প্রশ্ন ট্যাগ «econometrics»

মধ্যে আমার আরেকটি প্রশ্ন , একজন উত্তরদাতা এলএলএস কোঅফিশেন্টের নিম্নলিখিত ডেরিভেশন ব্যবহার করেছিলেন: আমাদের একটি মডেল আছে: $$ Y = X_1 \ বিটা + এক্স_2 \ বিটা_2 + জেড \ গামা + \ varepsilon, $$ যেখানে $ Z $ unobserved। তারপর আমাদের আছে: $$ \ text {plim} \, \ hat …

8 econometrics  regression 

আমি বিচ্ছিন্ন ডেটা বিশ্লেষণে সহায়তা করতে বিভিন্ন স্তরে তৈরি কয়েকটি ভাল বইয়ের সন্ধান করছি। বিশেষত: ব্যক্তি, পরিবার বা সংস্থাগুলির দ্বারা পৃথক পছন্দকে মডেল করার জন্য নির্দিষ্টকরণ, অনুমান এবং একনোমেট্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ।

8 econometrics  reference-request 

আমি শুনেছি লোকেরা প্রায়শই সম্ভাব্যতা বন্টন নয় পয়েন্ট অনুমান ব্যবহার করে অনিশ্চয়তা পরিচালনা করে। যাইহোক, আমি হিউরিস্টিকস এবং বায়াসেস সাহিত্যে এর পক্ষে কোনও প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি ভাবছিলাম যে কেউ আমাকে কিছু প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র নির্দেশ করতে পারে? পরিষ্কার করার জন্য, বিতরণের উচ্চ মুহুর্ত সম্পর্কে কিছু লোকের কিছু বিশ্বাস আছে …

7 econometrics  statistics  behavioral-economics  bounded-rationality 

আমার আনুমানিক মডেলটি ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3ln^(yt)=9.873−0.472ln⁡(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} যখন , এবং , তখন এর সময়ে 95% আত্মবিশ্বাসের সাথে আমাকে একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সিআই জিজ্ঞাসা করতে বলা হয়েছিল । আমরা ধরে নিতে পারি যে , যেখানে ।y0y0y_0x02=250x02=250x_{02}=250x03=8x03=8x_{03}=8s2x0(XTX)−1xT0=0.000243952s2x0(XTX)−1x0T=0.000243952s^2 x_0(X^TX)^{-1}x_0^T=0.000243952x0=(250,8)x0=(250,8)x_0=(250,8) আমার কাছে গত বছর থেকে একটি সমাধান রয়েছে, যা এরকম হয়: আমি form , যেখানে হয় বন্টন …

7 econometrics  prediction 

আমি আগ্রহী যদি এখানে কেউ আইও এবং কন্ট্রোল ফাংশন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য সংক্ষিপ্ত করতে পারে তবে এন্ডোজিনিটি পরিচালনা করতে পারে to আমি মনে করি দীর্ঘমেয়াদি সাধারণত 2 এসএলএস বা চতুর্থ পদ্ধতির ব্যবহার করে সম্বোধন করা হয় এবং সংক্ষিপ্তভাবে কন্ট্রোল ফাংশন পদ্ধতির অধ্যয়ন করে, সিএফ পদ্ধতির 2SLS এবং IV পদ্ধতির যে …

7 econometrics 

একনোমেট্রিক্সে নীচের সমস্যাটি এবং কীভাবে হ্রাস করা ফর্মটি ব্যবহার করতে পারেন তার জন্য কিছু সহায়তার সন্ধান করছেন কোনও ব্যক্তির স্বাস্থ্যের জন্য একটি মডেল বিবেচনা করুন: health=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6)exercise+uhealth=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6)exercise+uhealth = b_0 + (b_1)age + (b_2)weight + (b_3)height + (b_4)male + (b_5)work + (b_6)exercise + u অনুমান করুন যে অনুশীলন ব্যতীত সমীকরণের সমস্ত ভেরিয়েবলগুলি …

7 econometrics 

আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকটের প্রেক্ষাপটে, অর্থনীতিবিদরা কোন গাণিতিক পদ্ধতিগুলি নিযুক্ত করেছেন সংখ্যায় ব্যক্ত করা আর্থিক রোগসংক্রমণ ? নোট: একটি কাজের সংজ্ঞা জন্য রোগসংক্রমণ আমি Kaminsky, Reinhart দ্বারা সরবরাহিত বিবরণ ব্যবহার করব & amp; Vegh (2003) : আমরা উল্লেখযোগ্য যা একটি পর্ব হিসাবে সংক্রমণ পড়ুন আশু একটি ঘটনা অনুসরণ করে দেশের অনেক …

6 mathematical-economics  econometrics  financial-crises  economic-terms 

কেউ কি জানেন যে আমি কোথায় ওল্ড্রিজ দ্বারা ক্রস-সেকশন এবং প্যানেল ডেটা « একনোমেট্রিক বিশ্লেষণের ২ য় সংস্করণ (২০১০) -এ ত্রুটি খুঁজে পাব? আমি সহের ওয়েবসাইটটি চেষ্টা করেছি, কিন্তু এটি খুঁজে পেলাম না। কোন সাহায্য প্রশংসা করা হবে

6 econometrics  applied-econometrics 

VAR বিশ্লেষণ করছেন, এটি প্রায় সবসময় একটি রৈখিক ফর্ম ব্যবহার করা হয় যে। একটি রৈখিক ফর্ম ব্যবহার করার জন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে (বেশিরভাগ DSGE মডেল লিনিয়ার না হওয়া পর্যন্ত অ-রৈখিক)?

