প্রশ্ন ট্যাগ «r»

যদিও আমি জানি যে আরে তাপের মানচিত্র তৈরির জন্য কয়েকটি ক্রিয়াকলাপ রয়েছে, সমস্যাটি হ'ল আমি দৃষ্টি আকর্ষণীয় মানচিত্র তৈরি করতে অক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, নীচের চিত্রগুলি উত্তাপের মানচিত্রের ভাল উদাহরণ যা আমি এড়াতে চাই। প্রথমটিতে পরিষ্কারভাবে বিশদের অভাব রয়েছে, অন্যটি (একই পয়েন্টের ভিত্তিতে) দরকারী হওয়ার জন্য খুব বিশদ। স্পটস্যাট আর প্যাকেজে ঘনত্ব …

27 r  data-visualization  spatial 

আমি এই প্রশ্নের চারপাশের আলোচনার প্রতিবিম্বিত করছি এবং বিশেষত ফ্র্যাঙ্ক হ্যারেলের মন্তব্য যে হ্রাস করা মডেলটির (যেমন একটি ব্যাখ্যাযোগ্য পরিবর্তনশীল পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে) তারতম্যের জন্য অনুমানটি ইয়ে এর জেনারালাইজড ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ব্যবহার করা উচিত । প্রফেসর হ্যারেল বলেছেন যে এটি একটি চূড়ান্ত মডেল (যেখান থেকে …

27 r  regression  model-selection  regression-strategies 

আমি আর আর সময় সিরিজের বিশ্লেষণে নতুন। আমি দৈনিক তাপমাত্রার সময় সিরিজের দীর্ঘ (40 বছর) প্রবণতাটি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছি এবং বিভিন্ন অনুমানের চেষ্টা করেছি। প্রথমটি হ'ল একটি সাধারণ লিনিয়ার রিগ্রেশন এবং দ্বিতীয়টি হ'ল essতু দ্বারা টাইম সিরিজের মৌসুমী ক্ষয়। পরবর্তীকালে এটি প্রদর্শিত হয় যে alতু উপাদান ট্রেন্ডের চেয়ে বেশি। …

27 r  time-series  trend 

আরপিআর্ট (আর তে) ব্যবহার করে কার্ট মডেল (বিশেষত শ্রেণিবদ্ধকরণ গাছ) তৈরি করার সময়, মডেলটির সাথে পরিচিত বিভিন্ন ভেরিয়েবলগুলির গুরুত্ব কী তা জানা প্রায়শই আকর্ষণীয় is সুতরাং, আমার প্রশ্নটি: একটি কর্ট মডেলটিতে অংশগ্রহণকারী ভেরিয়েবলের পরিবর্তনশীল গুরুত্ব র‌্যাঙ্কিং / পরিমাপের জন্য কোন সাধারণ ব্যবস্থা বিদ্যমান? আর কীভাবে এটি আর এর সাহায্যে গণনা …

27 r  classification  model-selection  cart  rpart 

লক । এই প্রশ্নটি এবং এর উত্তরগুলি লক করা আছে কারণ প্রশ্নটি অফ-টপিক তবে historicalতিহাসিক তাত্পর্যপূর্ণ। এটি বর্তমানে নতুন উত্তর বা মিথস্ক্রিয়া গ্রহণ করছে না। আমি ভাবছিলাম কি আর-তে প্রতীকী গণনা করা সম্ভব? উদাহরণ স্বরূপ, আমি আশা করছিলাম যে 3 ডি গাউসিয়ান বিতরণের একটি প্রতীকী কোভেরিয়েন্স ম্যাট্রিক্সের বিপরীতটি পেতে পারি। …

27 r 

আমাকে বাইনারি ভেরিয়েবল (মান 0 এবং 1) ব্যবহার করতে হবে) তবে কে-মানে কেবল অবিচ্ছিন্ন ভেরিয়েবলগুলির সাথে কাজ করে। আমি জানি কিছু লোক এখনও বাইনারি ভেরিয়েবলগুলি কে-মানে ব্যবহার করে যে-কে কেবলমাত্র অবিচ্ছিন্ন ভেরিয়েবলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে তা উপেক্ষা করে। এটি আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য। প্রশ্নাবলী: তাহলে কে-মানে / হায়ারারিকাল ক্লাস্টারিংয়ে বাইনারি …

27 r  clustering  binary-data  k-means  mixed-type-data 

সমস্যাটি: আমি অন্যান্য পোস্টে পড়েছি যা [আর] এর predictমিশ্র প্রভাবগুলি lmer{lme4} মডেলের জন্য উপলভ্য নয় । আমি খেলনা ডেটাসেটের সাহায্যে এই বিষয়টিকে অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছি ... পটভূমি: ডেটাসেটটি এই উত্স হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে , এবং হিসাবে উপলব্ধ ... require(gsheet) data <- read.csv(text = gsheet2text('https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QgtDcGJebyfW7TJsB8n6rAmsyAnlz1xkT3RuPFICTdk/edit?usp=sharing', format ='csv')) এটি প্রথম সারি …

