাম বেড়েছে 1.2% বেশি। তবে সিপিআইএইচ গণনা করতে ব্যবহৃত ঘুড়িগুলির জন্য মূল্যের ভাড়ার …

1 macroeconomics  inflation  consumer-theory  time-series  price-index 

আমার কাছে একটি আইআরএফ আছে যা জিডিপিকে জিডিপি শক দেখায়। ধরা যাক আমার জিডিপির 5 বছরের পূর্বাভাস আছে। আজ যদি জিডিপিতে তাত্ক্ষণিকভাবে 1% হ্রাস হয় তবে আমি কি আইআরএফ ব্যবহার করে মূল 5 বছরের পূর্বাভাসটি সামঞ্জস্য করতে পারি? উদাহরণস্বরূপ, 3 বছরে জিডিপি পূর্বাভাস 500 মার্কিন ডলার। আইআরএফ বলেছে যে জিডিপিতে …

1 gdp  time-series 

আমি একটি প্যানেল ডেটা বিশ্লেষণ প্রয়োগ করছি। আমার চারটি পরিবর্তনশীল রয়েছে; আসল জিডিপি, বাণিজ্য উন্মুক্ততা, জ্বালানী মূল্য এবং শক্তি খরচ। আমি বাণিজ্য উন্মুক্ততা, বাস্তব জিডিপি এবং জ্বালানির দামের লেন (লগ) নিয়েছি। তবে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না যে জ্বালানি খরচ LN (লগ) নেওয়া উচিত কিনা। আমাকে এই সম্পর্কে অবহিত করুন। …

macroeconomics  econometrics  time-series  self-study  paneldata 

যদি আমাকে কোনও টাইম সিরিজের পরিবর্তনশীল সম্পর্কে শর্তহীন বিশ্লেষণ করতে বলা হয়, তবে জিডিপি 2000 সালে শুরু করে বলতে পারি, আমার কোন মডেলটি অনুমান করার কথা?

econometrics  applied-econometrics  time-series