প্রশ্ন ট্যাগ «probability»

আমি স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়াগুলি নীচের উপায়ে মডেলিং / নির্মিত দেখেছি। সম্ভাব্যতা স্থান বিবেচনা করুন দিন এস (পরিমাপযোগ্য) রূপান্তর হতে এস : Ω → Ω যে আমরা নমুনা বিন্দু বিবর্তন মডেল ব্যবহার ω সময়ের। এছাড়াও, দিন এক্স হতে র্যান্ডম ভেক্টর এক্স : Ω → আর এন । তারপর, সম্ভাব্যতার সূত্রাবলি প্রক্রিয়া { …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

মনে করুন হ'ল বিযুক্ত র্যান্ডম ভেরিয়েবলের পারস্পরিক একচেটিয়া ফলাফলের একটি সেট এবং একটি ইউটিলিটি ফাংশন যেখানে , ইত্যাদি etc.চΩΩ\Omegaচff∑ Ω f ( ω ) = 10 &lt; চ( ω ) ≤ 10&lt;f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1ΣΩচ( ω ) = 1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 যখন অবিশেষে উপর বিতরণ করা হয় এবং …

10 utility  decision-theory  preferences  probability 

ইন বক্তৃতা 20 MIT- এর মাইক্রোইকোনমিকস অবশ্যই, পরিস্থিতি প্রস্তাব করা হয় যেখানে একটি 50/50 বাজি পারেন হারানোর পরিণাম ডেকে আনবে $ 100 অথবা হত্তন $ 125 এর শুরুর সম্পদ নিয়ে $ 100 বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি নিজেদের বীমা করতে ইচ্ছুক হতে হবে $ 43.75 (মধ্যে পার্থক্য $ 100 এবং $ …

10 utility  risk  probability  expected-utility  risk-aversion 

$ F $ এবং $ G $ একই অর্থের সাথে দুইটি বন্টন করা যাক। $ F $ বলা হয় দ্বিতীয় আদেশ stochastically আয়ত্ত ( SOSD ) $ জি $ যদি $$ \ int u (x) \ mathrm df (x) \ ge \ int u (x) \ mathrm dg (x) \ …

9 microeconomics  probability 

সংজ্ঞা এবং স্টাফ: যেখানে একটি ফিল্টার সম্ভাব্যতা স্থান(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T&gt;0T&gt;0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} এটি ঝুঁকি-নিরপেক্ষ পরিমাপ । Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} যেখানে মান টিল্ডে -ব্রাউনিয়ান গতি। পি = ˜ পিW=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W = \tilde{W} = \{\tilde{W_t}\}_{t \in …

8 mathematical-economics  finance  financial-economics  probability  bonds 

এটি একটি খুব প্রযোজ্য প্রশ্ন তাই আমি আশা করি এটির জন্য এখানে সঠিক ঠিকানা রয়েছে: আমি ভার্চুয়াল বাস্তবতা অভিজ্ঞতা জন্য একটি ছোট বিনোদনমূলক ব্যবসা চলমান করছি। বিনিয়োগ প্রায় 120 কে ছিল। আমি এখন এটি সব নির্মাণ এবং মাত্র একটি সপ্তাহ আগে খোলা। টাকা বাকি 25 কে। আমি কিনতে চাই দুটি …

investment  profit-maximization  probability 

ইউটিলিটি ফাংশন সম্পর্কিত আমার একটি প্রশ্ন রয়েছে: ইউটিলিটি নিম্নলিখিত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে: ইউ= 1 + ইএক্সআর টিইউ=1+ +ইএক্সআরটিU=1+e^{\frac{x}{RT}} ইউ: ইউটিলিটি x: আমরা (কিছু সমতুল্য) এর ইউটিলিটিটি কী সন্ধান করতে চাই আরটি: ঝুঁকি সহনশীলতা আমার প্রশ্ন হ'ল দু'জনের জন্য বাজি ধরে একই রকম ইউটিলিটি ফাংশন তৈরি করতে শর্তগুলি কীভাবে …

utility  preferences  risk  expected-utility  probability