প্রশ্ন ট্যাগ «r-squared»

আর্থিক সময় সিরিজের ডেটা মডেল করতে আমি পাইথনের স্ট্যাটাস মডেলগুলি ভিএআর লাইব্রেরি ব্যবহার করছি এবং কিছু ফলাফল আমাকে বিস্মিত করেছে। আমি জানি যে ভিএআর মডেলগুলি সময় সিরিজের ডেটা স্থির বলে ধরে নেয়। আমি অজান্তেই দুটি পৃথক সিকিওরিটির জন্য লগের দামের একটি অ-স্টেশনারি সিরিজের সাথে ফিট করে আশ্চর্যরূপে ফিটেড মান এবং …

9 time-series  forecasting  r-squared  var  stationarity 

আমি একটি নিবন্ধের ফলাফলগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি, যেখানে তারা বিভিন্ন ফলাফলের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য একাধিক প্রতিরোধ প্রয়োগ করেছিল। তবে 'গুলি (আদর্শায়িত বি কোফিসিয়েন্টস হিসাবে সংজ্ঞায়িত যেখানে নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল এবং একটি পূর্বাভাসক) রিপোর্ট করা রিপোর্ট করা সাথে মেলে না বলে মনে হচ্ছে :ββ\betaβx1=Bx1⋅SDx1SDyβx1=Bx1⋅SDx1SDy\beta_{x_1} = B_{x_1} \cdot \frac{\mathrm{SD}_{x_1}}{\mathrm{SD}_y}yyyx1x1x_1R2R2R^2 -0.83, -0.29, -0.16, …

9 regression  regression-coefficients  multicollinearity  r-squared 

বছর কয়েক আগে আমি ডেটা এবং ট্রান্সফরমেশনগুলির সাথে পরীক্ষার মাধ্যমে এই পরিচয়টি পেয়েছি। আমার পরিসংখ্যান অধ্যাপককে এটি ব্যাখ্যা করার পরে তিনি পরের শ্রেণিতে ভেক্টর এবং ম্যাট্রিক্স স্বরলিপি ব্যবহার করে একটি পৃষ্ঠার প্রুফ নিয়ে এসেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আমাকে যে কাগজটি দিয়েছিলেন তা আমি হারিয়ে ফেলেছি। (এটি 2007 সালে ফিরে এসেছিল) কেউ …

9 regression  r-squared 

জনসংখ্যা আর-স্কোয়ার নির্দিষ্ট স্কোর বা এলোমেলো স্কোর ধরে ধরে সংজ্ঞায়িত করা যায়:ρ2ρ2\rho^2 স্থির স্কোর: নমুনার আকার এবং ভবিষ্যদ্বাণীকারীদের নির্দিষ্ট মানগুলি স্থির থাকে। সুতরাং, হ'ল পূর্বাভাসক মানগুলি স্থির থাকে যখন জনসংখ্যা সমীকরণ দ্বারা ফলাফলের মধ্যে ব্যাখ্যা করা অনুপাত।ρ2fρf2\rho^2_f এলোমেলো স্কোর: ভবিষ্যদ্বাণীকারীদের নির্দিষ্ট মানগুলি একটি বিতরণ থেকে আঁকা। সুতরাং, জনসংখ্যার ফলাফল যেখানে …

9 regression  estimation  r-squared