প্রশ্ন ট্যাগ «augmented-dickey-fuller»

আমি আর ব্যবহার করছি, আমি Google এ অনুসন্ধান এবং যে শিখেছি kpss.test(), PP.test()এবং adf.test()সময় সিরিজের stationarity সম্পর্কে জানতে ব্যবহার করা হয়। তবে আমি কোনও পরিসংখ্যানবিদ নই, যারা তাদের ফলাফলগুলি ব্যাখ্যা করতে পারে > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, p-value = …

30 r  time-series  stationarity  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

কোয়াটিকোভস্কি – ফিলিপস – শ্মিট – শিন (কেপিএসএস) পরীক্ষা এবং বর্ধিত ডিকি-ফুলার (এডিএফ) পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য কী? তারা কি একই জিনিস পরীক্ষা করছে? না আমাদের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এগুলি ব্যবহার করা দরকার?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

আমি বহুবার দেখেছি লোকজন ডিকি-ফুলার পরীক্ষায় নালকে প্রত্যাখ্যান করে , এবং তারপরে দাবি করে যে এটি দেখায় যে তাদের সিরিজটি স্থিতিশীল (দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি এই দাবির উত্সগুলি প্রদর্শন করতে পারি না, তবে আমি কল্পনা করি যে এখানে একই রকম দাবি রয়েছে এবং সেখানে এক বা অন্য জার্নাল)। আমি যুক্তি দিচ্ছি যে …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ: আমার কাছে জলবায়ু সম্পর্কিত ডেটাগুলির একটি সিরিজ রয়েছে যা আমি স্থিরতার জন্য পরীক্ষা করছি। পূর্ববর্তী গবেষণার উপর ভিত্তি করে, আমি প্রত্যাশা করি মডেলটি অন্তর্নিহিত (বা "উত্পাদক", তাই কথা বলার জন্য) ডেটাটির একটি ইন্টারসেপ্ট শব্দ এবং একটি ইতিবাচক লিনিয়ার সময় প্রবণতা রাখবে। স্টেশনারিটির জন্য এই ডেটাগুলি পরীক্ষা করার জন্য, …

17 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

আমি দুটি সময় সিরিজের মধ্যে সমন্বয় জন্য পরীক্ষা করতে চাই। উভয় সিরিজের সাপ্তাহিক ডেটা রয়েছে ~ 3 বছর। আমি এনগল-গ্রেঞ্জার টু স্টেপ পদ্ধতিটি করার চেষ্টা করছি। আমার ক্রিয়াকলাপ ক্রম অনুসরণ করে। অগমেন্টেড ডিকি-ফুলারের মাধ্যমে ইউনিট রুটের জন্য প্রতিটি সময় সিরিজ পরীক্ষা করুন। উভয়টির একক শিকড় রয়েছে বলে ধরে নিই, তবে …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller