প্রশ্ন ট্যাগ «unit-root»

ইউনিট রুট পরীক্ষার প্রসঙ্গে আপনি কীভাবে স্বজ্ঞাতভাবে ব্যাখ্যা করবেন? আমি এই প্রশ্নে যেমন প্রতিষ্ঠিত করেছি ঠিক তেমন ব্যাখ্যা করার পদ্ধতিতে ভাবছি । ইউনিট রুটের ক্ষেত্রে হ'ল আমি জানি (সামান্য, যাইহোক) যে ইউনিট রুট পরীক্ষাটি একটি সময়ের সিরিজে স্টেশনারিটির জন্য পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে এটি কেবল এটি। আপনি কীভাবে এটি …

97 intuition  unit-root 

কোয়াটিকোভস্কি – ফিলিপস – শ্মিট – শিন (কেপিএসএস) পরীক্ষা এবং বর্ধিত ডিকি-ফুলার (এডিএফ) পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য কী? তারা কি একই জিনিস পরীক্ষা করছে? না আমাদের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এগুলি ব্যবহার করা দরকার?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

আমি বহুবার দেখেছি লোকজন ডিকি-ফুলার পরীক্ষায় নালকে প্রত্যাখ্যান করে , এবং তারপরে দাবি করে যে এটি দেখায় যে তাদের সিরিজটি স্থিতিশীল (দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি এই দাবির উত্সগুলি প্রদর্শন করতে পারি না, তবে আমি কল্পনা করি যে এখানে একই রকম দাবি রয়েছে এবং সেখানে এক বা অন্য জার্নাল)। আমি যুক্তি দিচ্ছি যে …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ: আমার কাছে জলবায়ু সম্পর্কিত ডেটাগুলির একটি সিরিজ রয়েছে যা আমি স্থিরতার জন্য পরীক্ষা করছি। পূর্ববর্তী গবেষণার উপর ভিত্তি করে, আমি প্রত্যাশা করি মডেলটি অন্তর্নিহিত (বা "উত্পাদক", তাই কথা বলার জন্য) ডেটাটির একটি ইন্টারসেপ্ট শব্দ এবং একটি ইতিবাচক লিনিয়ার সময় প্রবণতা রাখবে। স্টেশনারিটির জন্য এই ডেটাগুলি পরীক্ষা করার জন্য, …

17 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

আমি দুটি সময় সিরিজের মধ্যে সমন্বয় জন্য পরীক্ষা করতে চাই। উভয় সিরিজের সাপ্তাহিক ডেটা রয়েছে ~ 3 বছর। আমি এনগল-গ্রেঞ্জার টু স্টেপ পদ্ধতিটি করার চেষ্টা করছি। আমার ক্রিয়াকলাপ ক্রম অনুসরণ করে। অগমেন্টেড ডিকি-ফুলারের মাধ্যমে ইউনিট রুটের জন্য প্রতিটি সময় সিরিজ পরীক্ষা করুন। উভয়টির একক শিকড় রয়েছে বলে ধরে নিই, তবে …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

ড্রিফট সহ একটি সিরিজ যেখানে (ধ্রুবক) এবং হিসাবে মডেল করা । Yটি= সি + ϕ yটি - 1+ + εটিyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tগcc। = 1ϕ=1\phi=1 প্রবণতা সহ একটি সিরিজ যেখানে প্রবাহ (ধ্রুবক), হ'ল নির্ধারিত সময়ের প্রবণতা এবং হিসাবে মডেল করা ।Yটি= গ + + δt + …

12 time-series  hypothesis-testing  stationarity  trend  unit-root 

আমি প্যাকেজে ur.df()ফাংশনটি ব্যবহার করে একটি সময় সিরিজে নিম্নলিখিত ইউনিট রুট পরীক্ষা (ডিকি-ফুলার) চালাচ্ছি urca। আদেশটি হ'ল: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) আউটপুটটি হ'ল: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

আমি আমার টাইম সিরিজ এবং নন টাইম সিরিজ ধারণাগুলি মিশ্রণ করতে পারি, তবে সিরিয়াল পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রদর্শন করে এমন একটি রিগ্রেশন মডেল এবং ইউনিট রুট প্রদর্শনকারী একটি মডেলের মধ্যে পার্থক্য কী? এছাড়াও, কেন আপনি সিরিয়াল পারস্পরিক সম্পর্ক পরীক্ষা করার জন্য ডুর্বিন-ওয়াটসন পরীক্ষা ব্যবহার করতে পারেন তবে ইউনিট শিকড়ের জন্য অবশ্যই …

10 time-series  autocorrelation  unit-root