প্রশ্ন ট্যাগ «regression»

বই এবং আলোচনায় প্রায়শই বলা হয় যে ভবিষ্যদ্বাণীকারীর সাথে সমস্যাগুলির মধ্যে (যার মধ্যে কয়েকটি রয়েছে) লগ-ট্রান্সফরমিং এটি একটি সম্ভাবনা। এখন, আমি বুঝতে পেরেছি যে এটি ভবিষ্যদ্বাণীকারীদের বিতরণ এবং স্বাভাবিকতার উপর নির্ভর করে যা প্রতিরোধের অনুমান নয়; তবে লগ ট্রান্সফর্মিং ডেটাটিকে আরও অভিন্ন করে তোলে, বহিরাগতদের দ্বারা কম প্রভাবিত হয়। আমি …

10 regression  data-transformation 

ধরা যাক আমার কাছে নির্ভরশীল ভেরিয়েবলগুলির একটি ওয়েকটার ওয়াই এবং স্বতন্ত্র ভেরিয়েবলের একটি এন- ভেক্টর এক্স রয়েছে। ওয়াই যখন 1 এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়এনএনNওয়াইওয়াইYএনএনNএক্সএক্সXওয়াইওয়াইY , আমি দেখতে পাচ্ছি যে উভয়ের মধ্যে লিনিয়ার সম্পর্ক (upর্ধ্বমুখী প্রবণতা) রয়েছে। এখন, এর অর্থ হ'লYএবংX এরমধ্যে লিনিয়ার নিম্নমুখী প্রবণতা রয়েছে।1এক্স1এক্স\frac{1}{X}ওয়াইওয়াইYএক্সএক্সX এখন, আমি যদি রিগ্রেশন …

10 regression  data-transformation  linear-model 

টাইম সিরিজের ডেটা (ওরফে বিঘ্নিত টাইম সিরিজ) সহ একটি হস্তক্ষেপ বিশ্লেষণ পরিচালনা করার সময় উদাহরণস্বরূপ আমার প্রয়োজনের একটি প্রয়োজন হস্তক্ষেপের কারণে মোট লাভ (বা ক্ষতি) - অর্থাৎ অর্জনকৃত বা হারিয়ে যাওয়া ইউনিটের সংখ্যা নির্ধারণ করা (ওয়াই ভেরিয়েবল) )। আর এর মধ্যে একটি ফিল্টার ফাংশন ব্যবহার করে কীভাবে হস্তক্ষেপের ফাংশনটি অনুমান …

10 regression  time-series  intervention-analysis  dynamic-regression 

আমি কিছু বাস্তব বিশ্বের ডেটা নিয়ে কাজ করছি এবং রিগ্রেশন মডেলগুলি কিছু বিপরীত ফলাফল পাচ্ছে। সাধারণত আমি পরিসংখ্যানকে বিশ্বাস করি তবে বাস্তবে এর মধ্যে কিছু জিনিস সত্য হতে পারে না। আমি যে প্রধান সমস্যাটি দেখতে পাচ্ছি তা হ'ল একটি ভেরিয়েবলের বৃদ্ধি প্রতিক্রিয়ার বৃদ্ধি ঘটায় যখন বাস্তবে বাস্তবে এগুলি নেতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত …

10 r  regression  regression-coefficients  computational-statistics 

এটা প্রায়ই বর্ণিত আছে যে নমুনা পারস্পরিক সম্পর্কের বর্গ r2R2r^2 সমতূল্য R2আর2R^2 সহজ রৈখিক রিগ্রেশনের জন্য সংকল্প সহগ। আমি নিজেই এটি প্রদর্শন করতে অক্ষম হয়েছি এবং এই সত্যতার একটি সম্পূর্ণ প্রমাণের প্রশংসা করব।

10 regression  correlation 

ওএলএস মডেলগুলি বিবেচনা করার ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিকতা অনুমান হয় এবং ত্রুটিগুলি সাধারণত বিতরণ করা হয়। আমি ক্রস যাচাইকরণের মাধ্যমে ব্রাউজ করে চলেছি এবং মনে হচ্ছে ত্রুটিগুলি স্বাভাবিক হওয়ার জন্য ওয়াই এবং এক্স এর স্বাভাবিক ক্রম হওয়া উচিত নয়। আমার প্রশ্ন হ'ল যখন আমাদের অ-সাধারণভাবে বিতরণ করা ত্রুটিগুলি থাকে তখন আমাদের …

10 regression  statistical-significance  assumptions  normality-assumption 

লিনিয়ার রিগ্রেশন-এর জন্য সাধারণ ভিআইএফ গণনায় প্রতিটি স্বতন্ত্র / ব্যাখ্যামূলক ভেরিয়েবল একটি সাধারণ ন্যূনতম স্কোয়ার রিগ্রেশন নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাতXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i মান প্রত্যেকের জন্য সংরক্ষণ করা হয় রিগ্রেশন এবং Vif দ্বারা নির্ধারিত হয়R2R2R^2nnn VIFj=11−R2jVIFj=11−Rj2 VIF_j = \frac{1}{1-R^2_j} …