5 econometrics  time-series 

আসুন আমরা একটি স্ট্যান্ডার্ড রিগ্রেশন মডেল ধরে নিই: আমরা যদি ভেরিয়েবল মডেলের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয় তবে আমরা তা পরীক্ষা করতে চাই ।y=βx+uy=βx+uy=\beta x+uxjxjx_j t- পরিসংখ্যান:t=βj^−bSE(βj^)t=βj^−bSE(βj^)t=\frac{\hat{\beta_j}-b}{SE(\hat{\beta_j})} বেশিরভাগ সময়, আমরা নিম্নলিখিত দুটি লেজযুক্ত হাইপোথিসিস অনুমান করি: H0:βj=b, H1:βj≠bH0:βj=b, H1:βj≠bH_0: \beta_j=b, \ H_1: \beta_j \neq b আমার প্রশ্ন হ'ল কেন আমরা ভেরিয়েবল এর …

4 econometrics  statistics 

"হেটারোসসেসিস্ট্যাসিটির উপস্থিতিতে, OLS অনুমানকারীরা নির্দোষ কিন্তু অক্ষম" দেখানো হচ্ছে পক্ষপাতশূন্য অংশ তুলনামূলকভাবে সহজ। কিছু লেখক ব্যাখ্যা করেছেন অদক্ষতা কম বর্গাকার অনুমানকারী নতুন বৈকল্পিক সাহায্যে। যাইহোক, আমি ওয়েটেড কম বর্গাকার অনুমানকারী ($ \ hat {\ beta ^ *} $) এর বৈকল্পিক ব্যবহার করে একই জিনিস দেখানোর জন্য বলা হয়েছিল। আমি নিম্নলিখিত …

3 econometrics  heteroskedasticity 

যদিও এটি ন্যায়সঙ্গত হতে পারে যে কোনও শিল্পে সংস্থাগুলির বিক্রয় (বা উপার্জন) একটি পেরেটো-বন্টন অনুসরণ করে, আমি অবাক হই যে কীভাবে মূল্য যুক্ত হয় (বিক্রয় বিয়োগ ইনপুট ব্যয়কে মাইনাস ট্যাক্স ব্যয় করে, অবমূল্যায়ন বাদ দিয়ে) প্যারামেট্রিক বিতরণ দ্বারা সংক্ষিপ্ত করা যায়। নেতিবাচক মানগুলি সম্ভব হওয়ায় পেরেটো কাজ করছে না বলে …

3 econometrics  reference-request  theory-of-the-firm 

ধরুন আমরা (কিছু ফাংশন এম এবং θ 0 ∈ আর পি ) মডেলটি অনুমান করতে জিএমএম ব্যবহার করছি এবং আমরা এই মুহুর্তের শর্তটি ব্যবহার করছি: E [ g ( θ 0 ) ] = 0 যেখানে g : R p → R p তাই মডেলটি কেবল সনাক্ত করা যায়। আমার …

3 econometrics 

আমি বিভিন্ন গ্রুপের সংস্থাগুলির আর্থিক প্রতিবন্ধকতাগুলি অধ্যয়ন করতে চাই এবং তার জন্য আমি হোয়াইট-উ সূচকটি ব্যবহার করার চেষ্টা করি: মোট সম্পত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী debt ণের অনুপাত WW = - 0.091CF - 0.062DIVPOS + 0.021*TLTD - 0.044*LNTA + 0.102*ISG - 0.035*SG কোথায় TLTD; DIVPOSএমন একটি সূচক যা ফার্মের নগদ লভ্যাংশ প্রদান করে …

3 econometrics  financial-economics  debt 

যদি আমার লক্ষ্যটি পূর্বাভাস হয় (উদাহরণস্বরূপ প্রপেনসিটি স্কোর), কেন আমি মডেল সমীকরণের উচ্চতর অর্ডার শর্তগুলির জন্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি? উদাহরণস্বরূপ, কেন মডেলটি অনুমান করবেন না এবং তারপরে দ্বিতীয় পর্যায়ে পূর্বাভাসিত মানগুলির স্কোয়ার এবং কিউবগুলির জন্য নিয়ন্ত্রণ করবেন না এবং সঠিক পূর্বাভাসিত মানগুলির (আরও কার্যকর ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তে) আরও ভাল অনুমান পেতে …

3 econometrics  applied-econometrics