প্রশ্ন ট্যাগ «mgf»

প্রথম, আমার পোয়েসন বিতরণ "স্থিতিশীল" কিনা তা নিয়ে একটি প্রশ্ন আছে। খুব নির্লজ্জভাবে (এবং আমি "স্থিতিশীল" বিতরণ সম্পর্কে খুব বেশি নিশ্চিত নই), আমি এমজিএফের পণ্যটি ব্যবহার করে পোইসন বিতরণ আরভি'র একটি লিনিয়ার সংমিশ্রণ বিতরণের কাজ করেছি। দেখে মনে হচ্ছে পৃথক আরভি'র পরামিতিগুলির লিনিয়ার সংমিশ্রণের সমান প্যারামিটার সহ আমি অন্য পয়সন …

11 distributions  poisson-distribution  mgf 

একটি মুহূর্ত উত্পন্ন ফাংশন একটি সম্ভাব্য ঘনত্ব ফাংশন একটি ফুরিয়ার রূপান্তর ? অন্য কথায়, একটি মুহূর্ত উত্পন্ন ফাংশন কি কেবল একটি এলোমেলো ভেরিয়েবলের সম্ভাব্যতা ঘনত্ব বিতরণের বর্ণালী রেজোলিউশন, অর্থাত্ কোনও প্যারামিটারের পরিবর্তে এর প্রশস্ততা, পর্ব এবং ফ্রিকোয়েন্সি অনুসারে কোনও ফাংশনকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করার সমতুল্য উপায় ? যদি তা হয় তবে আমরা …

10 moments  mgf  cumulants 

যাক হতে স্বাধীন ও identicallly বিতরণ মান অভিন্ন র্যান্ডম ভেরিয়েবল।X1,…,Xn∼U(0,1)X1,…,Xn∼U(0,1)X_1,\dots,X_n \sim U(0,1) Let Yn=∑inX2iI seek: E[Yn−−√]Let Yn=∑inXi2I seek: E[Yn]\text{Let }\quad Y_n=\sum_i^nX_i^2 \quad \quad \text{I seek: } \quad \mathbb{E}\big[\sqrt{Y_n } \big] YnYnY_n এর প্রত্যাশা সহজ: E[X2]E[Yn]=∫10y2y√=13=E[∑inX2i]=∑inE[X2i]=n3E[X2]=∫01y2y=13E[Yn]=E[∑inXi2]=∑inE[Xi2]=n3\begin{align} \mathbb{E}\left[X^2\right] &=\int_0^1\frac{y}{2\sqrt{y}}=\frac{1}{3}\\ \mathbb{E}\left[Y_n\right] &=\mathbb{E}\left[\sum_i^nX_i^2\right] = \sum_i^n\mathbb{E}\left[X_i^2\right]=\frac{n}{3} \end{align} বোরিং অংশের জন্য এখন। YnYnY_n প্রয়োগ করতে, আমার …

9 probability  expected-value  uniform  central-limit-theorem  mgf 

কেউ দয়া করে পরামর্শ দিতে পারেন যে আমি কীভাবে দুটি গাউসিয়ান এলোমেলো ভেক্টরের অভ্যন্তরীণ উত্পাদনের মুহুর্ত তৈরির ফাংশনটি গণনা করতে পারি, একে অপরকে আলাদা করে হিসাবে বিতরণ করা হয় ? এর জন্য কি কিছু মানক ফলাফল পাওয়া যায়? যে কোনও পয়েন্টার অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়।N(0,σ2)N(0,σ2)\mathcal N(0,\sigma^2)

9 normal-distribution  mathematical-statistics  multivariate-analysis  moments  mgf