প্রশ্ন ট্যাগ «lags»

ল্যাগড নির্ভরশীল পরিবর্তনশীলটিকে কোনও রিগ্রেশন মডেলের অন্তর্ভুক্ত করা বৈধ কিনা তা নিয়ে আমি খুব বিভ্রান্ত। মূলত আমি মনে করি যদি এই মডেলটি ওয়াই এবং অন্যান্য স্বতন্ত্র ভেরিয়েবলের পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্কের দিকে মনোনিবেশ করে, তবে ডানদিকে একটি পিছিয়ে থাকা নির্ভরশীল ভেরিয়েবল যুক্ত করা গ্যারান্টি দিতে পারে যে অন্যান্য আইভিগুলির পূর্বে সহগগুলি …

26 regression  lags  misspecification 

আমি পৃষ্ঠায় নতুন এবং পরিসংখ্যানগুলিতে বেশ নতুন এবং আর. আমি নদীর জন্য বৃষ্টি এবং জলের প্রবাহের স্তরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে বের করার লক্ষ্যে কলেজের জন্য একটি প্রকল্পে কাজ করছি। পারস্পরিক সম্পর্ক প্রমাণিত হয়ে গেলে আমি এটি পূর্বাভাস / ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই। তথ্য আমি ধারণকারী একটি নির্দিষ্ট নদী জন্য (প্রতি …

16 r  time-series  forecasting  cross-correlation  lags 

নির্ভরশীল ভেরিয়েবল হিসাবে আমরা যে ডেটা ব্যবহার করতে চাই তা দেখতে এই জাতীয় দেখাচ্ছে (এটি গণনা ডেটা)। আমরা আশঙ্কা করি যেহেতু এটির একটি চক্রীয় উপাদান এবং প্রবণতা কাঠামো রয়েছে তাই প্রতিরোধটি কোনওভাবেই পক্ষপাতদুষ্ট বলে প্রমাণিত হয়। এটি যদি সহায়তা করে তবে আমরা নেতিবাচক দ্বিপদী রিগ্রেশন ব্যবহার করব। ডেটা একটি ভারসাম্য …

14 autocorrelation  panel-data  fixed-effects-model  trend  lags 

সময় সিরিজের মডেলিংয়ের ক্ষেত্রে একের (1) ত্রুটি শর্তগুলির সম্পর্কযুক্ত কাঠামোর মডেল করার সম্ভাবনা থাকে যেমন একটি এআর (1) প্রক্রিয়া (2) ল্যাগড নির্ভরশীল ভেরিয়েবলকে ব্যাখ্যামূলক ভেরিয়েবল (ডানদিকে) হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে আমি বুঝতে পারি যে তাদের মাঝে মাঝে (2) যাওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তবে, (1) বা (2) বা এমনকি উভয়ই পদ্ধতিগত কারণগুলি …

13 time-series  autocorrelation  residuals  lags 

নিম্নলিখিত গ্রাফটি বিবেচনা করুন: লাল রেখা (বাম অক্ষ) একটি নির্দিষ্ট স্টকের ব্যবসায়ের পরিমাণ বর্ণনা করে। নীল রেখা (ডান অক্ষ) স্টকটির জন্য টুইটার বার্তার ভলিউম বর্ণনা করে। উদাহরণস্বরূপ, 9 ই মে (05-09) প্রায় 1.100 মিলিয়ন ব্যবসা এবং 4.000 টুইট করা হয়েছিল। একই দিনে বা ল্যাগের সাথে টাইমসারিগুলির মধ্যে কোনও সম্পর্ক রয়েছে …

12 time-series  correlation  lags 

ধরুন আমি যে আরিম্যাক্স মডেলটি বিকাশ করছি তাতে সম্ভাব্য অন্তর্ভুক্তির জন্য আমি কয়েকটি স্বতন্ত্র ভেরিয়েবল বিবেচনা করছি। বিভিন্ন ভেরিয়েবল ফিট করার আগে, আমি গ্রেঞ্জার পরীক্ষা ব্যবহার করে বিপরীত কার্যকারিতা প্রদর্শন করে এমন ভেরিয়েবলগুলি স্ক্রিন করতে চাই (আমি আর- granger.testএর MSBVARপ্যাকেজ থেকে ফাংশনটি ব্যবহার করছি , যদিও আমি বিশ্বাস করি যে …

11 lags  granger-causality 

আমরা স্বতঃ-সংযুক্ত র্যান্ডম মানগুলি তৈরি করার চেষ্টা করছি যা টাইমসরি হিসাবে ব্যবহৃত হবে। আমাদের কাছে বিদ্যমান কোন ডেটা নেই যা আমরা উল্লেখ করি এবং কেবল স্ক্র্যাচ থেকে ভেক্টর তৈরি করতে চাই। একদিকে আমাদের অবশ্যই বিতরণ এবং এর এসডি সহ একটি এলোমেলো প্রক্রিয়া দরকার। অন্যদিকে এলোমেলো প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করে স্বতঃসংশোধন বর্ণনা …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

আমি একটি কাগজে নিম্নলিখিত বাক্যটি পড়েছি: স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী সহগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তা আমাদের স্পেসিফিকেশনের ফলাফল যা পিছিয়ে থাকা অন্তঃসত্ত্বা ভেরিয়েবলগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। তারা প্রথম পার্থক্যে একটি রিগ্রেশন চালায় এবং নির্ভরশীল ভেরিয়েবলের একটি ল্যাগ অন্তর্ভুক্ত করে। এখন তাদের যুক্তি, আপনি যদি আউটপুট থেকে একটি অনুমান (যেমন এই অনুমান কল …

10 regression  time-series  lags 

বর্তমানে আমি টাইম সিরিজের ডেটা (মাসিক ডেটা) পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য একটি প্রকল্পে কাজ করছি। আমি পূর্বাভাসটি করতে আর ব্যবহার করছি। আমার কাছে 1 নির্ভরশীল ভেরিয়েবল (y) এবং 3 স্বতন্ত্র ভেরিয়েবল (x1, x2, x3) রয়েছে। Y ভেরিয়েবলের 73 টি পর্যবেক্ষণ রয়েছে, এবং অন্যান্য 3 ভেরিয়েবল (অলস 73) রয়েছে। জানুয়ারী ২০০৯ থেকে …

10 time-series  multiple-regression  forecasting  lags