প্রশ্ন ট্যাগ «bootstrap»

আমি এন = 250 ফার্ম এবং টি = 50 মাসের সাথে প্যানেল ডেটাসেট থেকে অনুমান পরামিতিগুলির জন্য আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানগুলি অনুমান করতে বুটস্ট্র্যাপিং ব্যবহার করতে চাই। কলম্যান ফিল্টারিং এবং জটিল ননলাইনার অনুমানের কারণে পরামিতিগুলির অনুমান গণনামূলকভাবে ব্যয়বহুল (গণনার কয়েক দিন)। সুতরাং আসল নমুনা থেকে এম = এন = 250 ফার্মগুলির নমুনা …

12 confidence-interval  bootstrap  nonlinear-regression  kalman-filter 

হোমওয়ার্কের অংশ হিসাবে আমাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নটি সেট করা হয়েছে: তথ্যের অবিচ্ছিন্ন নমুনা হিসাবে 95% আস্থা অন্তর প্রাপ্তির জন্য বুটস্ট্র্যাপের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে একটি সিমুলেশন অধ্যয়ন ডিজাইন এবং প্রয়োগ করুন। আপনার বাস্তবায়ন আর বা এসএএস এ হতে পারে। আপনি যে পারফরম্যান্সের দিকগুলি দেখতে চাইতে পারেন তা হ'ল আত্মবিশ্বাসের ব্যবধান কভারেজ (যেমন, …

12 r  self-study  bootstrap  monte-carlo 

আমি ভূতাত্ত্বিক গণনায় অ্যান্ডারসন (1976) তে মন্টি কার্লো পদ্ধতি দ্বারা ত্রুটি প্রচারের নিবন্ধটি পড়ছি এবং এমন কিছু আছে যা আমি বেশ বুঝতে পারি না। কিছু পরিমাপ করা ডেটা Consider এবং এমন একটি প্রোগ্রাম বিবেচনা করুন যা এটি প্রক্রিয়া করে এবং প্রদত্ত মান প্রদান করে। নিবন্ধে, এই প্রোগ্রামটি প্রথমে ডেটাগুলির মাধ্যমগুলি …

12 bootstrap  monte-carlo  error 

আমি বর্তমানে আর-তে বহুবিধ সময় সিরিজ বুটস্ট্র্যাপ করার জন্য নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করছি: নির্ধারণ ব্লকের মাপ - ফাংশন চালানোর b.starমধ্যে npপ্যাকেজ যা প্রতিটি সিরিজের জন্য একটি ব্লক আকার উৎপন্ন সর্বাধিক ব্লকের আকার নির্বাচন করুন tsbootনির্বাচিত ব্লক আকার ব্যবহার করে যে কোনও সিরিজ চালান মাল্টিভিয়ারেট সময় সিরিজের পুনর্গঠন করতে বুটস্ট্র্যাপ আউটপুট …

12 r  time-series  multivariate-analysis  bootstrap 

আমি মোডের (সাধারণভাবে) আত্মবিশ্বাসের অন্তর গণনা সম্পর্কে উল্লেখগুলি খুঁজছি। বুটস্ট্র্যাপটি প্রাকৃতিক পছন্দ হিসাবে মনে হতে পারে তবে রোমানো (1988) দ্বারা আলোচনা করা হয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড বুটস্ট্র্যাপ মোডের জন্য ব্যর্থ হয় এবং এটি কোনও সহজ সমাধান সরবরাহ করে না। এই কাগজ থেকে কিছু পরিবর্তন হয়েছে? মোডের জন্য আত্মবিশ্বাসের অন্তর গণনা করার সর্বোত্তম …

11 confidence-interval  bootstrap  kernel-smoothing  mode 

প্রসঙ্গ এটি এই প্রশ্নের সাথে কিছুটা মিল , তবে আমি মনে করি এটি একেবারে সদৃশ নয়। আপনি কীভাবে বুটস্ট্র্যাপ হাইপোথিসিস পরীক্ষাটি পরিচালনা করবেন সে সম্পর্কে নির্দেশাবলীটি যখন সন্ধান করেন, তখন সাধারণত বলা হয় যে আত্মবিশ্বাসের ব্যবস্থাগুলির জন্য অনুশীলনমূলক বিতরণটি ব্যবহার করা ভাল তবে আপনাকে পি-পি পেতে নাল অনুমানের অধীনে বিতরণ …

11 confidence-interval  p-value  bootstrap 

আমি সম্পূর্ণ নবাগত :) আমি প্রায় 745,000 জনসংখ্যার 10,000 টির একটি নমুনা আকার নিয়ে একটি গবেষণা করছি। প্রতিটি নমুনা একটি "শতাংশের মিল" উপস্থাপন করে। নমুনাগুলির সর্বাধিক সংখ্যা প্রায় 97% -98% এর মধ্যে রয়েছে তবে কয়েকটি 60% থেকে 90% এর মধ্যে, অর্থাত্ বিতরণটি ভারী নেতিবাচকভাবে স্কিউড। প্রায় 0.6% ফলাফলের 0%, তবে …

11 bootstrap  sample-size  resampling 

আর-তে টিএসবুট কলটির ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আমার একটি প্রশ্ন রয়েছে I যখন আমি উদাহরণস্বরূপ কেন্ডাল প্যাকেজটিতে উদাহরণস্বরূপ বুটস্ট্র্যাপ চালনা করি, যেখানে পরীক্ষার পরিসংখ্যানটি কেন্ডালের টাউ: library(Kendall) # Annual precipitation entire Great Lakes # The Mann-Kendall trend test confirms the upward trend. data(PrecipGL) MannKendall(PrecipGL) যা wardর্ধ্বমুখী প্রবণতাটিকে নিশ্চিত করে: tau = 0.265, …

