প্রশ্ন ট্যাগ «continuous-time»

সীমাবদ্ধ সংখ্যক রাজ্যের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্ছিন্ন সময়ের অর্থনীতিতে, , একটি সম্পূর্ণ বাজারের অর্থনীতি কেবল n স্বতন্ত্র সম্পদযুক্ত অর্থনীতি (চিন্তাভাবনা লজুনকভিস্ট এবং সারজেন্ট অধ্যায় 8)। এর কারণ হ'ল n স্বতন্ত্র সম্পদগুলি আগামীকাল রাজ্যের সেট বিস্তৃত করার জন্য যথেষ্ট।এনnnnnnnnnn আমি গত সপ্তাহে একজন অধ্যাপকের সাথে আলোচনা করেছি যাতে তিনি বলেছিলেন যে সম্পদমূল্য নির্ধারণের …

15 macroeconomics  mathematical-economics  continuous-time  complete-markets 

সাহিত্য: তাত্ত্বিক অংশের জন্য চ্যাং (1988) এবং আছডু এট আল দেখুন। (2015) যথাক্রমে সংখ্যার অংশের জন্য। মডেল মাথাপিছু স্বরলিপিতে নিম্নলিখিত স্টোকাস্টিক অনুকূল বৃদ্ধির সমস্যাটি বিবেচনা করুন। সদৃশ মানটিডিজেডব্যতীত মান,যা একটি স্ট্যান্ডার্ড উইনার প্রক্রিয়া বৃদ্ধি, যেমনz(টি)∼এন(0,টি)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের অর্থএনএবং বৈকল্পিকσ2।s.t. maxc∫∞0e−ρtu(c)dtdk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0maxc∫0∞e−ρtu(c)dts.t. dk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0\begin{align} &\max_{c}\int^\infty_0 e^{-\rho t}u(c)dt\\ \text{s.t.}~~~& dk = [f(k) - …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods 

অবিচ্ছিন্ন সময় গতিশীল প্রোগ্রামিং শেখার জন্য কেউ কি ভাল রেফারেন্স সম্পর্কে জানেন? তথ্যসূত্রগুলি বই হতে হবে না। তারা পাশাপাশি অনলাইন সংস্থানগুলির লিঙ্ক হতে পারে। এমনকি কেবলমাত্র বেসিকগুলির পরিষ্কার, সংক্ষিপ্ত আলোচনার লিঙ্কগুলি সহায়ক হবে।

11 optimization  dynamic-programming  continuous-time 

আমি Sannikov (2007), এর পরিশিষ্ট মধ্যে নিদর্শনাবলী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আছে ক্রমাগত টাইম ত্রুটিপূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য পদক্ষেপ সঙ্গে গেম । লেমায় 4-এ, যখন তিনি লিপসিৎজ ধারাবাহিকতা দেখায় এইচএকটি( ডাব্লু , θ )Ha(w,θ)H_a(w,\theta) ভিতরে θθ\theta, তিনি একটি সহায়ক ফাংশন প্রাপ্ত F(θ′)F(θ′)F(\theta^\prime), এটির ডেরাইভেটিভ নেয় এবং সীমাবদ্ধ করে যে ডেরাইভেটিভ (পৃষ্ঠা 41)। কীভাবে …

8 game-theory  continuous-time  repeated-games 

আমি এই প্রশ্নটি সর্বাধিক সরল পরিবেশে সম্ভাব্য জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করব, তাই এমন একটি পরিবারের কথা ভাবুন যা গ্রাস করতে এবং সংরক্ষণ করতে পারে। কিছু গুরুতর কাজ করার পর, আমরা সর্বোত্তম সঞ্চয় নীতির জন্য সমাধান করেছি, এবং জানি যে সম্পত্তির পরিবর্তন, তার সম্পত্তির , গুলি ( a ) = ˙ …

3 macroeconomics  continuous-time 

ধরুন আমাদের কাছে একটি স্যালো মডেল রয়েছে: Y(t)=C(t)+I(t)Y(t)=C(t)+I(t) Y(t)=C(t)+I(t) I(t)=sY(t)I(t)=sY(t) I(t)=sY(t) K˙=I(t)−δK(t)K˙=I(t)−δK(t) \dot K=I(t)-δK(t) প্রদত্ত কোব-ডগলাস সহ: Y(t)=Z(t)KaL1−aY(t)=Z(t)KaL1−a Y(t)=Z(t)K^aL^{1-a} y(t)=Y(t)/L(t)y(t)=Y(t)/L(t) y(t)=Y(t)/L(t) k(t)=K(t)/L(t)k(t)=K(t)/L(t) k(t)=K(t)/L(t) y=Zkay=Zka y=Zk^a আমরা এগুলিও জানি: L=L(t),L˙/L=nL=L(t),L˙/L=n L=L(t), \dot L/L=n Z=Z(t),Z˙/Z=gZ=Z(t),Z˙/Z=g Z=Z(t), \dot Z/Z=g সুতরাং আমাদের আছে: L(t)=L(0)entL(t)=L(0)ent L(t)=L(0)e^{nt} Z(t)=Z(0)egtZ(t)=Z(0)egt Z(t)=Z(0)e^{gt} আমরা এই পয়েন্টে পৌঁছাতে পারি: k˙=sZka−(n+δ)kk˙=sZka−(n+δ)k \dot …

1 macroeconomics  steady-state  continuous-time  solow  capital