প্রশ্ন ট্যাগ «monte-carlo»

আমি হ্যামিলটোনীয় মন্টে কার্লো (এইচএমসি) এর অভ্যন্তরীণ কাজটি বোঝার চেষ্টা করছি, তবে আমরা যখন কোনও মহানগর-হেস্টিং প্রস্তাবের সাথে সংক্ষিপ্ত সময়-সংহতকরণ প্রতিস্থাপন করি তখন সেই অংশটি পুরোপুরি বুঝতে পারি না। মাইকেল বেতানকোর্টের হ্যামিলটোনীয় মন্টি কার্লো- র দুর্দান্ত ধারণার প্রবন্ধটি আমি পড়ছি , সুতরাং আমি সেখানে ব্যবহৃত একই স্বরলিপিটি অনুসরণ করব। পটভূমি …

9 mcmc  monte-carlo  hmc 

মনে করুন আমরা কিছু প্রত্যাশা গণনা করতে চাই: EYEX|Y[f(X,Y)]EYEX|Y[f(X,Y)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] মনে করুন আমরা মন্টি কার্লো সিমুলেশন ব্যবহার করে এটি আনুমানিক করতে চাই। EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] \approx \frac1{RS}\sum_{r=1}^R\sum_{s=1}^Sf(x^{r,s},y^r) তবে ধরুন উভয় বিতরণ থেকে নমুনা আঁকা ব্যয়বহুল, যাতে আমরা কেবল একটি নির্দিষ্ট নম্বর আঁকতে পারি । KKK কীভাবে আমরা বরাদ্দ করা উচিত ? উদাহরণগুলিতে প্রতিটি …

9 optimization  conditional-probability  simulation  expected-value  monte-carlo 

আমার কখনও আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান কোর্স ছিল না তবে আমার গবেষণার রেখার কারণে আমি নিয়মিতভাবে নিবন্ধগুলি জুড়ে আসছি যা বেশ কয়েকটি পরিসংখ্যানগত ধারণা প্রয়োগ করে। প্রায়শই আমি একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা মন্টি কার্লো প্রক্রিয়াটির একটি বিবরণ দেখতে পাব এবং আমি যা সংগ্রহ করতে পারি তার জন্য 10 বারের মধ্যে 9 …

9 monte-carlo  random-generation 

আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে মন্টে কার্লো ইন্টিগ্রেশন কীভাবে কাজ করে তা আমি বুঝতে পেরেছি তবে পাই এটি অনুমান করার জন্য এটি কীভাবে ব্যবহৃত হয় তা নির্ধারণের বিষয়টি বুঝতে পারছি না। আমি এই উপস্থাপনাটির 5 তম স্লাইডে বর্ণিত পদ্ধতিটি দিয়ে যাচ্ছি http://homepages.inf.ed.ac.uk/imurray2/teaching/09mlss/slides.pdf আমি প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি বুঝতে পারি। পাই ইউনিটের বৃত্তের এক …

9 monte-carlo  indicator-function 

আমি chisq.test()আর তে ফাংশনে মন্টি কার্লো সিমুলেশন ব্যবহার বুঝতে চাই আমার একটি গুণগত পরিবর্তনশীল আছে যার 128 স্তর / শ্রেণী রয়েছে। আমার নমুনার আকার 26 (আমি বেশি "ব্যক্তি" নমুনা দিতে সক্ষম হইনি)। স্পষ্টতই, আমার 0 "ব্যক্তি" সহ কিছু স্তর থাকবে। তবে আসল বিষয়টি হ'ল আমার কাছে সম্ভব মাত্র 127 টির …

9 r  chi-squared  monte-carlo 

আমি আশা করি এটি জিজ্ঞাসা করার উপযুক্ত জায়গা, যদি নির্দ্বিধায় এটি আরও উপযুক্ত ফোরামে স্থানান্তরিত করে না তবে। আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরেই ভাবছিলাম যে মন্টে কার্লো ইন্টিগ্রেশনের সাথে কীভাবে স্কোয়ার অবিচ্ছেদ্য ফাংশনগুলি ব্যবহার করা যায়। আমি জানি যে এমসি এখনও একটি সঠিক অনুমান দেয় তবে ত্রুটিটি এই জাতীয় ফাংশনের জন্য …

9 monte-carlo  numerical-integration 

আমি মন্টি কার্লো পদ্ধতি দ্বারা একটি পরিসংখ্যানের মডেলটির প্রান্তিক সম্ভাবনা গণনা করার চেষ্টা করছি: চ( এক্স ) = ∫চ( x ∣ θ ) π( θ )ঘθচ(এক্স)=∫চ(এক্স|θ)π(θ)ঘθf(x) = \int f(x\mid\theta) \pi(\theta)\, d\theta সম্ভাবনাটি ভাল আচরণ করা হয় - মসৃণ, লগ-অবতল - তবে উচ্চ-মাত্রিক। আমি স্যাম্পলিংয়ের গুরুত্বের চেষ্টা করেছি, তবে ফলাফলগুলি দুর্দান্ত …

9 monte-carlo  likelihood  marginal 

আমি আর তে মেট্রোপলিস অ্যালগরিদম ব্যবহার করে একটি বিভাজন ঘনত্ব থেকে সিমুলেট করার চেষ্টা করেছি এবং কোনও ভাগ্য হয়নি। ঘনত্বটি হিসাবে প্রকাশ করা যেতে পারে , যেখানে সিং-মাদদলা বিতরণp ( x , y))পি(এক্স,Y)p(x,y)p ( y)| x)পি(এক্স)পি(Y|এক্স)পি(এক্স)p(y|x)p(x)পি (x)p(x)p(x) p ( x ) =a qএক্সa - 1খএকটি( 1 + (এক্সখ)একটি)1 + কিউপি(এক্স)=একটিকুইএক্সএকটি-1খএকটি(1+ …

9 sampling  monte-carlo  metropolis-hastings