প্রশ্ন ট্যাগ «risk-aversion»

ইন বক্তৃতা 20 MIT- এর মাইক্রোইকোনমিকস অবশ্যই, পরিস্থিতি প্রস্তাব করা হয় যেখানে একটি 50/50 বাজি পারেন হারানোর পরিণাম ডেকে আনবে $ 100 অথবা হত্তন $ 125 এর শুরুর সম্পদ নিয়ে $ 100 বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি নিজেদের বীমা করতে ইচ্ছুক হতে হবে $ 43.75 (মধ্যে পার্থক্য $ 100 এবং $ …

10 utility  risk  probability  expected-utility  risk-aversion 

\newcommand{\E}{\mathbb{E}} মুখবন্ধ এই প্রশ্নটি আন্তঃকালীন প্রতিস্থাপকের স্থিতিস্থাপকতা এবং একেবারে ঝুঁকির বিপর্যয়ের সংজ্ঞা সম্পর্কে এই সম্পর্কিত সম্পর্কিত । (এটি আপেক্ষিক ঝুঁকির বিপর্যয়ের সংজ্ঞা হিসাবে দ্বিতীয় দ্বিতীয়টির সাথে সম্পর্কিত যা ইউ (সি (1-আরআরএ / 2)) সমাধান করে এমন পরিমাণ দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে U(C(1−RRA/2))=E[U(C(1−ϵ))∣C].U(C(1−RRA/2))=E[U(C(1−ϵ))∣C]. U(C(1-RRA/2)) = \E[U(C(1-\epsilon))\mid C]. প্রশ্ন এই প্রশ্নে, আমি …

9 utility  risk-aversion 

যাক জগতের সম্ভব রাজ্যের বা সম্ভব পছন্দগুলি একজন ব্যক্তির হতে পারে সেট করা। যাক "জুয়া খেলা" বা "লটারি" এর সেট, ওভার সম্ভাব্যতা ডিস্ট্রিবিউশন সেট অর্থাত হতে । তারপর প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে রাজ্যের একটি পছন্দের ক্রম হবে , সেইসাথে মধ্যে লটারি একটি পছন্দের ক্রম । ভন নিউম্যান-মরগেনস্টার্ন উপপাদ্য বলে যে, আপনার …

8 microeconomics  utility  academic-graduate  expected-utility  risk-aversion 

বীমা মূল্য নির্ধারণ এবং সরকারী নীতি বিশ্লেষণের মতো ক্ষেত্রে, অন্যান্য আর্থিক পরিমাণের সাথে তুলনা করার জন্য প্রায়শই মানবজীবনকে আর্থিক পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সুতরাং অর্থনীতিবিদদের একটি পরিসংখ্যান রয়েছে যা জীবনের পরিসংখ্যানগত মান বলে, যা কোনও অর্থে একজন ব্যক্তি তার নিজের জীবনকে কতটা মূল্যবান বলে গণ্য করে। এটি বেশিরভাগ মানুষের জন্য …

7 microeconomics  utility  expected-utility  risk-aversion 

ঠিক আছে, আমি এমন একটি সমস্যা নিয়ে কাজ করছি যা নিম্নলিখিতগুলি নিয়ে গঠিত: আমি অন্তর্নিহিত এলোমেলো ভেরিয়েবলের সমস্তগুলি স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে পোর্টফোলিও পছন্দ অপ্টিমাইজেশান সমস্যাটি (একটি পরিচিত ইউটিলিটি ফাংশন সহ সর্বাধিক উপযোগীকরণ) সমাধান করতে চাইছি। সমস্যা: সংজ্ঞায়িত প্রতিটি বিনিয়োগ পরিমাণ যেমন এন ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ, যেমন যে বাজেট বাধ্যতা হল:ϕϕ\phinnn কিছু …

3 asset-pricing  optimization  risk-aversion  portfolio-theory 

আমি ঝুঁকি থেকে বিচ্ছিন্নতা অধ্যয়ন করছি এবং আমি ডারা এবং সিআরএ ইউটিলিটি ফাংশন সম্পর্কে একটি স্বজ্ঞাত ব্যাখ্যা করতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ, এর কথা বলা যাক, , যেখানে এক সম্পদ ঘোরা।ডাব্লুlnWln⁡W\ln WWWW নিরঙ্কুশ ঝুঁকি বিপর্যয়ের সংজ্ঞা অনুসারে, এর এবিএ হ'ল এবং এটি সিআরআরএ যেহেতু এটির আপেক্ষিক ঝুঁকি বিপর্যয় । 11/W1/W{1}/{W}111 তাহলে …

1 expected-utility  risk  risk-aversion