প্রশ্ন ট্যাগ «estimators»

পর্যবেক্ষণ করা ডেটা [উইকিপিডিয়া] এর উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত পরিমাণের অনুমান গণনা করার নিয়ম।

1
কিভাবে এক প্রদর্শনী কোন নিরপেক্ষ মূল্নির্ধারক নেই আছে
ধরুন যে IID র্যান্ডম ভেরিয়েবল মানে সঙ্গে পইসন বিতরণের অনুসরণ করে λ । আমি কীভাবে প্রমাণ করতে পারি যে পরিমাণ 1 এর কোনও পক্ষপাতদুষ্ট অনুমানকারী নেইএক্স0, এক্স1, … , এক্সএনX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} λλ \lambda ?1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}

1
অ্যাসিপটোটিক পক্ষপাতহীনতা এবং ধারাবাহিকতার মধ্যে পার্থক্য কী?
প্রতিটি কি অন্যকে বোঝায়? যদি তা না হয় তবে একজন কি অন্যকে বোঝায়? কেন কেন না? আমি এখানে পোস্ট করা একটি উত্তরের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এই বিষয়টি উঠে এসেছে । যদিও গুগল প্রাসঙ্গিক পদগুলি অনুসন্ধান করে যা বিশেষত কার্যকর বলে মনে হয় এমন কোনও উত্পাদন করে নি, আমি গণিত স্ট্যাকেক্সচেঞ্জের উপর …

3
এআর (1) এর ওএলএস এর প্রাক্কলনকারী সহকারী পক্ষপাতদুষ্ট কেন?
আমি বুঝতে চেষ্টা করছি যে ওএলএস কেন একটি এআর (1) প্রক্রিয়াটির পক্ষপাতদুষ্ট অনুমানকারী দেয়। বিবেচনা করুন this এই মডেলটিতে, কঠোর লঙ্ঘন করা হয়, যথা এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত তবে এবং । তবে এটি যদি সত্য হয় তবে নীচের সাধারণ ব্যয়টি কেন ধরে না? ytϵt=α+βyt−1+ϵt,∼iidN(0,1).yt=α+βyt−1+ϵt,ϵt∼iidN(0,1). \begin{aligned} y_{t} &= \alpha + \beta y_{t-1} …

2
একজন অনুমানকারীকে কেন এলোমেলো পরিবর্তনশীল হিসাবে বিবেচনা করা হয়?
একজন অনুমানকারী এবং অনুমান কী তা সম্পর্কে আমার বোধগম্যতা: অনুমানক: একটি অনুমান গণনা করার নিয়ম প্রাক্কলন: অনুমানের ভিত্তিতে ডেটার সেট থেকে গণনা করা মান এই দুটি শর্তের মধ্যে, যদি আমাকে র্যান্ডম ভেরিয়েবলটি নির্দেশ করতে বলা হয়, আমি বলব অনুমানটি এলোমেলো পরিবর্তনশীল কারণ এর মানটি ডেটাসেটের নমুনার ভিত্তিতে এলোমেলোভাবে পরিবর্তিত হবে। …

4
একটি লেবারসনের কাছে নিরপেক্ষ অনুমানক কী তা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
ধরুন একটি পক্ষপাতিত্বহীন মূল্নির্ধারক হয় । তারপরে অবশ্যই, । θই[ θ |θ]=θθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaই [ θ^| Θ ] = θE[θ^∣θ]=θ\mathbb{E}[\hat{\theta} \mid \theta] = \theta একজন কীভাবে একটি ল্যাপারসনকে এটি ব্যাখ্যা করে? অতীতে, আমি যা বলেছি তা হ'ল যদি আপনি গড় of এর মানগুলির একগুচ্ছ গড় হন, যেমন নমুনার আকারটি আরও বড় হয়, …

2
পক্ষপাতটি কি প্রাক্কলনকারীর সম্পত্তি, না কোনও নির্দিষ্ট অনুমানের?
উদাহরণস্বরূপ, আমি প্রায়শই এমন শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি হই যারা জানেন যে পর্যবেক্ষণ করা জনসংখ্যা । পক্ষপাতদুষ্ট অনুমানকারী । তারপরে, তাদের প্রতিবেদনগুলি লেখার সময় তারা এ জাতীয় জিনিস বলে:R2আর2R^2R2আর2R^2 "আমি পর্যবেক্ষণ করা এবং অ্যাডজাস্টেড গণনা করেছিলাম এবং এগুলি বেশ সমান ছিল, যা আমরা পেয়েছি পর্যবেক্ষণ করা value মানের মধ্যে সামান্য পরিমাণ পক্ষপাতের …

1
এই অনুমানের বৈকল্পিকতা কি
আমি একটি ফাংশন f এর অর্থ অনুমান করতে চাই, অর্থাৎ EX,Y[f(X,Y)]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)] যেখানে XXX এবং YYY स्वतंत्र র্যান্ডম ভেরিয়েবল। আমি চ নমুনা আছে কিন্তু IID নয়, কারণ IID নমুনা আছে Y1,Y2,…YnY1,Y2,…YnY_1,Y_2,\dots Y_n এবং প্রতিটি জন্য আছে থেকে নমুনা :n i XYiYiY_ininin_iXXXএক্সi , 1, এক্সi , 2, … , এক্সi , nআমিএক্সআমি,1,এক্সআমি,2,...,এক্সআমি,এনআমিX_{i,1},X_{i,2},\dots, …

2
সর্বনিম্ন অনুমানকারী উন্নত করা হচ্ছে
ধরুন আমার কাছে আছে nnn ইতিবাচক পরামিতি μ1,μ2,...,μnμ1,μ2,...,μn\mu_1,\mu_2,...,\mu_n এবং তাদের সম্পর্কিত nnn অনুমানকারীদের দ্বারা উত্পাদিত নিরপেক্ষ অনুমান μ1^,μ2^,...,μn^μ1^,μ2^,...,μn^\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n}অর্থাৎ E[μ1^]=μ1E[μ1^]=μ1\mathrm E[\hat{\mu_1}]=\mu_1, ই[μ2^]=μ2E[μ2^]=μ2\mathrm E[\hat{\mu_2}]=\mu_2 ইত্যাদি। আমি অনুমান করতে চাই min(μ1,μ2,...,μn)min(μ1,μ2,...,μn)\mathrm{min}(\mu_1,\mu_2,...,\mu_n)হাতে অনুমান ব্যবহার। স্পষ্টতই নিষ্পাপ অনুমানকারীmin(μ1^,μ2^,...,μn^)min(μ1^,μ2^,...,μn^)\mathrm{min}(\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n}) পক্ষপাতদুষ্ট হিসাবে নিম্ন E[min(μ1^,μ2^,...,μn^)]≤min(μ1,μ2,...,μn)E[min(μ1^,μ2^,...,μn^)]≤min(μ1,μ2,...,μn)\mathrm E[\mathrm{min}(\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n})]\leq \mathrm{min}(\mu_1,\mu_2,...,\mu_n) মনে করুন যে আমার কাছে সংশ্লিষ্ট অনুমানকারীদের কোভারিয়েন্স ম্যাট্রিক্সও রয়েছে Cov(μ1^,μ2^,...,μn^)=ΣCov(μ1^,μ2^,...,μn^)=Σ\mathrm{Cov}(\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n}) …
আমাদের সাইট ব্যবহার করে, আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি আমাদের কুকি নীতি এবং গোপনীয়তা নীতিটি পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন ।
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.