27 r  mixed-model  lme4-nlme 

আমি অবাক হয়েছি যদি লুপের জন্য একটি ব্যবহার করে ভেরিয়েবলের তালিকা তৈরি করার কোনও সহজ উপায় থাকে এবং এর মান দেয়। for(i in 1:3) { noquote(paste("a",i,sep=""))=i } উপরের কোড, আমি তৈরি করার চেষ্টা a1, a2, a3, 1, 2, 3 তবে আর একটি ত্রুটির বার্তা দেয় যার মান ধার্য করুন। আপনার …

27 r 

আমি এর প্যারামিটার টিউনিং ক্ষমতা এবং ইউনিফর্ম ইন্টারফেসের জন্য ক্যারেটকে অনেক বেশি পছন্দ করি তবে আমি লক্ষ্য করেছি যে এটি প্রয়োগ করা "নগ্ন" মডেলটি এনএকে অনুমতি দেয় এমনকি এমনকি এটির জন্য সর্বদা সম্পূর্ণ ডেটাসেটগুলি (যেমন এনএ ছাড়া হয়) প্রয়োজন। এটি খুব বিরক্তিকর, এটি সম্পর্কে যে কোনও ব্যক্তিকে শ্রমহীন অভিশংসনের পদ্ধতি …

26 r  missing-data  data-imputation  caret 

আমার আসল সংখ্যাগুলির সেট রয়েছে have আমার একটি নতুন সংখ্যার কোয়ান্টাইলটি অনুমান করতে হবে। আর-তে এটি করার কোনও পরিষ্কার উপায় নেই? সাধারণভাবে? আমি আশা করি এটি অতি তুচ্ছ নয় ;-) আপনার প্রতিক্রিয়া জন্য অনেক প্রশংসা। পি কে

26 r 

আমি মার্কিন কাউন্টিগুলিতে রিগ্রেশন চালিয়েছি, এবং আমার 'স্বতন্ত্র' ভেরিয়েবলগুলিতে কলিনারিটি পরীক্ষা করছি। বেলসলে, কুহ এবং ওয়েলশ-এর রিগ্রেশন ডায়াগনস্টিকস কন্ডিশন সূচক এবং ভেরিয়্যান্স পঁচনের অনুপাতের দিকে তাকানোর পরামর্শ দেয়: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index Variance Decomposition Proportions (Intercept) inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct hisp10_pct …

26 r  multicollinearity  vif  variance-decomposition 

যদিও আমি এই পোস্টটি পড়েছি , এখনও আমার নিজের ডেটাতে এটি কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই এবং আশা করি কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারে। আমার কাছে নিম্নলিখিত তথ্য রয়েছে: y <- c(11.622967, 12.006081, 11.760928, 12.246830, 12.052126, 12.346154, 12.039262, 12.362163, 12.009269, 11.260743, 10.950483, 10.522091, 9.346292, 7.014578, …

26 r  regression  fitting 

আমি ভাবছি যে আর-তে ডিসপ্লে ফাংশনটি ব্যবহার করার সময় কোনও রিগ্রেশনটির সহগের মান সহকারী ত্রুটিগুলি কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত আউটপুট: lm(formula = y ~ x1 + x2, data = sub.pyth) coef.est coef.se (Intercept) 1.32 0.39 x1 0.51 0.05 x2 0.81 0.02 n = 40, k = 3 residual …

26 r  regression  interpretation 

আমি একাধিক রিগ্রেশন সম্পাদন করার চেষ্টা করছি R। তবে, আমার নির্ভরশীল ভেরিয়েবলের নিম্নলিখিত প্লট রয়েছে: এখানে আমার সমস্ত ভেরিয়েবল ( WARএকটি নির্ভরশীল ভেরিয়েবল) সহ একটি স্ক্র্যাপরপ্লট ম্যাট্রিক্স রয়েছে : আমি জানি যে এই ভেরিয়েবলের (এবং সম্ভবত স্বতন্ত্র ভেরিয়েবল?) এর জন্য আমার একটি রূপান্তর করা দরকার তবে সঠিক রূপান্তরটির জন্য আমি …

26 r  regression  multiple-regression  data-transformation 

লক । এই প্রশ্নটি এবং এর উত্তরগুলি লক করা আছে কারণ প্রশ্নটি অফ-টপিক তবে historicalতিহাসিক তাত্পর্যপূর্ণ। এটি বর্তমানে নতুন উত্তর বা মিথস্ক্রিয়া গ্রহণ করছে না। আমি ইয়াহু ফিনান্স থেকে "সর্বশেষ বাণিজ্য" শেয়ারের দামটি আরয়েতে আমদানি করতে চাই The উদ্দেশ্যটি হল (প্রায়) রিয়েল টাইম ডেটার সাথে কাজ করা। কোন সমাধান আছে? …

26 r