10 regression  variance  multicollinearity  gam  vif 

টাইম সিরিজ মডেলিংয়ের সাথে সাধারণ আরিমা মডেল ইত্যাদির আকারে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। এখন আমার কাছে এমন কিছু ডেটা রয়েছে যা অস্থিরতা ক্লাস্টারিংয়ের প্রদর্শন করে এবং আমি ডেটাতে একটি জিআরচ (1,1) মডেল ফিট করে শুরু করার চেষ্টা করতে চাই। আমার কাছে একটি ডেটা সিরিজ এবং বেশ কয়েকটি ভেরিয়েবল রয়েছে বলে …

10 r  regression  garch 

আমি প্রায়শই পরীক্ষার সেটটি ধরে রেখে একটি শ্রেণিবদ্ধকরণ মডেলের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণ সংস্থায় একটি মডেলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শুনতে পাই। তারপরে 2 টি ভেক্টর তৈরি করুন, একটি পূর্বাভাসিত মানগুলির জন্য এবং একটি সত্য মানের জন্য। স্পষ্টতই তুলনা করা একজনকে এফ-স্কোর, কাপা স্ট্যাটিস্টিক, যথার্থতা এবং পুনর্বিবেচনা, আরওসি বক্রিয়া ইত্যাদির মতো জিনিসগুলি …

10 regression  machine-learning  model-evaluation 

ধরা যাক, উল্লেখযোগ্য পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে আমার দ্বিভাগীয় প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আমি এই ফলাফলগুলি মডেল করার জন্য দুটি উপায়ের সাথে তুলনা করার চেষ্টা করছি। একটি উপায় হ'ল দুটি ফলাফলের মধ্যে পার্থক্যকে মডেল করা: অন্য ব্যবহার বা মডেল করা: (yi2−yi1=β0+X′β)(yi2−yi1=β0+X′β)(y_{i2}-y_{i1}=\beta_0+X'\beta)glsgee(yij=β0+time+X′β)(yij=β0+time+X′β)(y_{ij}=\beta_0+\text{time}+X'\beta) এখানে একটি নিখুঁত উদাহরণ: #create foo data frame require(mvtnorm) require(reshape) set.seed(123456) sigma …

10 r  regression  model-selection 

শক্তিশালী রিগ্রেশন অনুক্রমটি সম্পাদন করতে আপনি আমাকে স্যান্ডউইচ অনুমানকারী ব্যবহারের একটি উদাহরণ দিতে পারেন? আমি উদাহরণ দেখতে পারেন ?sandwich, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি না কিভাবে আমরা থেকে যেতে পারেন lm(a ~ b, data)( দ -coded) একটি অনুমান এবং একটি টু পি ভ্যারিয়েন্স-সহভেদাংক ম্যাট্রিক্স ফাংশন দ্বারা ফিরে ব্যবহার করে একটি …

10 r  regression  lm  sandwich 

আমার প্রশ্নটি আরও ভালভাবে জিজ্ঞাসা করার জন্য, আমি একটি 16 ভেরিয়েবল মডেল ( fit) এবং fit2নীচে 17 ভেরিয়েবল মডেল ( ) উভয় থেকে কিছু আউটপুট সরবরাহ করেছি (এই মডেলগুলির মধ্যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী ভেরিয়েবল অবিচ্ছিন্ন, যেখানে এই মডেলগুলির মধ্যে পার্থক্য কেবল fitতা নয় ভেরিয়েবল 17 (var17) থাকতে পারে: fit Model Likelihood …

10 r  regression  logistic  model-selection  large-data 

একজন ব্যক্তির রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত একটি যন্ত্র 10 জনের একটি এলোমেলো নমুনায় পর্যবেক্ষণ করা হয়। স্তরগুলি খুব সঠিক পরীক্ষাগার পদ্ধতি ব্যবহার করেও পরিমাপ করা হয়। যন্ত্রের পরিমাপটি x দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। পরীক্ষাগার পদ্ধতি পরিমাপ y দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে x- এ y আরও সঠিক …

10 regression  self-study  measurement 

আমি ইলাস্টিক নেট সম্পর্কিত এই নিবন্ধটি পড়ছিলাম। তারা বলে যে তারা স্থিতিস্থাপক নেট ব্যবহার করে কারণ আমরা কেবল লাসো ব্যবহার করলে এটি ভবিষ্যতবাণীকারীদের মধ্যে কেবলমাত্র একটি ভবিষ্যদ্বাণীকে বেছে নিয়েছে যা অত্যন্ত সম্পর্কিত corre তবে আমরা যা চাই এটি তা নয়। আমি বোঝাতে চাইছি এটি বহুবিশ্বের সমস্যা থেকে আমাদের বাঁচায় এটি …

10 regression  lasso  elastic-net 

আমি একটি বাইনারি ফলাফল (শুরু এবং শুরু নয়) দিয়ে একটি লজিস্টিক রিগ্রেশন পরিচালনা করছি। আমার ভবিষ্যদ্বাণীকারীদের মিশ্রণগুলি সমস্তই হয় অবিচ্ছিন্ন বা দ্বৈতদৈর্ঘ্য ভেরিয়েবল। বক্স-টিডওয়েল পদ্ধতির ব্যবহার করে আমার একটানা ধারাবাহিক ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভাব্যভাবে লগিটের রৈখিকতার ধারণা লঙ্ঘন করে। মাপসই পরিসংখ্যান থেকে এমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি যা ফিট সমস্যাযুক্ত। পরবর্তীকালে আমি …

10 regression  logistic  references  assumptions  robust