11 r  bootstrap 

হাইপোথিসিস টেস্টিং বুটস্ট্র্যাপ পদ্ধতির সহজবোধ্য আবেদন পরীক্ষার পরিসংখ্যান আস্থা ব্যবধান অনুমান হয় θ বারবার স্থানে বুট-স্ট্র্যাপ নমুনা তে এটি গণনা করে (পরিসংখ্যাত যাক θ বুটস্ট্র্যাপ থেকে নমুনা বলা যেতে ^ θ * )। আমরা প্রত্যাখ্যান এইচ 0 যদি ভাবা প্যারামিটার θ 0 আস্থা ব্যবধান বাইরে (যা সাধারণত 0 সমান) মিথ্যা …

11 hypothesis-testing  bootstrap 

আমি সাধারণত এমন ডেটা নিয়ে কাজ করি যেখানে 2 বা ততোধিক শর্তে একাধিক ব্যক্তি প্রতি একাধিকবার পরিমাপ করা হয়। আমি সম্প্রতি individualএলোমেলো প্রভাব হিসাবে মডেলিং, শর্তগুলির মধ্যে পার্থক্যের জন্য প্রমাণ মূল্যায়নের জন্য মিশ্র ইফেক্টস মডেলিংয়ের সাথে খেলছি । এই জাতীয় মডেলিং থেকে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখার জন্য, আমি বুটস্ট্র্যাপিং ব্যবহার …

11 confidence-interval  mixed-model  bootstrap  monte-carlo  simulation 

আমি যে কোর্সে কাজ করছি তার জন্য আমার নীচের প্রশ্নটি রয়েছে: স্ট্যান্ডার্ড সাধারণ বুটস্ট্রাপ আস্থা আত্মবিশ্বাস এবং বেসিক বুটস্ট্র্যাপ আস্থা আত্মবিশ্বের কভারেজ সম্ভাবনাগুলি অনুমান করার জন্য একটি মন্টি কার্লো অধ্যয়ন পরিচালনা করুন। একটি সাধারণ জনসংখ্যার থেকে নমুনা এবং নমুনা গড়ের জন্য অভিজ্ঞতামূলক কভারেজের হারগুলি পরীক্ষা করুন। মানক সাধারণ বুটস্ট্র্যাপ সিআইয়ের …

11 r  confidence-interval  self-study  bootstrap  monte-carlo 

বুটস্ট্র্যাপ পদ্ধতিটি গত বছরগুলিতে দুর্দান্ত প্রসার দেখেছিল, আমি এটিকে অনেক বেশি ব্যবহার করি, বিশেষত কারণ পিছনে যুক্তিটি বেশ স্বজ্ঞাত। তবে এটি একটি জিনিস যা আমি বুঝতে পারি না। কেন ইফ্রন এলোমেলোভাবে একক পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে বা বাদ দিয়ে কেবল সাবমলিংয়ের পরিবর্তে প্রতিস্থাপনের সাথে পুনরায় নমুনা প্রদর্শন করতে বেছে নিয়েছে? আমি …

11 bootstrap  resampling  subsampling 

আমি কেবল বুটস্ট্র্যাপিংয়ের ধারণাটি সম্পর্কে জানতে পেরেছি, এবং একটি নিষ্পাপ প্রশ্নটি মাথায় এলো: আমরা যদি সর্বদা আমাদের ডেটার অসংখ্য বুটস্ট্র্যাপ নমুনা তৈরি করতে পারি তবে কেন আরও বেশি "আসল" ডেটা পাওয়ার জন্য বিরক্ত করবেন? আমি মনে করি আমার একটি ব্যাখ্যা আছে, দয়া করে আমাকে সঠিক বলুন: আমি মনে করি বুটস্ট্র্যাপিংয়ের …

11 variance  bootstrap  bias 

বুটস্ট্র্যাপ ব্যবহার করে আমি দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করে তাত্পর্যের p এর মান গণনা করি: নাল অনুমানের অধীনে পুনঃনির্মাণ এবং ফলাফলগুলি আসল তথ্য থেকে প্রাপ্ত ফলাফল হিসাবে কমপক্ষে চূড়ান্ত গণনা করা বিকল্প অনুমানের অধীনে পুনঃনির্মাণ এবং নাল অনুমানের সাথে সম্পর্কিত মান হিসাবে মূল ফলাফল থেকে কমপক্ষে দূরত্বে ফলাফলগুলি গণনা করা আমি …

11 statistical-significance  bootstrap  p-value 

tl; dr: শূন্যের নীচে উত্পন্ন ডেটাসেট দিয়ে শুরু করে আমি প্রতিস্থাপনের সাথে কেসগুলি পুনরায় প্রতিস্থাপন করেছি এবং প্রতিটি পুনরায় মডেল করা ডেটাসেটের জন্য হাইপোথিসিস পরীক্ষা চালিয়েছি। এই অনুমান পরীক্ষাগুলি নালটিকে সময়ের 5% এরও বেশি প্রত্যাখ্যান করে। নীচে, খুব সাধারণ সিমুলেশনটিতে, আমি দিয়ে ডেটাসেট তৈরি করি এবং আমি প্রত্যেকের কাছে একটি …

10 r  bootstrap  simulation  resampling