প্রশ্ন ট্যাগ «cointegration»

আমার কাছে টাইম সিরিজের ডেটা সেট আছে। প্রতিটি সিরিজ একই সময়কাল জুড়ে, যদিও প্রতিটি সময় সিরিজের আসল তারিখগুলি সমস্ত 'লাইন আপ' না করে may এটি বলার অপেক্ষা রাখে না, যদি টাইম সিরিজটি 2 ডি ম্যাট্রিক্সে পড়তে হয় তবে এটি এমন কিছু দেখায়: date T1 T2 T3 .... TN 1/1/01 100 …

38 r  time-series  clustering  cointegration 

আমি ভেক্টর ত্রুটি সংশোধন মডেল ( ভিসিএম ) সম্পর্কে বিভ্রান্ত । প্রযুক্তিগত পটভূমি: ভিসিএম সংহত বহুভিত্তিক সময়ের সিরিজে ভেক্টর অটোরেগ্রেসিভ মডেল ( ভিএআর ) প্রয়োগ করার সম্ভাবনা সরবরাহ করে । পাঠ্যপুস্তকে তারা সংহত সময়ের সিরিজে ভিএআর প্রয়োগ করতে কিছু সমস্যার নাম লেখায় যার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথাকথিত স্পিউরিয়াস রিগ্রেশন (টি-পরিসংখ্যান …

30 time-series  forecasting  var  cointegration  vecm 

অনিয়মিত সময় সিরিজের (আদর্শভাবে ভিসিএমের সাথে জোহেনসেন পরীক্ষাটি ব্যবহার করে ) সমন্বয়কে কীভাবে গণনা করা যায় তা আমার কাছে পরিষ্কার নয় । আমার প্রাথমিক চিন্তাটি সিরিজটি নিয়মিত করা এবং নিখোঁজ মানগুলিকে বিভক্ত করা হবে, যদিও এটি অনুমানকে পক্ষপাত করতে পারে। এই বিষয়ে কোন সাহিত্য আছে?

16 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

আমি দুটি সময় সিরিজের মধ্যে সমন্বয় জন্য পরীক্ষা করতে চাই। উভয় সিরিজের সাপ্তাহিক ডেটা রয়েছে ~ 3 বছর। আমি এনগল-গ্রেঞ্জার টু স্টেপ পদ্ধতিটি করার চেষ্টা করছি। আমার ক্রিয়াকলাপ ক্রম অনুসরণ করে। অগমেন্টেড ডিকি-ফুলারের মাধ্যমে ইউনিট রুটের জন্য প্রতিটি সময় সিরিজ পরীক্ষা করুন। উভয়টির একক শিকড় রয়েছে বলে ধরে নিই, তবে …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

2 সময় সিরিজের (সাধারণ কেস) জোহেনসেন সমষ্টি পরীক্ষার সময় যখন আপনি ব্যবহার করতে চান তখন ল্যাগ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিভিন্ন ল্যাগের জন্য পরীক্ষা করা বিভিন্ন ফলাফল দেয়: কিছু পিছনের স্তরের জন্য নাল অনুমানটি বাতিল করা যেতে পারে তবে অন্যদের পক্ষে তা হতে পারে না। আমার প্রশ্ন হ'ল জোহানসেন টেস্টের প্রারম্ভিক …

13 time-series  cointegration 

"স্পিউরিয়াস রিগ্রেশন" (টাইম সিরিজের প্রসঙ্গে) এবং ইউনিট রুট টেস্টের মতো যুক্ত পদগুলি এমন একটি জিনিস যা আমি অনেক শুনেছি, কিন্তু কখনই বুঝতে পারি নি। কেন / কখন, স্বজ্ঞাতভাবে, এটি ঘটে? (আমি বিশ্বাস করি এটি যখন আপনার দুটি সময়ের সিরিজ সমন্বিত হয়, অর্থাত্, উভয়ের কিছু রৈখিক সংমিশ্রণ স্থির হয় তবে আমি …

10 time-series  regression  cointegration 

আমি জোহেনসেন পদ্ধতিটি আরও ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করছি তাই আমি সম্ভাবনা -ভিত্তিক-অনুমিতিকান-সমন্বিত-স্বাবলম্বী-একনোমেট্রিক্স যেখানে আমাদের তিনটি প্রক্রিয়া রয়েছে বইটি দিয়ে তৈরি একটি উদাহরণ তৈরি করেছিলাম : X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} X2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3tX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} X3t=ϵ4tX3t=ϵ4t X_{3t} = \epsilon_{4t} সুতরাং সমন্বয়কারী ভেক্টরগুলি [a, -1, 0] এবং …

9 self-study  cointegration  vecm